Rozporządzenie wykonawcze 2022/1860 ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń
Dz.U.UE.L.2022.262.68
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1860
z dnia 10 czerwca 2022 r.
ustanawiające, na potrzeby stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012, wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do standardów, formatów, częstotliwości i metod oraz zasad dokonywania zgłoszeń
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 6 akapit czwarty,
(1) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 2 zostało znacząco zmienione. Ponieważ aby poprawić czytelność i spójność ram prawnych, w tym wymogów dotyczących zgłaszania obowiązujących w innych jurysdykcjach, konieczne byłyby dalsze zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012, należy je uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.
(2) Szczegółowe informacje zgłaszane repozytoriom transakcji przez kontrahentów instrumentów pochodnych powinny być przekazywane w zharmonizowanym formacie w celu ułatwienia gromadzenia, agregowania i porównywania danych między repozytoriami transakcji. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy zgłosić, a zgłoszenia powinny być znormalizowane w drodze odniesienia do normy ISO powszechnie stosowanej w branży finansowej.
(3) W odniesieniu do pojedynczego instrumentu pochodnego można przekazać szereg zgłoszeń, na przykład w przypadku dokonania kolejnych zmian w tym instrumencie pochodnym. W celu zapewnienia właściwego zrozumienia każdego zgłoszenia instrumentu pochodnego i każdego instrumentu pochodnego jako całości, zgłoszenia należy przekazywać w kolejności chronologicznej, w której wystąpiły zgłaszane zdarzenia.
(4) Aby zmniejszyć obciążenie związane ze zgłaszaniem zmian niektórych wartości, a zwłaszcza szczegółowych informacji dotyczących wyceny kontraktu i wniesionego lub otrzymanego depozytu zabezpieczającego, informacje te powinny być zgłaszane według ich stanu na koniec każdego dnia.
(5) System globalnego identyfikatora podmiotu prawnego ("LEI") został już w pełni wdrożony i w związku z tym każdy kontrahent instrumentu pochodnego lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie powinien wykorzystywać do identyfikacji podmiotu prawnego w zgłoszeniu wyłącznie ten system. Aby korzystanie z systemu LEI było skuteczne, wspomniany kontrahent lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie powinien zapewnić, aby dane referencyjne dotyczące jego LEI były odnawiane zgodnie z warunkami akredytowanego podmiotu nadającego kod LEI, zwanego lokalną jednostką operacyjną.
(6) W przypadku niektórych produktów określenie strony kontrahenta w instrumencie pochodnym jest skomplikowane. W związku z tym, aby zapewnić spójne i rzetelne zgłaszanie tych informacji, należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące określania kierunku instrumentu pochodnego.
(7) W celu określenia rzeczywistej ekspozycji kontrahentów właściwe organy potrzebują kompletnych i rzetelnych informacji na temat zabezpieczenia wymienianego między tymi kontrahentami. W związku z tym należy określić przepisy szczególne zapewniające spójne podejście w zakresie zgłaszania zabezpieczenia w odniesieniu do danego instrumentu pochodnego lub portfela.
(8) Dokładna specyfikacja i klasyfikacja, a także precyzyjna identyfikacja instrumentów pochodnych mają zasadnicze znaczenie dla efektywnego wykorzystania danych i miarodajnego agregowania danych pochodzących z repozytoriów transakcji, a zatem przyczyniają się do realizacji celów Rady Stabilności Finansowej określonych w studium wykonalności dotyczącym sposobów agregacji danych pochodzących z repozytoriów transakcji i dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, opublikowanym 19 września 2014 r. Ponadto wdrożenie uzgodnionego na szczeblu globalnym unikatowego identyfikatora produktu (UPI) ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia agregacji danych dotyczących instrumentów pochodnych na poziomie globalnym. Należy zatem określić wymogi dotyczące zgłaszania odnoszące się do klasyfikacji i identyfikacji instrumentów pochodnych, tak aby informacje te były w całości dostępne dla właściwych organów.
(9) Terminowe generowanie i przekazywanie unikatowego identyfikatora transakcji (UTI) 3 jest niezbędne, aby umożliwić obu kontrahentom korzystanie z tego samego UTI, zapewniając w ten sposób prawidłową identyfikację i powiązanie dwóch odnośnych zgłoszeń dotyczących tego samego instrumentu pochodnego. Konieczne jest zatem ustanowienie kryteriów ustalania podmiotu odpowiedzialnego za generowanie UTI, aby uniknąć podwójnego liczenia tego samego instrumentu pochodnego. Ponadto, aby zapewnić osiągnięcie tego celu w odniesieniu do kontraktów na instrumenty pochodne zawartych z kontrahentami spoza Unii, ważne jest dostosowanie tych przepisów do uzgodnionych na szczeblu globalnym wytycznych dotyczących UTI.
(10) Zmiana LEI danego podmiotu w związku ze zdarzeniem korporacyjnym lub uzyskanie LEI przez podmiot prawny może skutkować koniecznością aktualizacji znacznej liczby zgłoszeń, w szczególności wszystkich zgłoszeń, w przypadku których podmiot taki został zidentyfikowany jako strona zaangażowana w instrument pochodny. Z tego względu należy ustanowić procedurę w celu zapewnienia, aby repozytoria transakcji mogły aktualizować identyfikator podmiotu w sposób scentralizowany, zapewniając tym samym wydajny, solidny i terminowy proces.
(11) Organy mogą nie być świadome pewnych istotnych problemów związanych ze sprawozdawczością nadzorowanych podmiotów dokonujących zgłoszeń, na przykład gdy takie problemy nie skutkują odrzuceniem zgłoszeń lub niepowodzeniem uzgodnienia. Aby zapewnić organom widoczność istotnych problemów związanych ze sprawozdawczością, podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie powinny powiadamiać właściwe organy o istotnych błędach i pominięciach przy zgłaszaniu.
(12) Jeżeli za zgłaszanie informacji szczegółowych dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w imieniu kontrahenta niefinansowego wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność prawną ponosi zgodnie z art. 9 ust. 1a rozporządzenia (UE) nr 648/2012 kontrahent finansowy, ten ostatni powinien wprowadzić niezbędne mechanizmy zapewniające należyte przestrzeganie tego obowiązku bez powielania zgłaszania informacji szczegółowych dotyczących instrumentów pochodnych.
