Ogólne warunki transakcji walutowych typu swap.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2008.17.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr 46/2008
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 października 2008 r.
w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) uchwala się, co następuje:
§  1.
Transakcja walutowa typu swap, przeprowadzana na podstawie uchwały nr 13/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap, zwana dalej "swapem walutowym", może zostać przeprowadzona z bankiem, który:
  1)
zawarł z Narodowym Bankiem Polskim umowę ramową sporządzoną według "Rekomendacji dotyczącej zawierania wybranych transakcji na polskim rynku międzybankowym", przyjętej przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 19 września 2003 r., oraz umowę dodatkową, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
  2)
złożył wniosek o przeprowadzenie swapa walutowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
§  2.
Środki uzyskane przez bank z transakcji swapa walutowego, o której mowa w § 1, nie mogą być wykorzystane w celu pozyskania środków przez podmioty działające w tym samym holdingu.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

WZÓR

Umowa Dodatkowa

zawarta w .................... dnia ..........................

pomiędzy

Narodowym Bankiem Polskim ("Strona A")

oraz

................................................ ("Strona B")

Strony w oparciu o Umowę Ramową z dnia ......................

zawierają Umowę Dodatkową i uzgadniają, co następuje:

I.

Zasady dokumentowania stosunków prawnych między Stronami

 1. Strony w związku z zawarciem Umowy Ramowej wręczyły sobie następujące dokumenty, określone w § 10 ust. 1 Umowy Ramowej:

Strona A

1) listę osób uprawnionych do Uzgadniania Warunków Transakcji;

2) listę osób uprawnionych do podpisywania Potwierdzeń Transakcji wraz ze wzorami podpisów;

3) oświadczenie zawierające aktualny adres do korespondencji, numery telefonów oraz numery telefaksów;

4) oświadczenie zawierające numery Rachunków Rozliczeniowych;

Strona B

1) oświadczenie o posiadaniu zgody właściwych organów państwowych na zawieranie Transakcji określonych w niniejszej umowie, jeżeli na podstawie przepisów prawa taka zgoda jest wymagana;

2) listę osób uprawnionych do Uzgadniania Warunków Transakcji;

3) listę osób uprawnionych do podpisywania Potwierdzeń Transakcji wraz ze wzorami podpisów;

4) oświadczenie zawierające aktualny adres do korespondencji, numery telefonów oraz numery telefaksów;

5) oświadczenie zawierające numery Rachunków Rozliczeniowych;

6) oświadczenie, że w stosunku do Strony nie występują żadne zdarzenia faktyczne i prawne stanowiące Przypadki Naruszenia lub Przypadki Uzasadniające Rozwiązanie.

II.

Rodzaje Transakcji

 2. Rodzaje Transakcji wskazane w Opisach Transakcji, które mogą być zawierane między Stronami oraz waluty, w których te Transakcje mogą być realizowane:
Rodzaje TransakcjiWaluta Rozliczenia Transakcji
Transakcja swapa walutowegoPary walutowe: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN

 3. Referencyjne stopy procentowe ustalane dla danej waluty, w oparciu o które ustalana jest wysokość świadczeń pieniężnych:

WalutaNazwa referencyjnej stopy procentowej
EURLIBOR EUR
USDLIBOR USD
CHFLIBOR CHF
PLNWIBOR

III.

Zawieranie Transakcji

 4. Opis sposobu Uzgadniania Warunków Transakcji inny niż wskazany w § 12 ust. 1 Umowy Ramowej:

1) warunkiem zawarcia transakcji swapa walutowego jest złożenie przez Stronę B Stronie A wniosku zawierającego oświadczenie o niedopasowaniu walutowej struktury aktywów i pasywów, wraz z uzasadnieniem;

2) ad § 12 ust. 1

Transakcje mogą być dokonywane również poprzez system Reuters Dealing 3000;

3) ad § 12 ust. 4

W przypadku transakcji zawieranych przez Reuters Dealing 3000, identyfikatorem kontrahenta będzie kod dealingowy RMDS banku;

4) wszystkie transakcje uzgadniane telefonicznie podlegają procesowi nagrywania przez Stronę A.

Określony powyżej sposób Uzgadniania Warunków Transakcji nie wyłącza Uzgadniania Warunków Transakcji w sposób wskazany w § 12 ust. 1 Umowy Ramowej.

 

5. Strona A zastrzega sobie prawo do stosowania współczynnika korygującego przy wyznaczaniu Kasowego i Terminowego Kursu Wymiany w transakcjach swapa walutowego.

 

6. Opis sposobu przesyłania Potwierdzeń Transakcji, inny niż wskazany w § 13 ust. 2 Umowy Ramowej:

Potwierdzenia mogą być przesyłane również za pośrednictwem SWIFT lub poczty elektronicznej.

Określony powyżej sposób przesyłania Potwierdzeń Transakcji nie wyłącza przesyłania Potwierdzeń Transakcji w sposób wskazany w § 13 ust. 2 Umowy Ramowej.

 

7. Parametry oraz tryb zawierania transakcji walutowych typu swap NBP ogłasza w komunikatach Narodowego Banku Polskiego i na stronie internetowej: www.nbp.pl.

IV.

Kompensacja wzajemnych wymagalnych zobowiązań Stron

8.Wzajemne wymagalne zobowiązania pieniężne Stron wyrażone w tej samej walucie, których termin płatności jest ten sam, będą rozliczane przez Kompensację, przy czym Kompensacja taka dotyczyć będzie zobowiązań Stron wynikających ze wszystkich Transakcji. 

9. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego potwierdzenia Kwoty Kompensacyjnej, o której mowa w § 18 ust. 4 Umowy Ramowej.

V.

Kompensacja niewymagalnych wzajemnych zobowiązań Stron (Kompensacja Netto)

  10.
Kompensacji Netto będą podlegały transakcje swapa walutowego.

VI.

Przypadki Naruszenia

  11.
Strony zgadzają się dodać do Przypadków Naruszenia, wskazanych w § 24 ust. 1 Umowy Ramowej, naruszenie przez Stronę B zasady zawartej w § 2 uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap.

VII.

Przypadki Uzasadniające Rozwiązanie

12. 
Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy w przypadkach określonych w § 33 ust. 1 i § 34 ust. 1.

VIII.

Agent Kalkulacyjny

  13.
Agentem Kalkulacyjnym, o ile nic innego nie wynika z Umowy Ramowej lub Uzgodnionych Warunków Transakcji, będzie:

Strona A

IX.

Źródła danych

14.Jeżeli bieżące stawki referencyjnych stóp procentowych określonych depozytów w danej walucie publikowanych przez British Bankers Association (BBA) na stronach serwisu Reuters są niedostępne, przyjmuje się ostatnią dostępną stawkę określonego depozytu publikowaną przez BBA. 

15. Jeżeli bieżące stawki stóp procentowych określonych depozytów WIBOR nie są dostępne na stronach serwisu Reuters lub Bloomberg, przyjmuje się stopę referencyjną NBP.

X.

Inne niż wskazane wyżej postanowienia modyfikujące treść Umowy Ramowej

 16. § 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18. "Odsetki za Opóźnienie" - odsetki według stopy procentowej równej Kosztom Finansowania powiększonej o 1 punkt procentowy - od zobowiązań wyrażonych w złotych, a od zobowiązań wyrażonych w EUR, USD i CHF - kwoty pokrywające udokumentowane i faktycznie poniesione w wyniku opóźnienia koszty."

  17.
W § 3 w ust. 1 skreśla się pkt 3. 

18. Strony postanawiają, że treść Potwierdzenia Transakcji nie może zmieniać ustalonych Warunków Transakcji.

  19.
W § 14:

1) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "Każda ze Stron wskazuje po jednym Rachunku Rozliczeniowym dla każdej z walut";

2) skreśla się ust. 2 i 3.

  20.
Ad § 21 ust. 7

Przeliczenie walut na złote będzie się odbywało po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego ogłoszonym w Dniu Ustalenia Danych.

  21.
Ad § 36 ust. 9

Przeliczenie walut na złote będzie się odbywało po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego ogłoszonym w Dniu Wcześniejszego Rozwiązania Umowy.

  22.
W § 22 skreśla się ust. 7.
  23.
W § 22 w ust. 8 i w § 37 w ust. 8 dodaje się na końcu wyrazy: "lub kluczowanego komunikatu SWIFT". 

24. Żadna ze Stron nie może przelać swoich praw ani przenieść zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej i Umowy Ramowej na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

 

25. Wszelkie zmiany Umowy Dodatkowej i Umowy Ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

26. W przypadku, gdyby Strona nie zażądała wykonania któregokolwiek z postanowień Umowy Ramowej lub Umowy Dodatkowej, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się uprawnień Strony wynikających z tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy Ramowej lub Umowy Dodatkowej ani nie wyklucza skorzystania z tych praw w przyszłości.

 

27. Umowa Ramowa i Umowa Dodatkowa zostały sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Strona A Strona B

............................ .........................

Opisy Transakcji

TRANSAKCJE WALUTOWE

Definicja Transakcji Walutowych

Transakcje, w których świadczenia Stron ustalane są w oparciu o wysokość kursu wymiany walut.

