§ 5. - Oceny wiarygodności kredytowej opracowane przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.2 t.j.

Akt utracił moc

Wersja od: 2 stycznia 2014 r.

§  5.

1. Przy ustalaniu powiązania wag ryzyka poszczególnych klas ekspozycji domu maklerskiego z odpowiednimi ocenami wiarygodności kredytowej opracowywanymi przez uznaną ECAI Komisja bierze pod uwagę względne stopnie ryzyka wyrażone w każdej ocenie.

2. W celu dokonania rozróżnienia pomiędzy względnymi stopniami ryzyka wyrażonymi w każdej ocenie Komisja bierze pod uwagę:

1) czynniki ilościowe, takie jak długoterminowy parametr PD związany ze wszystkimi pozycjami, którym przypisano tę samą ocenę, przy czym uznane ECAI, których okres działalności uniemożliwia zbudowanie bazy danych służącej do obliczenia długoterminowych parametrów PD, przekazują Komisji prognozy długoterminowego parametru PD związanego ze wszystkimi pozycjami, którym przypisano tę samą ocenę;

2) czynniki jakościowe, takie jak: grupa emitentów objęta ocenami danej uznanej ECAI, zakres i znaczenie ocen oraz stosowaną w danym przypadku definicję niewykonania zobowiązania.

3. Komisja porównuje parametr PD poszczególnych ocen uznanej ECAI z wzorcem opracowanym przez Komisję na podstawie parametrów PD innych uznanych ECAI obliczonych dla grupy emitentów, która reprezentuje równoważny poziom ryzyka kredytowego.

4. W przypadku gdy w ocenie Komisji parametr PD wskazany w ocenie uznanej ECAI jest znacząco i systematycznie wyższy od wzorca, Komisja może przypisać takiej ocenie wyższy stopień ryzyka w skali oceny jakości kredytowej niż wynikający z zastosowania kryteriów, o których mowa w ust. 2. Podwyższony stopień ryzyka dla danej oceny Komisja wpisuje do rejestru, o którym mowa w art. 105b ust. 2 ustawy.

5. Jeżeli uznana ECAI wykaże, że parametry PD wskazane w jej ocenie nie są już wyższe od wzorca, Komisja dokonuje ponownej weryfikacji w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 2.