(13) Przerwy w uzgadnianiu wyraźnie wskazują na potencjalne problemy z jakością zgłaszanych danych. W związku z tym kontrahenci, podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie i podmioty przekazujące zgłoszenie, stosownie do przypadku, powinni dysponować rozwiązaniami zapewniającymi rozwiązanie przypadków niepowodzenia w uzgodnieniu.
(14) W celu zapewnienia, aby organy mogły skutecznie wypełniać swoje zadania, w szczególności związane ze stabilnością finansową, muszą one mieć jasny i pełny obraz wszystkich instrumentów pochodnych obciążonych niezabezpieczonym ryzykiem. Jedynie zharmonizowany wymóg należytego aktualizowania wszystkich nierozliczonych instrumentów pochodnych może zapobiec rozbieżnościom we wdrażaniu wymogów dotyczących zgłaszania mających zastosowanie do nierozliczonych instrumentów pochodnych, a tym samym ograniczyć ryzyko osłabienia konwergencji praktyk nadzorczych. Ponadto zapewnienie, aby zgłoszenia nierozliczonych instrumentów pochodnych były ujednolicone pod względem treści i jakości danych, umożliwia uproszczenie przepływów sprawozdawczych, co w perspektywie długoterminowej prowadzi do zmniejszenia kosztów dla wszystkich odpowiednich zainteresowanych stron, w tym repozytoriów transakcji, podmiotów dokonujących zgłoszeń i organów. W związku z tym, aby zapewnić poprawę funkcjonowania zgłoszeń i zmniejszenie obciążenia związanego ze zgłaszaniem, zgodnie z celami przyświecającymi zmianom rozporządzenia (UE) nr 648/2012 wprowadzonym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 4 , istotne jest, aby kontrahenci zgłaszali kompletne i rzetelne szczegółowe informacje na temat wszystkich nierozliczonych instrumentów pochodnych zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami. Aby zmniejszyć początkowe obciążenie związane z aktualizacją nierozliczonych instrumentów pochodnych, należy przyznać kontrahentom dodatkowy czas na aktualizację danych dotyczących nierozliczonych instrumentów pochodnych. Ponadto kontrahenci powinni być zobowiązani do przedłożenia takiej aktualizacji tylko wtedy, gdy w tym terminie nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, które wymagałyby od kontrahenta zgłoszenia kompletnych i rzetelnych szczegółowych informacji na temat instrumentu pochodnego w zgłoszeniu dotyczącym takiej zmiany.
(15) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
(16) Przed przedłożeniem projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, ESMA skonsultował się z członkami Europejskiego Systemu Banków Centralnych. ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 5 .
(17) Aby umożliwić kontrahentom i repozytoriom transakcji podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dostosowania się do nowych wymogów, datę rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia należy odroczyć o osiemnaście miesięcy,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Standardy danych i formaty zgłoszeń instrumentów pochodnych
Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu pochodnego podlegające zgłoszeniu zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przekazuje się zgodnie ze standardami i formatami określonymi w tabelach 1, 2 i 3 załącznika do niniejszego rozporządzenia i w jednolitej formie elektronicznej nadającej się do odczytu maszynowego oraz na wspólnym formularzu w formacie XML zgodnie z metodyką określoną w normie ISO 20022.
Częstotliwość dokonywania zgłoszeń
Identyfikacja kontrahentów i innych podmiotów
Kierunek instrumentu pochodnego
Zabezpieczenie
Kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tryb zabezpieczenia kontraktu pochodnego lub portfela instrumentów pochodnych, o którym to zabezpieczeniu mowa w polu 11 w tabeli 3 w załączniku, w następujący sposób:
Specyfikacja, identyfikacja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
Jeżeli instrumenty pochodne nie należą do jednej z klas instrumentów pochodnych, o których mowa w polu 11 w tabeli 2 w załączniku, w zgłoszeniu wskazuje się klasę aktywów najbardziej przypominającą dany instrument pochodny. Obaj kontrahenci wskazują tę samą klasę aktywów.
Unikatowy identyfikator transakcji
W przypadku gdy kontrahent podlegający obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 musi najpierw spełnić wymogi dotyczące zgłaszania, podmiotem odpowiedzialnym za wygenerowanie UTI jest:
Jeżeli obowiązujące przepisy odpowiedniego państwa trzeciego przewidują taki sam termin na zgłoszenie, jak termin mający zastosowanie do kontrahenta podlegającego obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 na podstawie art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 648/2012, podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI uzgadniają kontrahenci.
Jeżeli kontrahenci nie poczynią takiego uzgodnienia, a kontrakt pochodny został centralnie potwierdzony za pomocą środków elektronicznych, UTI generuje platforma odpowiedzialna za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia.
W przypadku gdy UTI nie może zostać wygenerowany przez platformę odpowiedzialną za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia, a informacje szczegółowe dotyczące kontraktu pochodnego muszą zostać zgłoszone do jednego repozytorium transakcji, za wygenerowanie UTI odpowiedzialne jest to repozytorium transakcji.
W przypadku gdy UTI nie może zostać wygenerowany przez repozytorium transakcji, do którego zgłoszono informacje szczegółowe dotyczące kontraktu pochodnego, za wygenerowanie odpowiada kontrahent, którego LEI - po posortowaniu identyfikatorów kontrahentów według znaków ułożonych w odwróconym porządku - jest pierwszy;
Zgłaszanie zmian LEI i aktualizacja kodu identyfikacyjnego do formatu LEI
Metody i zasady dokonywania zgłoszeń
Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie niezwłocznie powiadamia o każdym z tych przypadków, gdy tylko się o nich dowie.
W powiadomieniu wskazuje się co najmniej rodzaj błędu lub pominięcia, datę wystąpienia, zakres zgłoszeń, których to dotyczy, przyczyny błędów lub pominięć, działania podjęte w celu rozwiązania problemu oraz harmonogram rozwiązania problemu i dokonania korekt.
Termin na zgłoszenie kontraktów pochodnych
Kontrahent instrumentu pochodnego, który spełnia warunki określone w art. 2 ust. 2 lit. a) lub b) w dniu 29 kwietnia 2024 r., lub podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie zgłasza wszystkie szczegółowe informacje dotyczące tego instrumentu pochodnego wymagane zgodnie z załącznikiem w drodze przekazania zgłoszenia z oznaczeniem rodzaju zdarzenia "aktualizacja" w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia 29 kwietnia 2024 r., chyba że w tym okresie przekazał zgłoszenie z oznaczeniem rodzaju operacji "zmiana" lub "korekta" w odniesieniu do tego instrumentu pochodnego.
Uchylenie
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 traci moc.
Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.
Wejście w życie i stosowanie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2024 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2022 r.
ZAŁĄCZNIK
Tabela 1
Tabela 1
Sekcja | Pole | Format | |
1 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Znacznik czasu zgłoszenia | Data i czas w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) zgodnie z normą ISO 8601, RRRR- MM-DDThh:mm:ssZ |
2 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. |
3 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI. |
4 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia) | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI. |
5 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Charakter kontrahenta 1 | F = kontrahent finansowy N = kontrahent niefinansowy C = kontrahent centralny O = inny |
6 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 1 | Taksonomia dla kontrahentów finansowych: "INVF" - firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (1); "CDTI" - instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (2); "INUN" - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (3); "UCIT" - przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (oraz w stosownych przypadkach jego spółka zarządzająca), które otrzymało zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (4), chyba że to UCITS zostało utworzone wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych; "ORPI" - instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 (5); |
"AIFD" - alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (6), który ma siedzibę na terytorium Unii albo jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą, chyba że ten AFI został utworzony wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych lub chyba że ten AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę na terytorium Unii; "CSDS" - centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (7). Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych. Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (8): "A" - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; "B" - Górnictwo i wydobywanie; "C" - Przetwórstwo przemysłowe; "D" - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; "E" - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; "F" - Budownictwo; "G" - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; "H" - Transport i gospodarka magazynowa; "I" - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; "J" - Informacja i komunikacja; "K" - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; "L" - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; "M" - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; "N" - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; "O" - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; "P" - Edukacja; "Q" - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; "R" - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; "S" - Pozostała działalność usługowa; | |||
"T" - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; "U" - Organizacje i zespoły eksterytorialne. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności. Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (9). | |||
7 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 1 | Wartość logiczna: TRUE = powyżej progu FALSE = poniżej progu |
8 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2 | Wartość logiczna: - TRUE - FALSE w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitet Nadzoru Regulacyjnego ds. LEI w sprawie osób fizycznych o statusie przedsiębiorcy z 20 września 2015 r. ("oświadczenie Komitetu ds. LEI"). |
9 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kontrahent 2 | - Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej. |
10 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kraj kontrahenta 2 | Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166 |
11 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Charakter kontrahenta 2 | F = kontrahent finansowy N = kontrahent niefinansowy C = kontrahent centralny O = inny |
12 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent 2 | Taksonomia dla kontrahentów finansowych: "INVF"- firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2014/65/UE; "CDTI" - instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2013/36/UE; "INUN" - zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE; "UCIT" - przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (oraz w stosownych przypadkach jego spółka zarządzająca), które otrzymało zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że to UCITS zostało utworzone wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych; "ORPI" - instytucja pracowniczych programów emerytalnych (IORP) zdefiniowana w art. 6 pkt 1 dyrektywy (UE) 2016/2341; "AIFD" - alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI) zdefiniowany w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE, który ma siedzibę na terytorium Unii albo jest zarządzany przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) posiadającego zezwolenie lub zarejestrowanego zgodnie z tą dyrektywą, chyba że ten AFI został utworzony wyłącznie w celu obsługi co najmniej jednego programu pracowniczych udziałów kapitałowych lub chyba że ten AFI jest podmiotem specjalnego przeznaczenia utworzonym do celów sekurytyzacji, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2011/61/UE, oraz, w stosownych przypadkach, jego ZAFI mający siedzibę na terytorium Unii; "CSDS" - centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 909/2014; Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych. Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom klasyfikacji NACE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006: "A" - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo; "B" - Górnictwo i wydobywanie; "C" - Przetwórstwo przemysłowe; "D" - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych; "E" - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; "F" - Budownictwo; "G" - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; "H" - Transport i gospodarka magazynowa; "I" - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; "J" - Informacja i komunikacja; "K" - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; |
"L" - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; "M" - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; "N" - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; "O" - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; "P" - Edukacja; "Q" - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; "R" - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; "S" - Pozostała działalność usługowa; "T" - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; "U" - Organizacje i zespoły eksterytorialne. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności. Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. | |||
13 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania dla kontrahenta 2 | Wartość logiczna: TRUE = powyżej progu FALSE = poniżej progu |
14 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Obowiązek zgłaszania spoczywający na kontrahencie 2 | Wartość logiczna: - TRUE, jeżeli kontrahent 2 ma obowiązek zgłaszania - FALSE, jeżeli kontrahent 2 nie ma obowiązku zgłaszania |
15 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Identyfikator brokera | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. |
16 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Członek rozliczający | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI. |
17 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kierunek | 4 znaki alfabetyczne: BYER = kupujący SLLR = sprzedający Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia |
18 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kierunek "nogi" 1 | 4 znaki alfabetyczne: MAKE = płatnik TAKE = odbiorca Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia |
19 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kierunek "nogi" 2 | 4 znaki alfabetyczne: MAKE = płatnik TAKE = odbiorca Pole wypełnia się zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia |
20 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Bezpośredni związek z działalnością handlową lub działalnością samofinansującą | Wartość logiczna: TRUE = Tak FALSE = Nie |
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349). (2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338). (3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1). (4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32). (5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37). (6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1). (7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1). (8) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1). (9) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1). |
Sekcja | Pole | Format | |||||
1 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | Unikatowy identyfikator transakcji (UTI) | UTI zgodny z normą ISO 23897. Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9 | ||||
2 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | Numer referencyjny zgłoszenia | Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne | ||||
3 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu "jeden za jeden" i "jeden za wiele") | Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9 | ||||
4 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | UTI późniejszej pozycji | Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9 | ||||
5 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR) | Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9. Pierwsze 20 znaków stanowi LEI dostawcy kompresji | ||||
6 | Sekcja 2a - Identyfikatory i odnośniki | Identyfikator pakietu | Do 35 znaków alfanumerycznych. | ||||
7 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) | Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków | ||||
8 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Unikatowy identyfikator produktu (UPI) | Kod UPI zgodny z normą ISO 4914, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków | ||||
9 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Klasyfikacja produktu | Kod CFI zgodny z normą ISO 10962, kod składający się z 6 znaków alfabetycznych | ||||
10 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Rodzaj kontraktu | CFDS = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe FRAS = kontrakty terminowe typu forward na stopę procentową FUTR = kontrakty terminowe typu future FORW = kontrakty terminowe typu forward OPTN = opcja SPDB = kontrakt typu spread bet SWAP = Swap SWPT = opcja na swapy OTHR = inne | ||||
11 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Klasa aktywów | COMM = towary i uprawnienia do emisji CRDT = kredyty CURR = waluty EQUI = akcje INTR = stopa procentowa | ||||
12 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach | Wartość logiczna: - TRUE - w przypadku instrumentów pochodnych opartych na kryptoaktywach - FALSE - w przypadku innych instrumentów pochodnych | ||||
13 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego | 1 znak alfabetyczny: I = kod ISIN B = koszyk X = indeks | ||||
14 | Sekcja 2b - Informacje | Identyfikator | W przypadku rodzaju I identyfikatora instrumentu | ||||
dotyczące kontraktu | instrumentu bazowego | bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków W przypadku rodzaju X identyfikatora instrumentu bazowego: Kod ISIN zgodny z normą ISO 6166, kod alfanumeryczny składający się z 12 znaków - jeżeli jest dostępny | |||||
15 | Sekcja 2b - Informacje | Wskazanie indeksu | Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa | ||||
dotyczące kontraktu | bazowego | procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA | |||||
16 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Nazwa indeksu bazowego | Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu. | ||||
17 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Kod koszyka niestandardowego | Do 72 znaków alfanumerycznych składających się z LEI podmiotu odpowiedzialnego za strukturyzację koszyka, po którym następuje do 52 znaków alfanumerycznych. | ||||
18 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Identyfikator składników koszyka | W przypadku rodzaju B identyfikatora instrumentu bazowego: Wszystkie poszczególne składniki identyfikuje się za pomocą kodu ISIN zgodnego z normą ISO 6166 | ||||
19 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Waluta rozliczeniowa 1 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
20 | Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktu | Waluta rozliczeniowa 2 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
21 | Sekcja 2c - Wycena | Kwota wyceny | Wartość dodatnia i ujemna, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
22 | Sekcja 2c - Wycena | Waluta wyceny | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
23 | Sekcja 2c - Wycena | Znacznik czasu wyceny | Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601 | ||||
24 | Sekcja 2c - Wycena | Metoda wyceny | 4 znaki alfabetyczne: MTMA = wycena według wartości rynkowej MTMO = wycena według modelu CCPV = wycena przeprowadzona przez CCP. | ||||
25 | Sekcja 2c - Wycena | Współczynnik delta | Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest każda wartość z przedziału od -1 do 1 (w tym -1 i 1). | ||||
26 | Sekcja 2d - Zabezpieczenie | Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela | Wartość logiczna: TRUE = zabezpieczenie na poziomie portfela FALSE = zabezpieczenie nie jest częścią portfela | ||||
27 | Sekcja 2d - Zabezpieczenie | Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie | Do 52 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są niedozwolone | ||||
28 | Sekcja 2e - Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie | Znacznik czasu potwierdzenia | Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601 | ||||
29 | Sekcja 2e - Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie | Potwierdzono | 4 znaki alfabetyczne: - NCNF = niepotwierdzono - ECNF = elektronicznie - YCNF = nieelektronicznie | ||||
30 | Sekcja 2f - Rozliczanie | Obowiązek rozliczania | TRUE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, i obaj kontrahenci będący stronami kontraktu podlegają obowiązkowi rozliczania FALSE = kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, ale jeden z kontrahentów lub obaj kontrahenci będący stronami kontraktu nie podlegają obowiązkowi rozliczania lub wartość "UKNW" = kontrakt nie należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania | ||||
31 | Sekcja 2f - Rozliczanie | Rozliczono | 1 znak alfabetyczny: Y = tak, rozliczono centralnie, w przypadku transakcji beta i gamma. N = nie, nie rozliczono centralnie. | ||||
32 | Sekcja 2f - Rozliczanie | Znacznik czasu rozliczenia | Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601 | ||||
33 | Sekcja 2f - Rozliczanie | Kontrahent centralny | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. | ||||
34 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Rodzaj umowy ramowej | 4 znaki alfabetyczne: "ISDA" - ISDA "CDEA" - FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement (umowa o wykonaniu rozliczonych instrumentów pochodnych) "EUMA" - European Master Agreement (europejska umowa ramowa) "FPCA" - FOA Professional Client Agreement (umowa z klientem profesjonalnym zgodnie ze wzorem Stowarzyszenia Kontraktów Terminowych i Opcji) "FMAT" - FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments (umowa ramowa dotycząca transakcji w terminowych instrumentach finansowych zgodna ze wzorem Francuskiej Federacji Bankowej) "DERV" - Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) "CMOP" - Contrato Marco de Operaciones Financieras "CHMA" - szwajcarska umowa ramowa | ||||
"IDMA" - umowa ramowa dotycząca instrumentów pochodnych stosowana w krajach muzułmańskich "EFMA" - umowa ramowa zgodna ze wzorem Europejskiej Federacji Przedsiębiorstw Zajmujących się Obrotem Energią "GMRA" - GMRA "GMSL" - GMSLA "BIAG" - umowa dwustronna Lub "OTHR", jeżeli rodzaj umowy ramowej nie jest uwzględniony w powyższym wykazie | |||||||
35 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Rodzaj innej umowy ramowej | Do 50 znaków alfanumerycznych. | ||||
36 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Wersja umowy ramowej | Data zgodnie z normą ISO 8601 w formacie RRRR | ||||
37 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Transakcja wewnątrzgrupowa | Wartość logiczna: TRUE = kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową FALSE = kontraktu nie zawarto jako transakcji wewnątrzgrupowej | ||||
38 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR) | Wartość logiczna: TRUE = kontrakt wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka FALSE = kontrakt nie wynika ze zdarzenia w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka | ||||
39 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Rodzaj techniki PTRR | 4 znaki alfabetyczne: "PWOS" - Kompresja portfela bez udziału usługodawcy będącego osobą trzecią "PWAS" - Kompresja portfela z udziałem usługodawcy będącego osobą trzecią lub CCP "PRBM" - Równoważenie struktury portfela/zarządzanie depozytem zabezpieczającym "OTHR" - inne | ||||
40 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Dostawca usług w zakresie PTRR | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. | ||||
41 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Miejsce realizacji transakcji | Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z normą ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych | ||||
42 | Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Znacznik czasu realizacji transakcji | Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
43 | Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data rozpoczęcia obowiązywania | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
44 | Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data wygaśnięcia | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
45 | Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data przedterminowego zakończenia transakcji | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
46 | sekcja 2 c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie | Data w formacie utc rrrr-mm-dd, zgodnie z normą iso 8601. | ||||
47 | Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Rodzaj dostawy | 4 znaki alfabetyczne: CASH = środki pieniężne PHYS = fizyczna OPTL = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią | ||||
48 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Cena | - Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna - dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa - dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
49 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Waluta, w jakiej wyrażono cenę | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
Pola 50-52 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian cen. | |||||||
50 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
51 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
52 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania | - Jeśli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna - dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - Jeśli cena jest wyrażona jako wartość procentowa - dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. | ||||
Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | |||||||
53 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Cena transakcji pakietowej | - Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość pieniężna - dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - Jeśli cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość procentowa - dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
54 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
55 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Kwota nominalna "nogi" 1 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
56 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną "nogi" 1 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
Pola 57-59 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej. | |||||||
57 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej "nogi" 1 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
58 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej "nogi" 1 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
59 | sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Kwota nominalna "nogi" 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
60 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Całkowita ilość nominalna "nogi" 1 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
Pola 61-63 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej. | |||||||
61 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej "nogi" 1 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
62 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej "nogi" 1 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
63 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Ilość nominalna "nogi" 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
64 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Kwota nominalna "nogi" 2 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
65 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną "nogi" 2 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
poia 66-68 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej. | |||||||
66 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej "nogi" 2 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
67 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej "nogi" 2 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
68 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Kwota nominalna "nogi" 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
69 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Całkowita ilość nominalna "nogi" 2 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
Pola 70-72 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej. | |||||||
70 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej "nogi" 2 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
71 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej "nogi" 2 | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
72 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Ilość nominalna "nogi" 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
sekcja obejmująca pola 73-78 jest powtarzalna. | |||||||
73 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Rodzaj innej płatności | 4 znaki alfabetyczne: UFRO = płatność z góry, tzn. płatność początkowa dokonana przez jednego z kontrahentów w celu doprowadzenia transakcji do wartości godziwej albo z jakiegokolwiek innego powodu, który może być przyczyną transakcji pozarynkowej UWIN = odwołanie lub całkowite zakończenie, tj. płatność końcowa z tytułu rozrachunku, dokonywana w przypadku, gdy transakcja zostaje odwołana przed datą zakończenia; Płatności, które mogą wynikać z całkowitego zakończenia transakcji na instrumentach pochodnych PEXH = wymiana kapitału, tzn. wymiana kwot nominalnych w przypadku swapów walutowych | ||||
74 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Kwota innej płatności | Do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Dozwolona jest dowolna wartość równa zeru lub większa od zera. | ||||
75 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Waluta innej płatności | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
76 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Data innej płatności | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
77 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Płatnik dokonujący innej płatności | - Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej. | ||||
78 | Sekcja 2g - Szczegółowe informacje dotyczące transakcji | Odbiorca innej płatności | - Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. | ||||
Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej. | |||||||
79 | Sekcja 2h - Stopy | Stała stopa procentowa | Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, | ||||
procentowe | "nogi" 1 lub kupon | w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | |||||
80 | Sekcja 2h - Stopy | Konwencja liczenia dni | 4 znaki alfanumeryczne: | ||||
procentowe | dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu - "noga" 1 | A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360°rEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActuallSDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360°rEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360°rEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis | |||||
81 | Sekcja 2h - Stopy | Częstotliwość płatności | 4 znaki alfabetyczne: | ||||
procentowe | według stałej stopy procentowej lub kuponu - "noga" 1 | DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | |||||
82 | sekcja 2h - stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu - "noga" 1 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
83 | Sekcja 2h - Stopy | Identyfikator zmiennej | Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, | ||||
procentowe | stopy procentowej "nogi" 1 | należy podać kod ISIN dla tej stopy. | |||||
84 | Sekcja 2h - Stopy | Wskazanie zmiennej | Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa | ||||
procentowe | stopy procentowej "nogi" 1 | procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA | |||||
85 | sekcja 2h - stopy procentowe | Nazwa zmiennej stopy procentowej "nogi" 1 | do 50 znaków alfanumerycznych. znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu. | ||||
86 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 1 | 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360°rEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActuallSDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360°rEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360°rEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis | ||||
87 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 1 | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
88 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 1 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
89 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach "nogi" 1 - okres czasu | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
90 | sekcja 2h - stopy procentowe | Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach "nogi" 1 - mnożnik | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
91 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej - "noga" 1 | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
92 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej - "noga" 1 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
93 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Spread "nogi" 1 | - Jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna - dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. - Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa - dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). - Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych - dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %). | ||||
94 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Waluta, w jakiej wyrażono spread "nogi" 1 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
95 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Stała stopa procentowa "nogi" 2 | Wartości dodatnie i ujemne, do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażone jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
96 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej - "noga" 2 | 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360°rEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActuallSDA | ||||
A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360°rEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360°rEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis | |||||||
97 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej - "noga" 2 | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
98 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej - "noga" 2 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
99 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Identyfikator zmiennej stopy procentowej "nogi" 2 | Jeśli do zmiennej stopy procentowej przypisany jest kod ISIN, należy podać kod ISIN dla tej stopy. | ||||
100 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Wskazanie zmiennej stopy procentowej "nogi" 2 | Wskazanie indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa 4 znaki alfabetyczne: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA | ||||
PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR | |||||||
BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP EFFR = Effective Federal Funds Rate (efektywna stopa procentowa funduszy federalnych) OBFR = Overnight Bank Funding Rate (stopa procentowa kredytów bankowych overnight) CZNA = CZEONIA | |||||||
101 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Nazwa zmiennej stopy procentowej "nogi" 2 | Do 50 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są dozwolone, jeżeli stanowią część pełnej nazwy indeksu. | ||||
102 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 2 | 4 znaki alfanumeryczne: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360°rEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360°rEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360°rEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 | ||||
A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Opis | |||||||
103 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 2 | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
104 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej - "noga" 2 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
105 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach "nogi" 2 - okres czasu | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienny WEEK = tygodniowy MNTH = miesięczny YEAR = roczny ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
106 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach "nogi" 2 - mnożnik | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
107 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej - "noga" 2 | 4 znaki alfabetyczne: DAIL = dzienna WEEK = tygodniowa MNTH = miesięczna YEAR = roczna ADHO = ad hoc, która ma zastosowanie, gdy płatności są nieregularne EXPI = płatność w terminie | ||||
108 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej - "noga" 2 | Dowolna wartość całkowita równa zeru lub większa od zera, do 3 znaków numerycznych. | ||||
109 | sekcja 2h - stopy procentowe | Spread "nogi 2 | - jeśli spread jest wyrażony jako wartość pieniężna - dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. - Jeśli spread jest wyrażony jako wartość procentowa - dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). - Jeśli spread jest wyrażony w punktach bazowych - dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %). | ||||
110 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Waluta, w jakiej wyrażono spread "nogi" 2 | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
111 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Spread transakcji pakietowej | - Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość pieniężna - wartość dodatnia i ujemna do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - Jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość procentowa - wartość dodatnia i ujemna do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,57 zamiast 2,57 %). Jeśli wartość ma więcej niż 10 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - jeśli spread transakcji pakietowej jest wyrażony w punktach bazowych - dowolna wartość całkowita do 5 znaków numerycznych wyrażona w punktach bazowych (np. 257 zamiast 2,57 %). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
112 | Sekcja 2h - Stopy procentowe | Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
113 | Sekcja 2i - Transakcje walutowe | Kurs walutowy 1 | Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
114 | Sekcja 2i - Transakcje walutowe | Terminowy kurs walutowy | Dowolna wartość większa od zera, do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
115 | sekcja 2i - Transakcje walutowe | podstawa kursu walutowego | 7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem "/" bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. | ||||
116 | Sekcja 2j - Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) | Produkt bazowy | Dozwolone są tylko wartości w kolumnie "Produkt bazowy" w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych. | ||||
117 | Sekcja 2j - Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) | Podrodzaj produktu | Dozwolone są tylko wartości w kolumnie "Podrodzaj produktu" w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych. | ||||
118 | Sekcja 2j - Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) | Dalszy podrodzaj produktu | Dozwolone są tylko wartości w kolumnie "Dalszy podrodzaj produktu" w tabeli klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych. | ||||
119 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Miejsce lub strefa dostawy | Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych Pole powtarzalne. | ||||
120 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Punkt połączenia międzysystemowego | Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych | ||||
121 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Rodzaj obciążenia | BSLD = obciążenie podstawowe PKLD = obciążenie szczytowe OFFP = obciążenie pozaszczytowe HABH = godzinowe/bloki godzinowe SHPD = kształtowanie (shaped) GASD = doba gazowa OTHR = inne | ||||
Sekcja obejmująca pola 122-131 jest powtarzalna. | |||||||
122 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy | hh:mm:ssZ | ||||
123 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy | hh:mm:ssZ | ||||
124 | sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Data rozpoczęcia dostawy | Data zgodnie z iso 8601 w formacie rrrr-mm-dd | ||||
125 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Data zakończenia dostawy | Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD | ||||
126 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Czas trwania | MNUT = minuty HOUR = godzina DASD= dzień WEEK= tydzień MNTH= miesiąc QURT = kwartał SEAS= pora roku YEAR= rocznie OTHR= inne | ||||
127 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Dni tygodnia | WDAY = dni powszednie WEND = weekend MOND = poniedziałek TUED = wtorek WEDD = środa THUD = czwartek FRID = piątek SATD = sobota SUND = niedziela XBHL - bez dni ustawowo wolnych od pracy IBHL - z dniami ustawowo wolnymi od pracy Dopuszcza się wiele wartości | ||||
128 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Wielkość dostawy | Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
129 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Jednostka ilości | KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW | ||||
GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d | |||||||
130 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Cena/ilość w przedziale czasowym | Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
131 | Sekcja 2k - Towary i uprawnienia do emisji (energia) | Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
132 | Sekcja 2l - Opcje | Rodzaj opcji | 4 znak alfabetyczny: PUTO = opcja sprzedaży CALL = opcja kupna OTHR = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży | ||||
133 | Sekcja 2l - Opcje | Model opcji | 4 znaki alfabetyczne: AMER = opcja amerykańska BERM = opcja bermudzka EURO = opcja europejska | ||||
134 | Sekcja 2l - Opcje | Kurs wykonania | - Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. | ||||
- Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | |||||||
Pola 135-137 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kursu wykonania. | |||||||
135 | Sekcja 2l - Opcje | Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
136 | Sekcja 2l - Opcje | Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
137 | Sekcja 2l - Opcje | Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania | - Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość pieniężna: dowolna wartość do 18 znaków numerycznych, w tym do 13 miejsc po przecinku (np. USD 6,39, wyrażone jako 6,39), w przypadku opcji na akcje, opcji towarowych, opcji walutowych i podobnych produktów. Jeśli wartość ma więcej niż 13 cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. - Jeśli kurs wykonania jest wyrażony jako wartość procentowa: dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako odsetek (np. 2,1 zamiast 2,1 %), w przypadku opcji na stopę procentową, procentowych i kredytowych opcji na swapy, które wyraża się w postaci spreadu, oraz podobnych produktów. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. Znak liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie jest liczony jako znak numeryczny. | ||||
138 | Sekcja 2l - Opcje | Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217; lub w przypadku opcji walutowych: 7 znaków reprezentujących dwa kody walut zgodnie z normą ISO 4217 oddzielone znakiem "/" bez ograniczenia kolejności par walut. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną. | ||||
139 | sekcja 21 - opcje | Kwota premii opcyjnej | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
140 | Sekcja 21 - Opcje | Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
141 | Sekcja 21 - Opcje | Data płatności premii opcyjnej | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
142 | Sekcja 2i - Opcje | Termin zapadalności instrumentu bazowego | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
143 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Uprzywilejowanie | 4 znaki alfabetyczne: SNDB = uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe), SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki), OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne | ||||
144 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Podmiot referencyjny | Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166 lub Składający się z 2 znaków kod kraju zgodny z normą ISO 3166-2, po którym następuje dywiz "-" i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie 3 znaków alfanumerycznych, lub Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych | ||||
145 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Seria | Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita) | ||||
146 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Wersja | Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita) | ||||
147 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Współczynnik indeksu | Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
148 | sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Transza | wartość logiczna: TRUE = podzielone na transze FALSE = niepodzielone na transze | ||||
149 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Punkt inicjujący indeksu swapów kredytowych instrumentów pochodnych (CDS) | Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
150 | Sekcja 2m - Kredytowe instrumenty pochodne | Punkt kończący indeksu CDS | Dowolna wartość do 11 znaków numerycznych, w tym do 10 miejsc po przecinku, wyrażona jako ułamek dziesiętny (np. 0,05 zamiast 5 %) z przedziału od 0 do 1 (z 0 i 1 włącznie). Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
151 | Sekcja 2n - Zmiany kontraktu na instrument pochodny | Rodzaj operacji | 4 znaki alfabetyczne: NEWT = nowy MODI = zmieniony CORR = korekta TERM = zakończenie EROR = błąd REVI = wznowienie VALU = wycena POSC = składnik pozycji | ||||
152 | Sekcja 2n - Zmiany kontraktu na instrument pochodny | Rodzaj zdarzenia | 4 znaki alfabetyczne: TRAD = transakcja NOVA = wstąpienie w prawa COMP = PTRR ETRM = przedterminowe zakończenie CLRG = rozliczenie EXER = wykonanie ALOC = przypisanie CREV = zdarzenie kredytowe CORP = zdarzenie korporacyjne INCP = włączenie do pozycji UPDT = aktualizacja | ||||
153 | Sekcja 2n - Zmiany kontraktu na instrument pochodny | Data zdarzenia | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. | ||||
154 | sekcja 2n - zmiany kontraktu na instrument pochodny | poziom | 4 znaki alfabetyczne: TCTN = transakcja PSTN = pozycja | ||||
Tabela 3 | |||||||
Sekcja | Pole | Format | |||||
1 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Znacznik czasu zgłoszenia | Data i czas w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) zgodnie z normą ISO 8601, RRRR- MM-DDThh:mm:ssZ | ||||
