Zm.: uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów".
Dz.Urz.NBP.2009.7.7
Akt jednorazowyUCHWAŁA Nr 29/2009
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów"
"8) skarbowe papiery wartościowe - bony skarbowe lub obligacje skarbowe nominowane w złotych,",
"8a) inne papiery wartościowe - dłużne papiery wartościowe nominowane w złotych, zdeponowane w KDPW, inne niż skarbowe papiery wartościowe, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP,
8b) zagraniczne papiery wartościowe - dłużne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP,
8c) papiery wartościowe - papiery, o których mowa w pkt 8 - 8b,",
"18) oferta - sporządzona w określony przez NBP sposób deklaracja zakupu, sprzedaży (zbycia) lub zamiany papierów wartościowych - z daną datą zapadalności i z daną ceną (stopą repo) - na przetargu tych papierów, zwanym dalej "przetargiem",",
"31a) haircut - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji repo, zabezpieczający - w okresie trwania transakcji - przed ryzykiem finansowym,";
"d) zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych,";
"3) zawieranie z bankami umów repo na papierach wartościowych,";
"5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą, z wyjątkiem ofert dotyczących zawarcia umowy repo, nie może być niższa - dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu - od kwoty 1.000.000 zł. W przypadku złożenia oferty - poza ofertą dotyczącą zawarcia umowy repo - na kwotę wyższą, musi ona stanowić wielokrotność 1.000.000 zł.",
"9. W przypadku ofert dotyczących zawarcia umowy repo, w której NBP jest kupującym, obejmujących zagraniczne papiery wartościowe, z terminem płatności odsetek przypadającym w okresie trwania umowy repo, uczestnik przetargu dołącza do oferty informację zawierającą nazwę i numer rachunku bankowego, na który NBP będzie mógł przekazywać uzyskane od emitenta, wyrażone w danej walucie, odsetki od tych papierów.";
"2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim wysłaniu, za pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych, zlecenia rejestracji udziału w przetargu, stanowiącego komunikat informujący o udziale w przetargu. Nie dotyczy to sytuacji, w których oferty składane są telefaksem. Niezwłocznie po uzyskaniu przez NBP od uczestnika przetargu zlecenia rejestracji jego udziału w przetargu, dotyczącym zawarcia z NBP umowy repo, uczestnik ten otrzymuje komunikat, określający jakie papiery wartościowe będą przedmiotem danego przetargu.";
"2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika przetargu następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:
- NBP - jeżeli przedmiotem operacji są bony lub zagraniczne papiery wartościowe,
- KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP - jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe;",
"2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym lub wystarczającej ilości papierów wartościowych będących przedmiotem danej operacji na rachunku w RPW albo na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.",
"2a. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, warunkiem jej rozliczenia jest uprzednie przeniesienie przez uczestnika przetargu papierów będących przedmiotem danej operacji na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla NBP przez bank Euroclear Bank S.A./NV, z siedzibą w Brukseli, zwany dalej "Bankiem Euroclear". Numer rachunku NBP będzie każdorazowo przekazywał uczestnikom w zawiadomieniu o przyjęciu oferty.
2b. Kosztami przechowywania przez Bank Euroclear zagranicznych papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo, NBP obciąża - na podstawie udzielonego mu przez uczestnika przetargu upoważnienia - rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych, bez odrębnego zlecenia z jego strony, nie później niż w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym NBP został obciążony z tego tytułu przez Bank Euroclear. Obciążenie to następuje proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej papierów wartościowych przeniesionych przez uczestników przetargów na rachunek NBP. Przeliczenie kosztów na złote następuje przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, w której są one wyrażone, ogłoszonego w dniu obciążenia NBP przez Bank Euroclear.
2c. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2b, uczestnik przetargu składa w NBP najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym ma miejsce pierwszy przetarg dotyczący zawarcia umowy repo, której przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe.
2d. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2b, stanowi załącznik nr 22a do regulaminu.";
"§ 29. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika zgodnie z warunkiem określonym w § 28 ust. 2, to rozliczane są jedynie te oferty, które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu na okres do 12 miesięcy.";
"§ 29a. 1. Jeżeli - w przypadku umowy repo, w której NBP był kupującym - uczestnik przetargu nie odkupił w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych, to w następnym dniu roboczym po uzgodnionym w umowie dniu odkupu NBP sprzedaje te papiery po najlepszej oferowanej - w momencie sprzedaży - cenie rynkowej.
2. W przypadku, gdy kwota środków pieniężnych uzyskana przez NBP ze sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest:
1) niższa od kwoty odkupu papierów wartościowych przez uczestnika przetargu, NBP obciąża różnicą rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych, nie później niż w dniu wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży;
2) wyższa od kwoty, o której mowa w pkt 1, NBP zwraca niezwłocznie nadwyżkę tych środków na rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych.
3. W przypadku wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży na rynku papierów wartościowych nieodkupionych przez uczestnika przetargu w walutach obcych, ich przeliczenie na złote następuje po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu rozliczenia.
4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, NBP zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów, związanych z nieodkupieniem przez uczestnika przetargu papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo.";
"1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe, to rozliczenie odbywa się w sposób określony w § 28 ust. 1 i 2, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym pomiędzy NBP a KDPW. Rozliczenie to następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.",
"3. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, rozliczenie operacji w dniu odkupu następuje w złotych, w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika przetargu prowadzonego w złotych. Równocześnie z obciążeniem rachunku NBP przekazuje Bankowi Euroclear dyspozycję przeniesienia papierów wartościowych, będących przedmiotem umowy repo, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek papierów wartościowych.";
"4.2. Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych";
"1. Umowy repo dotyczące papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów określa NBP w warunkach przetargu.
