Określenie wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.
Dz.U.2003.109.1033
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 2003 r.
w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności
- w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- w sposób określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI
A.
Wyznaczanie pozycji pierwotnych
Wyznaczanie pozycji pierwotnych
B.
Obliczanie pozycji zagregowanych
Obliczanie pozycji zagregowanych
C.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen instrumentów kapitałowych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen instrumentów kapitałowych
I.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w instrumentach kapitałowych
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w instrumentach kapitałowych
II.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego cen instrumentów kapitałowych oraz wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów kapitałowych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego cen instrumentów kapitałowych oraz wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego cen instrumentów kapitałowych
D.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen towarów
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen towarów
I.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w towarach
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w towarach
II.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen towarów
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka cen towarów
Numer przedziału | Przedziały rezydualnych terminów zapadalności | Stopa narzutu (w %) |
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 |
1 | 0-1 miesiąc | 1,50 |
2 | > 1-3 miesiące | 1,50 |
3 | > 3-6 miesięcy | 1,50 |
4 | > 6-12 miesięcy | 1,50 |
5 | > 1-2 lata | 1,50 |
6 | > 2-3 lata | 1,50 |
7 | > 3 lata | 1,50 |
- stanowi dopasowaną pozycję w danym przedziale rezydualnych terminów zapadalności, zaś różnica między tymi wartościami bezwzględnymi stanowi niedopasowaną pozycję w tym przedziale; w pierwszym przedziale rezydualnych terminów zapadalności nie dokonuje się powiększenia sumy pozycji pierwotnych brutto.
E.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych
I.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w instrumentach dłużnych
Szczególne zasady wyznaczania pozycji w instrumentach dłużnych
II.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka szczególnego instrumentów dłużnych
Grupy pozycji | Rezydualny termin zapadalności | Stopa narzutu (w %) |
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 |
Pozycje o niskim ryzyku szczególnym | 0,00 | |
Pozycje o obniżonym ryzyku szczególnym | do 6 miesięcy | 0,25 |
> 6-24 miesiące | 1,00 | |
> 24 miesiące | 1,60 | |
Pozostałe pozycje | 8,00 |
F.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
I.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
II.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka ogólnego stóp procentowych
Strefa | Lp. | Przedziały rezydualnych terminów zapadalności | Mnożnik (%) | ||
Grupa A | Grupa B | dla PLN | dla pozostałych walut | ||
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 | kolumna 5 | kolumna 6 |
Pierwsza | 1 | 0-1 miesiąc | 0-1 miesiąc | 0,00 | 0,00 |
2 | > 1-3 miesiące | > 1-3 miesiące | 0,50 | 0,20 | |
3 | > 3-6 miesięcy | > 3-6 miesięcy | 1,00 | 0,40 | |
4 | > 6-12 miesięcy | > 6-12 miesięcy | 1,75 | 0,70 | |
Druga | 5 | > 1-2 lata | > 1-1,9 lat | 3,13 | 1,25 |
6 | > 2-3 lata | > 1,9-2,8 lat | 4,38 | 1,75 | |
7 | > 3-4 lata | > 2,8-3,6 lat | 5,63 | 2,25 | |
Trzecia | 8 | > 4-5 lat | > 3,6-4,3 lat | 6,88 | 2,75 |
9 | > 5-7 lat | > 4,3-5,7 lat | 8,13 | 3,25 | |
10 | >7-10 lat | > 5,7-7,3 lat | 9,38 | 3,75 | |
11 | > 10-15 lat | > 7,3-9,3 lat | 11,25 | 4,50 | |
12 | > 15-20 lat | > 9,3-10,6 lat | 13,13 | 5,25 | |
13 | > 20 lat | > 10,6-12 lat | 15,00 | 6,00 | |
14 | > 12-20 lat | 20,00 | 8,00 | ||
15 | > 20 lat | 31,25 | 12,50 |
- stanowi ważoną pozycję dopasowaną w danym przedziale, zaś różnica między ich wartościami bezwzględnymi stanowi ważoną pozycję niedopasowaną w tym przedziale.
- stanowi ważoną pozycję dopasowaną w tej strefie, zaś różnica między ich wartościami bezwzględnymi stanowi ważoną pozycję niedopasowaną w tej strefie.
- stanowi ważoną pozycję dopasowaną pomiędzy strefami pierwszą i drugą.
- stanowi ważoną pozycję dopasowaną pomiędzy strefami drugą i trzecią.
Strefa | Zaktualizowany średni okres zwrotu instrumentu bazowego pozycji pierwotnej (w latach) | Założona zmiana rentowności do wykupu (w %) | |
dla PLN | dla pozostałych walut | ||
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 |
1 | > 0,0-1,0 | 2,50 | 1,00 |
2 | > 1,0-3,6 | 2,13 | 0,85 |
3 | > 3,6 | 1,75 | 0,70 |
- stanowi okresowo ważoną dopasowaną pozycję pomiędzy strefami pierwszą i drugą.
- stanowi okresowo ważoną dopasowaną pozycję pomiędzy strefami drugą i trzecią.
