Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Kapitał wewnętrzny, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.856

Akt utracił moc

Wersja od: 27 kwietnia 2017 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania tego kapitału;

2) szczegółowe warunki funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim, w tym skład, szczegółowe zadania i sposób funkcjonowania komitetu do spraw ryzyka;

3) kryteria techniczne opracowania programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej;

4) szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń i sposób jej ustalania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) domu maklerskim - rozumie się przez to dom maklerski, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej "ustawą";

2) ECAI - rozumie się przez to zewnętrzną instytucję oceny wiarygodności kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 98 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013";

3) grupie powiązanych kontrahentów - rozumie się przez to grupę powiązanych klientów, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia 575/2013;

4) jednostce inicjującej - rozumie się przez to jednostkę inicjującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia 575/2013;

5) jednostce sponsorującej - rozumie się przez to jednostkę sponsorującą, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 575/2013;

6) kadrze kierowniczej wyższego szczebla - rozumie się przez to osoby fizyczne sprawujące stanowiska kierownicze w domu maklerskim, odpowiedzialne wobec zarządu domu maklerskiego za bieżące zarządzanie domem maklerskim;

7) kontrahencie centralnym - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

8) metodach wewnętrznych - rozumie się przez to:

a) metody wewnętrznych ratingów, o których mowa w art. 143 ust. 1 rozporządzenia 575/2013,

b) metody wewnętrznych modeli, o których mowa w art. 221, art. 283 i art. 363 rozporządzenia 575/2013,

c) metody własnych oszacowań, o których mowa w art. 225 rozporządzenia 575/2013,

d) metody zaawansowanych pomiarów, o których mowa w art. 312 ust. 2 rozporządzenia 575/2013,

e) metodę wewnętrznych oszacowań, o której mowa w art. 259 ust. 3 rozporządzenia 575/2013;

9) portfelu niehandlowym - rozumie się przez to pozycje aktywów oraz pozycje pozabilansowe domu maklerskiego, które nie stanowią portfela handlowego domu maklerskiego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 86 rozporządzenia 575/2013;

10) pozycji sekurytyzacyjnej - rozumie się przez to pozycję sekurytyzacyjną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia 575/2013;

11) rozporządzeniu 1093/2010 - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010, str. 12, z późn. zm.);

12) ryzyku bazy - rozumie się przez to ryzyko straty powstałej w wyniku niedopasowania pomiędzy aktywem stanowiącym zabezpieczenie a aktywem zabezpieczanym, w szczególności w wyniku rozbieżności cen tych aktywów, w tym ryzyko straty w wyniku zmiany wartości kontraktu terminowego typu futures na indeks giełdowy lub w wyniku zmiany wartości innego produktu powiązanego z indeksem giełdowym, która nie byłaby w pełni zgodna ze zmianą kursów akcji wchodzących w skład indeksu;

13) ryzyku modelu - rozumie się przez to potencjalną stratę, jaką może ponieść dom maklerski w wyniku decyzji, które mogły opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli;

14) ryzyku nadmiernej dźwigni - rozumie się przez to ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 94 rozporządzenia 575/2013;

15) zasadzie skonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę skonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013;

16) zasadzie subskonsolidowanej - rozumie się przez to zasadę subskonsolidowaną, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia 575/2013.

§  3. 

1. Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, zawierające sporządzone w związku z organizacją domu maklerskiego, w ramach czynności, o których mowa w rozdziałach 2, 3, 5 i 6, procedury, strategie, sprawozdania, raporty i analizy, oraz prowadzone przez dom maklerski, w ramach takich czynności, polityki, a także dokumenty i nośniki zawierające inne informacje, których sporządzenia lub przekazania wymagają przepisy rozporządzenia.

2. Dom maklerski przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji, o których mowa w ust. 1, przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dokumenty i inne nośniki sporządzono.

§ 4. Przepisy rozdziałów 1, 2, 5 i 6 stosuje się do domu maklerskiego, o którym mowa w art. 83a ust. 6 ustawy.