§ 9. - Dokonywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1726 t.j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 24 sierpnia 2022 r.

§ 9. 2  Bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego, mogą stanowić indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, państwa należącego do OECD, Brazylii, Chin albo państwa należącego do EEA oraz indeks łącznie spełniający następujące warunki:

1) jego skład uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, w szczególności:

a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu,

b) indeks składa się z co najmniej 15 składników;

2) stanowi on miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, w szczególności:

a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi,

b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu zapewnienia, że spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a,

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym do zastosowania przez fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu;

3) wartość i ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej wiadomości.

² § 9 zdanie wstępne zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1673) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 sierpnia 2022 r.