2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP papierów wartościowych o różnych terminach odkupu spośród określonych przez NBP w warunkach przetargu.";
"§ 34. Kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP - w ramach umowy repo - papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:
Wzór nr 1
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe
Kn - kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,
N - liczba sztuk papierów wartościowych,
Wn - wartość nominalna papieru wartościowego,
C - wartość odsetek przypadających do zapłaty, jeżeli dzień ustalenia praw do odsetek przypada w okresie trwania umowy repo,
d - określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną papierów wartościowych,
z - liczba dni od daty zbycia przez sprzedającego papiery wartościowe do:
1) terminu ich wykupu przez emitenta - w przypadku bonów skarbowych,
2) najbliższego od tej daty dnia wymagalności należności odsetkowych - w przypadku pozostałych papierów wartościowych,
h - haircut.
Uwaga: wyrażenie oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.
Wzór nr 2
dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe
Kn = (Wn x Pn + AI) x Kw x (1 - h), gdzie:
Kn - kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością do 1 złotego,
Wn - łączna wartość nominalna zbywanych zagranicznych papierów wartościowych danego rodzaju wyrażona w walucie, w której zostały one wyemitowane,
Pn - cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna, tj. cena "BID": w pierwszej kolejności z serwisu Bloomberga, w drugiej - z serwisu Reuters) zagranicznego papieru wartościowego, wyrażona jako procent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,
AI - odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień poprzedzający przetarg,
Kw - kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane zagraniczne papiery wartościowe danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,
h - haircut.
Wzór nr 3
dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych
Ko - kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,
Kn - w przypadku nominowanych w złotych skarbowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 1; w przypadku zagranicznych papierów wartościowych - kwota nabycia ze wzoru nr 2,
p - stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
f - termin odkupu.
Uwaga: wyrażenie oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.";
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Numer dokumentu |
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP | numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW |
OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ
NARODOWY BANK POLSKI JEST KUPUJĄCYM
W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o
przetargu na zawarcie w dniu ................ transakcji repo,
w przypadku których NBP jest kupującym, przedmiotem których
będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery
wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym .............. dni,
zgłaszamy ofertę zbycia wymienionych niżej papierów
wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do nabycia
od NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za
otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.
Lp. | Kod ISIN | Termin wykupu PW | Liczba PW (sztuk)** | Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zbycia*** | Kwota nabycia PW (w zł) | Proponowana: | Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr | |
stopa repo | kwota odkupu PW przez bank (w zł) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Razem | x | x | x | x |
Klucz |
Numer telefaksu:
Numer telefonu:
Nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................
stempel firmowy
i podpisy
______________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą sprzedaży
objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
*** w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach
obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną
w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych
nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów
wyrażoną w złotych.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Numer dokumentu |
miejscowość, data
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
numer uznawanego/obciążanego rachunku bankowego w NBP | numer rachunku/konta depozytowego papierów wartościowych (PW), na który nabywane lub z którego zbywane są PW |
OFERTA ZAWARCIA UMOWY REPO, W KTÓREJ
NARODOWY BANK POLSKI JEST SPRZEDAJĄCYM
W nawiązaniu do informacji Narodowego Banku Polskiego o
przetargu na zawarcie w dniu ................ transakcji repo,
w przypadku których NBP jest sprzedającym, przedmiotem których
będą nominowane w złotych bony skarbowe/obligacje
skarbowe/inne papiery wartościowe lub zagraniczne papiery
wartościowe*, z terminem odkupu wynoszącym .............. dni,
zgłaszamy ofertę nabycia wymienionych niżej papierów
wartościowych (PW); jednocześnie zobowiązujemy się do zbycia
od NBP takich samych papierów w dniu odkupu w zamian za
otrzymaną od NBP zapłatę kwoty odkupu.
Lp. | Kod ISIN | Termin wykupu PW | Liczba PW (sztuk)** | Łączna wartość nominalna PW objętych ofertą zakupu*** | Kwota nabycia PW (w zł) | Proponowana: | Dzień odkupu (dzień, godzina) PW dd-mm-rr | |
stopa repo | kwota odkupu PW przez bank (w zł) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Razem | x | x | x | x |
Klucz |
Numer telefaksu:
Numer telefonu:
Nazwisko osoby upoważnionej
do potwierdzania autentyczności oferty: ...................
stempel firmowy
i podpisy
______________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić,
** wypełnia się tylko w przypadku, gdy ofertą zakupu
objęte są papiery wartościowe nominowane w złotych,
*** w przypadku papierów wartościowych nominowanych w walutach
obcych podaje się wartość tych papierów wyrażoną
w danej walucie; w przypadku papierów wartościowych
nominowanych w złotych podaje się wartość tych papierów
wyrażoną w złotych.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
.........................
.........................
NARODOWY BANK POLSKI
Departament Operacji Krajowych
00-919 Warszawa
ul. Świętokrzyska 11/21
UPOWAŻNIENIE
Niniejszym upoważniamy Narodowy Bank Polski (NBP) do
obciążania naszego rachunku bankowego, prowadzonego przez
Departament Systemu Płatniczego NBP, równowartością w złotych
kosztów ponoszonych przez NBP z tytułu prowadzenia przez Bank
Euroclear depozytu papierów wartościowych nominowanych w
walutach obcych, nabytych od nas przez NBP w ramach umów repo,
zawartych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 29/2003
Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia
"Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i
kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji
na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i
kontach depozytowych tych papierów" (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz.
23, z późn. zm.).
Jednocześnie prosimy o przeniesienie przez NBP powyższych
papierów, w dniu odkupu, na nasz rachunek w ....., numer .....
.............................
stempel firmowy i podpisy