§ 3. - Warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2009.204.1574
Akt utracił moc Wersja od: 2 grudnia 2009 r.
§ 3.
1.
Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:1)
charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej - charakterystyki tej grupy;2)
zakresu stosowania metody do obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego oraz planu stopniowego wdrożenia metody zaawansowanej, jeżeli dom maklerski zamierza skorzystać z przepisów § 26 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;3)
struktury i założeń wewnętrznego systemu pomiaru z uwzględnieniem norm określonych w rozdziale 4 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;4)
źródeł, zarządzania i metod aktualizacji wykorzystywanych danych, w szczególności struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody zaawansowanej oraz oceny i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;5)
wewnętrznego procesu zatwierdzania systemu pomiaru ryzyka operacyjnego;6)
wykorzystywania ubezpieczenia i innych mechanizmów transferu ryzyka operacyjnego, zgodnie z § 22-24 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;7)
zasad alokacji wymogu kapitałowego pomiędzy poszczególne podmioty grupy kapitałowej oraz sposobu uwzględniania efektów dywersyfikacji, w przypadku domów maklerskich działających w ramach grupy i zamierzających stosować metodę zaawansowaną, zgodnie z § 25 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;8)
samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania norm, o których mowa w § 16-21 załącznika nr 11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.2.
Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym.