GPW Benchmark, Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej - dokument konsultacyjny 2022

Warszawa, maj 2022

Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej

dokument konsultacyjny

Podsumowanie

Dokument odpowiada na pytania dotyczące przewidywanych przez GPW Benchmark S.A. („GPWB”, „Administrator”) zasad budowania jednodniowych (O/N) indeksów „wolnych od ryzyka” (ang. risk-free rates - RFR) i pokazuje podstawowe informacje dotyczące parametryzacji metody ich opracowywania.

Dokument wskazuje różnice dotyczące przebiegu różnych projektowanych indeksów i pokazuje, jak zakres podmiotowy (typy podmiotów, których dane transakcyjne są brane do kalkulacji) oraz typ transakcji (depozyt niezabezpieczony lub transakcja warunkowa: repo oraz buy/sell-back) wpływa na przebieg wskaźnika referencyjnego. GPWB wprowadza do dyskusji publicznej i do analizy trzy indeksy:

Pierwsze dwa oparte są o transakcje depozytów niezabezpieczonych w grupie instytucji kredytowych, instytucji...