§ 9. - Dokonywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.2657 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 8 grudnia 2023 r.
§ 9.
Bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego, mogą stanowić indeksy oparte o instrumenty notowane na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, państwa należącego do OECD, Brazylii, Chin albo państwa należącego do EEA oraz indeks łącznie spełniający następujące warunki:1)
jego skład uwzględnia odpowiednio wymogi rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, w szczególności:a)
zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu,b)
indeks składa się z co najmniej 15 składników;2)
stanowi on miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, w szczególności:a)
indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi,b)
dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu zapewnienia, że spełniony jest warunek, o którym mowa w lit. a,c)
składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym do zastosowania przez fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu;3)
wartość i ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej wiadomości.