§ 7. - Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2009.17.87
Akt utracił moc Wersja od: 2 lutego 2009 r.
§ 7.
1.
Wartość ryzyka danego kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć 5 % wartości aktywów funduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny - 10 % wartości aktywów funduszu.2.
Wartość ryzyka kontrahenta może podlegać redukcji o wielkość odpowiadającą wartości ryzyka kontrahenta w danej transakcji, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:1)
kontrahent ustanowi na rzecz funduszu, w związku z tą transakcją, zabezpieczenie w środkach pieniężnych, zbywalnych papierach wartościowych lub instrumentach rynku pieniężnego;2)
suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez fundusz jako zabezpieczenie ustalana będzie w każdym dniu roboczym i stanowić będzie co najmniej równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.3.
Papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego, stanowiący zabezpieczenie, powinien spełniać łącznie następujące warunki:1)
jego emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD;2)
istnieją podaż i popyt umożliwiające jego nabywanie i zbywanie w sposób ciągły;3)
jest zapisany na rachunku prowadzonym przez podmiot:a)
nienależący do grupy kapitałowej kontrahenta albob)
należący do grupy kapitałowej kontrahenta, pod warunkiem że zabezpieczenia przed skutkami niewypłacalności tego podmiotu kształtują ryzyko posiadacza tego papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego na takim samym poziomie, jak w przypadku gdyby papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego był zapisany na rachunku podmiotu, o którym mowa w lit. a.