§ 3. - Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.17.87

Akt utracił moc

Wersja od: 2 lutego 2009 r.

§  3.

1. Fundusz może zawierać transakcje, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że utrzymuje część aktywów na poziomie zapewniającym realizację tych transakcji, przy czym obejmują one:

1) papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe - w przypadku gdy fundusz jest zobowiązany do fizycznej dostawy tych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub innych praw majątkowych;

2) środki pieniężne, płynne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD - w przypadku gdy uregulowanie zobowiązań z tytułu rozliczeń następuje w środkach pieniężnych.

2. W przypadku opcji warunek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za spełniony, gdy fundusz utrzymuje aktywa odpowiednio do wymogów ust. 1 pkt 1 albo 2 na poziomie odpowiadającym iloczynowi wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji, pod warunkiem opracowania i wdrożenia metodologii wyznaczania tego prawdopodobieństwa, stanowiącej składnik procedury, o której mowa w art. 65a ust. 1 ustawy, oraz dokumentowania wyznaczanych wielkości tego prawdopodobieństwa.