Definicje związane z Transakcjami Walutowymi

  1)
"Para Walutowa" - waluty będące przedmiotem danej Transakcji Walutowej,
  2)
"Kurs Wymiany" - w odniesieniu do danej waluty, cena, po której następuje wymiana tej waluty z inną walutą w ramach określonej Pary Walutowej, wyrażony jako ilość jednostek jednej waluty w stosunku do innej waluty,
  3)
"Kontraktowy Kurs Wymiany" - Kurs Wymiany ustalony przez Strony dla danej Pary Walutowej,
  4)
"Kasowy Kurs Wymiany" - Kontraktowy Kurs Wymiany ustalony w Transakcjach Walutowych, w których termin rozliczenia przypada nie później niż trzeciego dnia roboczego od ich zawarcia,
  5)
"Terminowy Kurs Wymiany" - Kontraktowy Kurs Wymiany ustalony w Transakcjach Walutowych, w których termin rozliczenia przypada później niż trzeciego dnia roboczego od dnia ich zawarcia,
  6)
"Kurs Referencyjny" - Kurs Wymiany będący, w zależności od Uzgodnionych przez Strony Warunków Transakcji albo kursem średnim Narodowego Banku Polskiego ustalonym dla danej relacji kursowej lub kursem rynkowym ustalonym dla danej Pary Walutowej na podstawie kwotowań Banków Referencyjnych,
  7)
"Banki Referencyjne" - ustalone w Warunkach Transakcji banki, których kwotowania walut w ramach określonej Pary Walutowej są podstawą do ustalenia Kursu Referencyjnego. Pod pojęciem "kwotowania walut" rozumie się średnią arytmetyczną z ofert kupna i sprzedaży danych walut, stanowiących określoną Parę Walutową,
  8)
"Dzień Ustalenia Kursu Referencyjnego" - określony w Warunkach Transakcji Walutowej dzień, w którym ustalana jest wysokość Kursu Referencyjnego,
  9)
"Data Waluty" - dzień określony przez Strony w Warunkach Transakcji Walutowej, w którym Strony zobowiązują się do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej danej Transakcji Walutowej,
  10)
"Kwota Waluty" - określona dla każdej ze Stron kwota waluty, jaką zobowiązana jest świadczyć na rzecz drugiej Strony, zgodnie z przyjętym Kontraktowym Kursem Wymiany,
  11)
"Różnica Walutowa" - kwota obejmująca różnicę pomiędzy Kwotami Walut ustalonymi w oparciu o Kontraktowy Kurs Wymiany a Kwotami Walut ustalonymi w oparciu o Kurs Referencyjny,
  12)
"Dzień Ustalenia Różnicy Walutowej" - określony przez Strony dzień, na który następuje obliczenie należnej Różnicy Walutowej.

Podział Transakcji Walutowych:

  1)
Transakcje Walutowe Rzeczywiste - Transakcje Walutowe, w których świadczenie jednej lub obu Stron obejmuje Kwotę Waluty,
  2)
Transakcje Walutowe Nierzeczywiste - Transakcje Walutowe, w których świadczenie jednej lub obu Stron obejmuje Kwotę Różnicy Walutowej.

Zasady Określania Kwoty Waluty

W Warunkach Transakcji Walutowej Strony mogą określić Kwotę Waluty tylko dla jednej ze Stron, jeżeli określą także Kontraktowy Kurs Wymiany.

Jeżeli w Warunkach Transakcji Walutowej zostaną określone Kwoty Waluty dla każdej ze Stron, to w przypadku rozbieżności pomiędzy Kwotami Walut określonymi przez Strony a Kwotami Walut wyliczonymi, zgodnie z Kontraktowym Kursem Wymiany (o ile został określony przez Strony) decydują Kwoty Waluty określone przez Strony.

Udział Agenta Kalkulacyjnego w ustalaniu świadczeń wynikających z Transakcji Walutowych

Transakcje Walutowe bez udziału Agenta Kalkulacyjnego

Transakcja Walutowa bez udziału Agenta Kalkulacyjnego występuje, jeżeli Kurs Referencyjny, na podstawie którego ustalana jest wysokość świadczeń wynikających z Transakcji Walutowej, publikowany jest w wybranym przez Strony serwisie informacyjnym.

W takim przypadku Strony same dokonują wyliczenia świadczeń wynikających z Transakcji Walutowej.

Transakcje Walutowe z udziałem Agenta Kalkulacyjnego

Transakcja Walutowa z udziałem Agenta Kalkulacyjnego występuje, jeżeli Strony jako podstawę ustalenia wysokości świadczeń wynikających z Transakcji Walutowej przyjmą Kurs Referencyjny, który nie jest publikowany w żadnym dostępnym lub akceptowanym przez Strony, serwisie informacyjnym, a który ustalany jest jedynie na podstawie danych zebranych przez Agenta Kalkulacyjnego od Banków Referencyjnych. Strony powinny w Warunkach Transakcji Walutowej z udziałem Agenta Kalkulacyjnego wskazać Banki Referencyjne oraz sposób ustalenia Kursu Referencyjnego przez Agenta Kalkulacyjnego.

W Transakcjach Walutowych z udziałem Agenta Kalkulacyjnego podstawą do ustalenia Kursu Referencyjnego dla Strony, która nie jest Agentem Kalkulacyjnym, jest Kurs Referencyjny podany przez Agenta Kalkulacyjnego w następnym dniu roboczym po Dniu Ustalenia Kursu Referencyjnego lub Dniu Ustalenia Różnicy Walutowej.

W Warunkach Transakcji Walutowej z udziałem Agenta Kalkulacyjnego, Strony mogą wskazać, która z nich będzie pełnić funkcję Agenta Kalkulacyjnego dla tej Transakcji Walutowej. Jeżeli Strony nie wskażą w Warunkach Transakcji Walutowej Agenta Kalkulacyjnego będzie nim Strona wskazana w Umowie Dodatkowej.

Opisy poszczególnych Rodzajów Transakcji Walutowych

TRANSAKCJE WALUTOWE RZECZYWISTE

ZWROTNA TRANSAKCJA WYMIANY WALUTOWEJ

(TRANSAKCJA SWAPA WALUTOWEGO)

Przedmiot Transakcji Swapa Walutowego

Przedmiotem Transakcji Swapa Walutowego jest dokonanie przez Strony Transakcji Wymiany Walutowej (Wymiana Początkowa) i Terminowej Transakcji Wymiany Walutowej (Wymiana Końcowa). Kwota Waluty, którą Strona zobowiązana jest zapłacić drugiej Stronie w wyniku Wymiany Końcowej, określona jest w takiej samej walucie, jak Kwota Waluty, którą Strona otrzymała w wyniku Wymiany Początkowej.

Zobowiązania Stron

Dla Wymiany Początkowej

Odpowiadają zobowiązaniom Stron określonym dla Transakcji Wymiany Walutowej.

Dla Wymiany Końcowej

Odpowiadają zobowiązaniom Stron określonym dla Terminowej Transakcji Wymiany Walutowej.

Warunki Transakcji

  1)
dzień zawarcia Transakcji Swapa Walutowego,
  2)
Strony Transakcji Swapa Walutowego,
  3)
Para Walutowa,
  4)
Kasowy Kurs Wymiany (Kontraktowy Kurs Wymiany ustalony dla Wymiany Początkowej),
  5)
Kwota Waluty, ustalona dla każdej ze Stron dla Wymiany Początkowej,
  6)
Data Waluty Wymiany Początkowej,
  7)
Terminowy Kurs Wymiany (Kontraktowy Kurs Wymiany ustalony dla Wymiany Końcowej),
  8)
Kwota Waluty, ustalona dla każdej ze Stron dla Wymiany Końcowej,
  9)
Data Waluty Wymiany Końcowej.

Zasady Wyceny Metodą Dyskontową Wartości Bieżącej Zobowiązań Przyszłych wynikających z Transakcji Swapa Walutowego

Wartość Bieżąca Zobowiązań Przyszłych każdej ze Stron jest równa sumie Wartości Bieżącej Zobowiązań Przyszłych wynikających z Wymiany Początkowej ustalonych na zasadach określonych dla Transakcji Wymiany Walutowej oraz Wartości Bieżącej Zobowiązań Przyszłych wynikających z Wymiany Końcowej ustalonych na zasadach określonych dla Terminowej Transakcji Wymiany Walutowej.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE SWAPA WALUTOWEGO

.................... ..........................

(nazwa Banku) (miejscowość i data)

Narodowy Bank Polski

Departament Operacji Krajowych

fax nr 0-22.826-96-60

Na podstawie Umowy Ramowej zawartej z Narodowym Bankiem

Polskim w dniu .........................., w związku z

wystąpieniem sytuacji niedopasowania walutowej struktury

aktywów i pasywów, zwracamy się o przeprowadzenie transakcji

swapa walutowego na następujących warunkach:

1. Wnioskowana przez Bank kwota zakupu/sprzedaży* waluty za

PLN dla wymiany początkowej...................................

2. Data zawarcia transakcji ..................................

3. Data waluty wymiany początkowej ...........................

4. Data waluty wymiany końcowej ..............................

Uzasadnienie

..............................................................

..............................................................

Bank niniejszym oświadcza, że środki uzyskane z transakcji

swapa walutowego, o dokonanie której wnioskuje, nie będą

wykorzystane w celu pozyskania środków przez podmioty

działające w tym samym co on holdingu.

......................

(podpisy za Bank)

______

* niepotrzebne skreślić

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 52/2008z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.Urz.NBP.08.20.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 listopada 2008 r.