2 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Identyfikator podmiotu przekazującego zgłoszenie | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. | ||||
3 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Podmiot odpowiedzialny za zgłaszanie | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI. | ||||
4 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kontrahent 1 (kontrahent dokonujący zgłoszenia) | Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz globalnego systemu LEI. LEI musi być należycie odnowiony zgodnie z warunkami którejkolwiek z akredytowanych lokalnych jednostek operacyjnych globalnego systemu LEI. | ||||
5 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Rodzaj identyfikatora kontrahenta 2 | Wartość logiczna: - TRUE - FALSE w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. | ||||
6 | Strony kontraktu na instrument pochodny | Kontrahent 2 | - Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z normą ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych, który włączono do danych LEI publikowanych przez Fundację na rzecz Globalnego Systemu LEI lub kod składający się z nie więcej niż 72 znaków alfanumerycznych w przypadku osób fizycznych działających jako osoby prywatne, które nie kwalifikują się do LEI zgodnie z oświadczeniem Komitetu ds. LEI. Kod identyfikujący osobę fizyczną składa się z LEI kontrahenta 1, po którym następuje niepowtarzalny identyfikator przypisany i utrzymywany konsekwentnie przez kontrahenta 1 dla tej osoby fizycznej (osób fizycznych) do celów sprawozdawczości regulacyjnej. | ||||
7 | Zabezpieczenie | Znacznik czasu zabezpieczenia | Data i czas w formacie UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ, zgodnie z normą ISO 8601 | ||||
8 | Zabezpieczenie | Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela | Wartość logiczna: TRUE = zabezpieczenie na poziomie portfela FALSE = zabezpieczenie nie jest częścią portfela | ||||
9 | Zabezpieczenie | Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie | Do 52 znaków alfanumerycznych. Znaki specjalne są niedozwolone | ||||
10 | Zabezpieczenie | Unikatowy identyfikator transakcji (UTI) | Do 52 znaków alfanumerycznych, dozwolone są tylko wielkie litery od A do Z i cyfry od 0 do 9 | ||||
11 | Zabezpieczenie | Kategoria zabezpieczenia | 4 znaki alfabetyczne: UNCL = niezabezpieczony PRC1 = częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 1 PRC2 = częściowo zabezpieczony: tylko kontrahent 2 PRCL = częściowo zabezpieczony OWC1 = zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 1 OWC2 = zabezpieczony jednostronnie: tylko kontrahent 2 OWP1 = zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 1 OWP2 = zabezpieczony jednostronnie/częściowo: kontrahent 2 FLCL = w pełni zabezpieczony Pole wypełnia się zgodnie z art. 5 niniejszego rozporządzenia | ||||
12 | Zabezpieczenie | Wniesiony przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
13 | Zabezpieczenie | Wniesiony przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
14 | Zabezpieczenie | Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
15 | Zabezpieczenie | Wniesiony przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
16 | Zabezpieczenie | Wniesiony przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
17 | Zabezpieczenie | Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
18 | Zabezpieczenie | Nadwyżka zabezpieczenia wniesionego przez kontrahenta 1 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
19 | Zabezpieczenie | Waluta nadwyżki wniesionego zabezpieczenia | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
20 | Zabezpieczenie | Otrzymany przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
21 | Zabezpieczenie | Otrzymany przez kontrahenta 1 początkowy depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
22 | Zabezpieczenie | Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
23 | Zabezpieczenie | Otrzymany przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (przed redukcją wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
24 | Zabezpieczenie | Otrzymany przez kontrahenta 1 zmienny depozyt zabezpieczający (po redukcji wartości) | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
25 | Zabezpieczenie | Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
26 | Zabezpieczenie | Nadwyżka zabezpieczenia otrzymanego przez kontrahenta 1 | Dowolna wartość równa zeru lub większa od zera, do 25 znaków numerycznych, w tym do 5 miejsc po przecinku. Jeśli wartość ma więcej niż pięć cyfr po przecinku, kontrahenci dokonujący zgłoszenia zaokrąglają wartość w górę. Separator dziesiętny nie jest liczony jako znak numeryczny. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki. | ||||
27 | Zabezpieczenie | Waluta nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z normą ISO 4217 | ||||
28 | Zabezpieczenie | Rodzaj operacji | "MARU" - aktualizacja depozytu zabezpieczającego "CORR" - korekta | ||||
29 | Zabezpieczenie | Data zdarzenia | Data w formacie UTC RRRR-MM-DD, zgodnie z normą ISO 8601. |
Tabela 4
Klasyfikacja towarów
Produkt bazowy | Podrodzaj produktu | Dalszy podrodzaj produktu |
"AGRI" - produkty rolne | "GROS" - zboża i nasiona oleiste | "FWHT" - pszenica paszowa "SOYB" - nasiona soi "CORN" - kukurydza zwyczajna "RPSD" - rzepak "RICE" - ryż "OTHR" - inne |
"SOFT" - produkty nietrwałe | "CCOA" - kakao "ROBU" - kawa robusta "WHSG" - cukier biały "BRWN" - cukier surowy "OTHR" - inne | |
"POTA" - ziemniaki | ||
"OOLI" - oliwa z oliwek | "LAMP" - lampante "OTHR" - inne | |
"DIRY" - mleczne | ||
"FRST" - leśne | ||
"SEAF" - owoce morza | ||
"LSTK" - zwierzęta gospodarskie | ||
"GRIN" - zboża | "MWHT" - pszenica na przemiał "OTHR" - inne | |
"OTHR" - inne | ||
"NRGY" - energia | "ELEC" - energia elektryczna | "BSLD" - obciążenie podstawowe "FITR" - finansowe prawa przesyłowe "PKLD" - obciążenie szczytowe "OFFP" - obciążenie pozaszczytowe "OTHR" - inne |
"NGAS" - gaz ziemny | "GASP" - GASPOOL "LNGG" - LNG "NBPG" - NBP "NCGG" - NCG "TTFG" - TTF "OTHR" - inne | |
"OILP" - ropa naftowa | "BAKK" - Bakken "BDSL" - biodiesel "BRNT" - Brent "BRNX" - Brent NX "CNDA" - kanadyjski "COND" - kondensat "DSEL" - olej napędowy "DUBA" - Dubaj "ESPO" - ESPO "ETHA" - etanol "FUEL" - paliwo "FOIL" - paliwo olejowe "GOIL" - olej napędowy "GSLN" - benzyna "HEAT" - olej opałowy "JTFL" - paliwo do silników odrzutowych "KERO" - nafta "LLSO" - Light Louisiana Sweet (LLS) "MARS" - Mars "NAPH" - nafta "NGLO" - NGL "TAPI" - Tapis | |
"URAL" - Urals "WTIO" - WTI "OTHR" - inne | ||
"COAL" - węgiel "INRG" - inter energy "RNNG" - energia odnawialna "LGHT" - lekkie frakcje "DIST" - destylaty "OTHR" - inne | ||
"ENVR" - środowiskowe | "EMIS" - emisje | "CERE" - CER "ERUE" - ERU "EUAE" - EUA "EUAA" - EUAA "OTHR" - inne |
"WTHR" - pogoda "CRBR" - związane z węglem "OTHR" - inne | ||
"FRGT" - fracht | "WETF" - ładunki mokre | "TNKR" - zbiornikowce "OTHR" - inne |
"DRYF" - ładunki suche | "DBCR" - masowce do ładunków suchych "OTHR" - inne | |
"CSHP" - kontenerowce | ||
"OTHR" - inne | ||
"FRTL" - nawozy | "AMMO" - amoniak "DAPH" - DAP (fosforan diamonowy) "PTSH" - potas "SLPH" - siarka "UREA" - mocznik "UAAN" - UAN (mocznik i azotan amonu) "OTHR" - inne | |
"INDP" - produkty przemysłowe | "CSTR" - budownictwo "MFTG" - produkcja | |
"METL" - metale | "NPRM" - nieszlachetne | "ALUM" - aluminium "ALUA" - stop aluminium "CBLT" - kobalt "COPR" - miedź "IRON" - ruda żelaza "LEAD" - ołów "MOLY" - molibden "NASC" - NASAAC "NICK" - nikiel "STEL" - stal "TINN" - cyna "ZINC" - cynk "OTHR" - inne |
"PRME" - szlachetne | "GOLD" - złoto "SLVR" - srebro "PTNM" - platyna "PLDM" - pallad "OTHR" - inne | |
"MCEX" - złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic) | ||
"PAPR" - papier | "CBRD" - papier do produkcji tektury falistej "NSPT" - papier gazetowy "PULP" - masa papiernicza "RCVP" - makulatura "OTHR" - inne | |
"POLY" - polipropylen | "PLST" - tworzywa sztuczne "OTHR" - inne | |
"INFL" - inflacja | ||
"OEST" - oficjalne statystyki gospodarcze | ||
"OTHC" - "inne instrumenty pochodne C10" zgodnie z definicją w tabeli 10.1 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (1) | ||
"OTHR" - inne | ||
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229). |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.