§ 10. - Dokonywanie przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.144

Akt utracił moc

Wersja od: 9 lutego 2012 r.

§ 10. Bazę instrumentu pochodnego, w tym niewystandaryzowanego instrumentu pochodnego, mogą stanowić indeksy będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym zlokalizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Japonii, Kanady albo na terytorium państwa należącego do EEA, a także indeksy spełniające łącznie następujące warunki:

1) skład indeksu spełnia odpowiednio zasady rozproszenia ryzyka inwestycyjnego, przy czym w szczególności:

a) zmiany ceny lub aktywność transakcyjna w odniesieniu do jednego składnika indeksu nie wpływa w sposób istotny na wartość indeksu,

b) indeks składa się co najmniej z 15 składników;

2) indeks stanowi miarodajny wskaźnik charakteryzujący rynek, do którego się odnosi, przy czym w szczególności:

a) indeks w odpowiedni i właściwy sposób odzwierciedla wyniki reprezentatywnej grupy składników będących przedmiotem obrotu na rynku, do którego się odnosi,

b) dokonywana jest regularna weryfikacja składu indeksu, która może skutkować zmianami tego składu dokonywanymi zgodnie z ustalonymi kryteriami, w celu zapewnienia, że przedstawia on sytuację na rynku, do którego się odnosi,

c) składniki indeksu charakteryzują się płynnością, która w razie potrzeby umożliwia odzwierciedlenie składu indeksu w stopniu wystarczającym dla zastosowania przez fundusz strategii zabezpieczającej przed zmianami wartości indeksu;

3) wartość oraz ogólne zasady konstrukcji indeksu są udostępniane do publicznej wiadomości.