Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego oblicza się jako:
1)
5% pozycji walutowej całkowitej - jeżeli pozycja walutowa całkowita jest wyższa niż 2% funduszy własnych kasy;
2)
zero - jeżeli pozycja walutowa całkowita nie jest wyższa niż 2% funduszy własnych kasy.
2.
Pozycję walutową całkowitą oblicza się jako:
1)
sumę długich lub sumę krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych w zależności od tego, która z tych sum jest wyższa;
2)
sumę długich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych - jeżeli sumy, o których mowa w pkt 1, są sobie równe.
3.
Pozycję netto w danej walucie obcej oblicza się jako bezwzględną wartość różnicy pomiędzy sumą długich i sumą krótkich pozycji pierwotnych bilansowych i pozabilansowych w danej walucie obcej, przy czym pozycję tę oznacza się jako:
1)
długą - jeżeli różnica ta jest dodatnia;
2)
krótką - jeżeli różnica ta jest ujemna;
3)
domkniętą - jeżeli różnica ta jest równa zero.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .