Zakres obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz tryb przeprowadzania tych egzaminów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.211.2054

Akt utracił moc

Wersja od: 12 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW ¹

z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów

Na podstawie art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Egzamin aktuarialny

§ 1. Egzamin aktuarialny, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających zdającym egzamin samodzielność pracy, a Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, zwanej dalej "Komisją", czuwanie nad zgodnym z przepisami przebiegiem egzaminu.

§  2. 

1. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatorów osoby upoważnione przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

2. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, zarówno co do trybu postępowania, jak i merytorycznych błędów popełnionych przez osoby wchodzące w skład Komisji, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych może na wniosek osób, o których mowa w ust. 1, unieważnić egzamin i zarządzić jego powtórzenie.

§  3. 

1. Egzamin odbywa się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Informacja określająca termin i miejsce egzaminu oraz termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej, ogłaszana jest w dzienniku o zasięgu krajowym, a także na stronie internetowej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 2, przekazywana jest Polskiej Izbie Ubezpieczeń co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

§  4. 

1. Egzamin przeprowadzany jest w formie czteroczęściowego testu, którego każda część składa się z 10 pytań obejmujących jeden blok tematyczny z każdego z bloków tematycznych określonych w załączniku do rozporządzenia.

2. Rozwiązywanie każdej części testu trwa 100 minut.

§ 5. Osoby zdające egzamin mają prawo do zadawania członkom Komisji pytań dotyczących przebiegu egzaminu i testów egzaminacyjnych, a w szczególności nieprecyzyjnych sformułowań w nich użytych.

§  6. 

1. W czasie egzaminu osoba zdająca egzamin nie powinna opuszczać sali, z wyjątkiem przerw, o których mowa w ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach osoba zdająca egzamin może uzyskać zgodę Komisji na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość jej kontaktowania się z innymi osobami.

3. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej osoba zdająca egzamin przekazuje pracę egzaminacyjną Komisji, która zaznacza na pracy czas nieobecności osoby zdającej egzamin.

§ 7. Komisja ma prawo wykluczyć z egzaminu osoby, które podczas egzaminu korzystają z cudzej pomocy, posługują się niedozwolonymi przez Komisję materiałami pomocniczymi, pomagają innym osobom zdającym egzamin lub w inny sposób zakłócają przebieg egzaminu.

§  8. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że praca nie została wykonana samodzielnie przez osobę zdającą egzamin albo zaistnienia innych przyczyn niezależnych od osób zdających egzamin, a uniemożliwiających prawidłowe jego przeprowadzenie, Komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin.

2. Unieważnienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich osób zdających egzamin, jak i w stosunku do poszczególnych osób zdających egzamin.

3. Unieważnienie egzaminu może dotyczyć całości lub części egzaminu obejmującej poszczególne bloki tematyczne.

4. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn niezależnych od osób zdających egzamin Komisja powtarza egzamin. Za egzamin nie pobiera się opłaty egzaminacyjnej.

§  9. 

1. Z przebiegu egzaminu Komisja w ciągu 14 dni sporządza protokół, w którym należy podać:

1) imiona i nazwiska osób, o których mowa w § 2 ust. 1;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu;

3) szczególne okoliczności, jeśli zaszły w trakcie egzaminu.

2. Do protokołu należy dołączyć:

1) tematy egzaminacyjne wraz z prawidłowymi odpowiedziami;

2) listę uczestników;

3) końcowe wyniki.

3. Dokumentację związaną z przeprowadzeniem egzaminu Komisja przekazuje do archiwum Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Rozdział  2

Zakres obowiązujących tematów egzaminów

§ 10. Ustala się zakres obowiązujących tematów egzaminu w podziale na bloki tematyczne, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

Rozdział  3

Ocena egzaminu

§ 11. Każde pytanie testu egzaminacyjnego jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa: 3 punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa: -2 punkty;

3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

§ 12. Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone w sposób trwały i czytelny przez osobę zdającą egzamin na załączonym do testu formularzu.

§  13. 

1. Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie co najmniej 52 punktów z całego testu, w tym co najmniej po 13 punktów z każdego bloku tematycznego.

2. Zaliczanie wszystkich bloków tematycznych nie może trwać dłużej niż dwa lata.

§  14. 

1. Wyniki egzaminów ogłaszane są w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

2. Termin ogłoszenia wyników egzaminu ustala Komisja.

§ 15. Osobom, które zdały egzamin, Komisja wydaje świadectwo w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia egzaminu.

§ 16. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników, na prośbę osoby zdającej egzamin, Komisja udostępnienia jej pracę egzaminacyjną, w obecności co najmniej dwóch osób wchodzących w skład Komisji.

§  17. 

1. Osoba zdająca egzamin ma prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, za pośrednictwem Komisji do Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

2. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

§ 18. O wyniku odwołania osobę odwołującą się zawiadamia się listem poleconym.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. ²

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCYCH TEMATÓW EGZAMINU AKTUARIALNEGO

A.

Zakres przedmiotowy

I. Matematyka finansowa

II. Matematyka ubezpieczeń na życie

III. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

IV. Prawdopodobieństwo i statystyka

B.

Szczegółowy zakres tematów w podziale na bloki tematyczne

I. Matematyka finansowa

1. Oprocentowanie proste, składane i ciągłe:

1) wartość kapitału w czasie,

2) kapitalizacja odsetek w podokresach,

3) dyskonto proste rzeczywiste i handlowe (bankowe),

4) dyskonto składane,

5) równoważność kapitałów,

6) miary oprocentowania - nominalne i efektywne stopy procentowe i stopy dyskontowe, natężenie oprocentowania,

7) równoważność miar oprocentowania.

2. Rachunek rent:

1) renty proste i uogólnione (płatne z częstotliwością inną niż kapitalizacja odsetek),

2) renty płatne w sposób ciągły,

3) renta płatna z dołu, płatna z góry, odroczona,

4) wartość renty w czasie,

5) renta wieczysta.

3. Spłata długu:

1) zasady ustalania rat spłaty długu,

2) schematy (plany) spłaty długu - bieżąca wartość długu,

3) rzeczywista stopa kosztu zadłużenia,

4) restrukturyzacja zadłużenia.

4. Deprecjacja i aprecjacja zasobu:

1) amortyzacja środków trwałych,

2) wycena zasobów podlegających deprecjacji lub aprecjacji.

5. Analiza decyzji inwestycyjnych:

1) początkowa wartość inwestycji netto,

2) wewnętrzna stopa zwrotu, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu,

3) okres zwrotu inwestycji,

4) zdyskontowany okres zwrotu,

5) współczynnik efektywności inwestycji.

6. Papiery wartościowe:

1) wycena weksli i bonów skarbowych,

2) emisja i wykup obligacji,

3) wycena obligacji,

4) stopa zwrotu z obligacji,

5) średni czas trwania obligacji,

6) elastyczność ceny obligacji względem stopy procentowej,

7) obligacje indeksowane,

8) dyskontowe modele wyceny akcji,

9) przeciętna stopa procentowa i dyskontowa dla portfela papierów wartościowych.

7. Zarządzanie aktywami i pasywami:

1) struktura czasowa aktywów i pasywów,

2) wrażliwość salda aktywów i pasywów na zmiany parametrów ekonomicznych,

3) dobór portfela aktywów na pokrycie zobowiązań.

8. Czasowa struktura stóp procentowych:

1) stopy spot i stopy forward,

2) krzywa stopy przychodu,

3) wartość początkowa netto.

9. Opcje i instrumenty pochodne:

1) kontrakty typu forward, futures i swap oraz metody ich wyceny,

2) opcje typu call, put i egzotyczne oraz metody ich wyceny,

3) metody minimalizacji ryzyka (hedging),

4) strategie inwestycyjne.

II. Matematyka ubezpieczeń na życie

1. Elementy ekonomiki ubezpieczeń na życie:

1) system finansowy zakładu ubezpieczeń,

2) margines wypłacalności,

3) rodzaje produktów ubezpieczeniowych,

4) ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

5) reasekuracja ubezpieczeń na życie.

2. Tablice trwania życia:

1) prawdopodobieństwa śmierci i przeżycia,

2) natężenie zgonów,

3) przeciętne dalsze trwanie życia,

4) prawa umieralności,

5) konstrukcja tablic trwania życia,

6) typy tablic,

7) ułamkowy okres życia.

3. Ubezpieczenia na życie:

1) ubezpieczenia bezterminowe, terminowe, na dożycie, mieszane i odroczone,

2) ubezpieczenia płatne w momencie śmierci, na koniec roku i na koniec okresów krótszych niż rok,

3) polisy ze zmienną sumą ubezpieczenia,

4) funkcje komutacyjne.

4. Renty życiowe:

1) renty dożywotnie, terminowe i odroczone,

2) renty płatne w sposób ciągły,

3) renty płatne na początek roku i na początek okresów krótszych niż rok,

4) renty życiowe ze zmienną wysokością wypłat,

5) funkcje komutacyjne.

5. Składki ubezpieczeniowe netto:

1) składki ubezpieczeniowe płatne w sposób ciągły,

2) składki płatne w sposób dyskretny: raz w roku i w okresach krótszych niż rok,

3) funkcje komutacyjne.

6. Rezerwy netto:

1) model ciągły rezerw netto,

2) dyskretne modele rezerw netto,

3) rezerwy w trakcie roku obrotowego,

4) funkcje komutacyjne w rachunku rezerw.

7. Ubezpieczenia dwóch i więcej osób:

1) ryzyko pierwszego zgonu w grupie, ostatni zgon w grupie, kolejny zgon w grupie,

2) składka netto w ubezpieczeniach i rentach dla grupy osób,

3) tablice wymieralności dla grupy osób.

8. Koszty w ubezpieczeniach na życie:

1) rodzaje kosztów,

2) składki uwzględniające koszty,

3) modyfikacja rezerw i rozliczanie w czasie kosztów akwizycji.

9. Opcje w umowie ubezpieczenia:

1) zamiana ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe,

2) zmiana okresu ubezpieczenia,

3) wykup ubezpieczenia,

4) kredytowanie polisy,

5) inne opcje.

10. Inne rodzaje ubezpieczeń na życie i rent życiowych:

1) ubezpieczenia emerytalne,

2) ubezpieczenia do wieku emerytalnego,

3) ubezpieczenia na dwa i więcej ryzyk.

III. Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

1. Elementy ekonomiki ubezpieczeń osobowych i majątkowych:

1) system finansowy zakładu ubezpieczeń,

2) dochody i wydatki, rodzaje funduszy oraz źródła ich tworzenia,

3) margines wypłacalności,

4) użyteczność ubezpieczenia,

5) wycena ryzyka,

6) podział ryzyka między stronami kontraktu ubezpieczeniowego - typy umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

2. Modele ryzyka ubezpieczeniowego:

1) model ryzyka indywidualnego,

2) rozkłady zagregowanej wartości szkód (złożony rozkład Poissona, złożony rozkład ujemny dwumianowy, inne rozkłady złożone),

3) metody wyznaczania rozkładu: metoda rekurencyjna (wzór Panjera), aproksymacja rozkładem normalnym, aproksymacja rozkładem przesuniętym gamma,

4) efekty reasekuracji.

3. Teoria ruiny:

1) klasyczny model nadwyżki zakładu ubezpieczeń z czasem ciągłym,

2) model z czasem dyskretnym,

3) prawdopodobieństwo ruiny w skończonym i nieskończonym horyzoncie czasowym,

4) oszacowania prawdopodobieństwa ruiny,

5) efekty reasekuracji.

4. Kalkulacja składki w jednorodnych portfelach ryzyk:

1) składka netto, narzut na ryzyko i inne elementy składki brutto,

2) kryteria kalkulacji składek,

3) zasady kalkulacji składek.

5. Kalkulacja składki w niejednorodnych portfelach ryzyk:

1) teoria wiarygodności (credibility),

2) systemy bonus-malus,

3) modele statystyczne z klasyfikacją według wielu zmiennych taryfowych.

6. Kalkulacja rezerw:

1) rezerwa składek i rezerwa na ryzyka niewygasłe,

2) rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia,

3) kalkulacja metodą indywidualną,

4) metody ryczałtowe i aktuarialne,

5) metody oparte na analizie tzw. trójkąta danych statystycznych,

6) rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka).

IV. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

1. Zmienna losowa i jej rozkład:

1) dystrybuanta,

2) funkcja prawdopodobieństwa, gęstość,

3) funkcje zmiennej losowej,

4) parametry rozkładu zmiennej losowej - parametry pozycyjne, wartość oczekiwana, wariacja, skośność, kurtoza,

5) funkcja tworząca momenty.

2. Rozkłady wielowymiarowe:

1) rozkłady wielowymiarowe, rozkłady brzegowe i rozkłady warunkowe,

2) niezależność zmiennych losowych,

3) wartości oczekiwane, wariancje i kowariancje brzegowe i warunkowe.

3. Rozkłady stosowane w matematyce ubezpieczeniowej:

1) rozkłady złożone,

2) rozkłady mieszane,

3) zastosowanie funkcji tworzącej momenty,

4) rozkład sumy niezależnych zmiennych losowych - wartość oczekiwana, wariancja i skośność.

4. Procesy stochastyczne:

1) łańcuchy Markowa ze skończoną ilością stanów,

2) procesy stochastyczne - elementarne pojęcia i własności.

5. Metody estymacji parametrów rozkładu:

1) własności estymatorów,

2) metoda największej wiarygodności, metoda momentów,

3) model regresji liniowej - metoda najmniejszych kwadratów, ważona metoda najmniejszych kwadratów,

4) elementarne zagadnienia regresji nieliniowej.

6. Testowanie hipotez statystycznych:

1) hipotezy proste,

2) testy istotności,

3) iloraz wiarygodności,

4) hipotezy nieparametryczne - testy zgodności i testy niezależności.

7. Metody bayes'owskie:

1) rozkład a priori i rozkład a posteriori,

2) estymacja punktowa,

3) testowanie hipotez,

4) estymatory liniowe.

¹ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

² Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza (Dz. U. Nr 26, poz. 285).