§ 1. - Wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.68.482

Akt utracił moc

Wersja od: 24 kwietnia 2006 r.

§ 1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na:

1) wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski:

a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności,

b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;

2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu maklerskiego;

3) stosowanie przez dom maklerski innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji;

4) obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez dom maklerski.