G.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka gwarantowania emisji papierów wartościowych
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka gwarantowania emisji papierów wartościowych
Współczynniki przeliczeniowe | ||||||
dłużne papiery wartościowe | pozostałe papiery wartościowe | |||||
ryzyko szczególne | ryzyko ogólne stóp procentowych i ryzyko walutowe | koncentracja zaangażowania | ryzyko szczególne | ryzyko ogólne i ryzyko walutowe | koncentracja zaangażowania | |
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 | kolumna 5 | kolumna 6 | kolumna 7 |
w okresie od podpisania umowy do dnia zerowego | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
w pierwszym dniu roboczym po dniu zerowym | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
w drugim i trzecim dniu roboczym po dniu zerowym | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
w czwartym dniu roboczym po dniu zerowym | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
w piątym dniu roboczym po dniu zerowym | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
w szóstym i dalszych dniach roboczych po dniu zerowym | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA ROZLICZENIA-DOSTAWY
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA ROZLICZENIA-DOSTAWY
A.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
Przedział opóźnienia (liczba dni roboczych po dniu zapadalności) | Współczynnik przeliczeniowy (w %) | Współczynnik przeliczeniowy (w %) |
kolumna 1 | kolumna 2 | kolumna 3 |
5-15 | 8 | 0,5 |
16-30 | 50 | 4,0 |
31-45 | 75 | 9,0 |
46 i więcej | 100 | zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 |
B.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rozliczenia-dostawy
ZAŁĄCZNIK Nr 3
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KONTRAHENTA
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KONTRAHENTA
ZAŁĄCZNIK Nr 4
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA WALUTOWEGO
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA WALUTOWEGO
A.
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
Szczególne zasady wyznaczania pozycji
B.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego
ZAŁĄCZNIK Nr 5
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO
A.
Zasady ogólne
Zasady ogólne
B.
Klasyfikacja podmiotów
Klasyfikacja podmiotów
C.
Procentowe wagi ryzyka aktywów obciążonych ryzykiem
Procentowe wagi ryzyka aktywów obciążonych ryzykiem
D.
Udzielone zobowiązania pozabilansowe
Udzielone zobowiązania pozabilansowe
E.
Ekwiwalenty bilansowe transakcji terminowych
Ekwiwalenty bilansowe transakcji terminowych
Lp. | Kategoria transakcji1 | Rezydualny termin zapadalności2 | |||
do 14 dni | powyżej 14 dni - do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy - do 1 roku | powyżej 1 roku za każdy rozpoczęty rok3 | ||
(w %) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Transakcje stopy procentowej | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 1,00 |
2 | Transakcje walutowe | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
3 | Transakcje ceny metali szlachetnych | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
4 | Transakcje ceny akcji | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
5 | Transakcje cen towarów | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 12,00 |
6 | Inne | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 |
1 - Transakcje, których instrument bazowy jest wyrażony w walucie obcej, zalicza się do transakcji walutowych, z tym że transakcje zamiany stopy procentowej wyrażone w jednej walucie zalicza się do transakcji stopy procentowej | |||||
2 - Od dnia sprawozdawczego do ustalonego dnia zapadalności transakcji | |||||
3 - Maksymalnie do 100 % łącznie za cały okres trwania transakcji |
Lp. | Kategoria transakcji1 | Pierwotny termin zapadalności2 | |||
do 14 dni | powyżej 14 dni - do 3 miesięcy | powyżej 3 miesięcy - do 1 roku | powyżej 1 roku za każdy rozpoczęty rok3 | ||
(w %) | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Transakcje stopy procentowej | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
2 | Transakcje walutowe | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
3 | Transakcje ceny złota | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 |
1 - Transakcje, których instrument bazowy jest wyrażony w walucie obcej, zalicza się do transakcji walutowych, z tym że transakcje zamiany stopy procentowej wyrażone w jednej walucie zalicza się do transakcji stopy procentowej | |||||
2 - Od dnia zawarcia transakcji do ustalonego dnia jej zapadalności | |||||
3 - Maksymalnie do 100 % łącznie za cały okres trwania transakcji |
ZAŁĄCZNIK Nr 6
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU PRZEKROCZENIA LIMITU KONCENTRACJI ZAANGAŻOWANIA
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU PRZEKROCZENIA LIMITU KONCENTRACJI ZAANGAŻOWANIA
A.
Zasady ogólne
Zasady ogólne
B.
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania
Obliczanie wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowania
Nadwyżka zaangażowania (w relacji do nadzorowanych kapitałów w %) | Współczynnik w % |
kolumna 1 | kolumna 2 |
do 40 | 200 |
40-60 | 300 |
60-80 | 400 |
80-100 | 500 |
100-250 | 600 |
ponad 250 | 900 |
ZAŁĄCZNIK Nr 7
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH RYZYK
OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH RYZYK
ZAŁĄCZNIK Nr 8
OBLICZANIE POZIOMU NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW
OBLICZANIE POZIOMU NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW
ZAŁĄCZNIK Nr 9
STOPA ZABEZPIECZENIA
STOPA ZABEZPIECZENIA
ZAŁĄCZNIK Nr 10
POZIOM ZAANGAŻOWANIA
POZIOM ZAANGAŻOWANIA
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
BPZ - bieżący poziom zaangażowania,
pi - wartość i-tego instrumentu finansowego,
mi - liczbę i-tego instrumentu finansowego klientów, z wyjątkiem instrumentów finansowych dopuszczonych do publicznego obrotu, zewidencjonowanych na rachunkach, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy,
dj - środki pieniężne j-tego klienta,
j - 1...k - klientów,
i - 1...n - instrumenty finansowe.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »