Zmiana zalecenia ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (ERRS/2018/1).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.41.1

Akt jednorazowy

Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

ZALECENIE EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 8 stycznia 2018 r.

zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej

(ERRS/2018/1)

(2018/C 41/01)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lutego 2018 r.)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ¹ , w szczególności art. 3 oraz art. 16-18,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ² , w szczególności art. 458 ust. 8,

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ³ , w szczególności art. 18-20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zapewnienie skuteczności i spójności polityki makroostrożnościowej wymaga, aby podmioty kształtujące tę politykę należycie uwzględniały transgraniczne skutki środków polityki makroostrożnościowej podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie oraz, gdy jest to uzasadnione, stosowały odpowiednie wzajemne środki polityki makroostrożnościowej w celu przeciwdziałania tym skutkom.

(2) Zasady dotyczące dobrowolnej wzajemności w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej określone w zaleceniu Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 ⁴  mają zapewniać, aby wszelkie środki polityki makroostrożnościowej oparte na ekspozycji, aktywowane w jednym państwie członkowskim, były odwzajemniane w pozostałych państwach członkowskich.

(3) Na podstawie zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2017/4 ⁵  odpowiedni organ aktywujący, zwracając się o objęcie wzajemnością, może zaproponować maksymalny próg istotności na poziomie dostawcy usług finansowych. Stały zespół Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) przeprowadzający ocenę, ustanowiony na podstawie decyzji Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/4 ⁶ , może zalecić inną wartość progową, jeżeli uzna to za niezbędne.

(4) Od dnia 1 stycznia 2018 r. instytucje działające na podstawie zezwolenia wydanego w Finlandii i stosujące do obliczania kapitału regulacyjnego metodę ratingów wewnętrznych (IRB) podlegają, zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, specyficznemu dla instytucji kredytowej 15 % dolnemu pułapowi średniej wagi ryzyka dla mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, który ma być stosowany w sposób jednolity.

(5) Po zawiadomieniu ERRS zgodnie z art. 458 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 Rada Generalna ERRS podjęła decyzję o uwzględnieniu tego środka na liście środków polityki makroostrożnościowej, co do których zaleca się zapewnienie wzajemności na podstawie zalecenia ERRS/2015/2.

(6) W dniu 28 maja 2017 r. przestał obowiązywać belgijski środek dotyczący ekspozycji na kredyty hipoteczne, który został wprowadzony zgodnie z art. 458 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i który został dodany do listy środków polityki makroostrożnościowej, co do których zaleca się zapewnienie wzajemności, na podstawie zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2016/3 ⁷ . W dniu 21 listopada 2017 r. Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique ogłosił zamiar wprowadzenia nowego krajowego środka makroostrożnościo-wego dotyczącego ekspozycji na kredyty hipoteczne, zgodnie z procedurą określoną w art. 458 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

(7) Zalecenie ERRS/2015/2 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

ZMIANY

W zaleceniu ERRS/2015/2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Sekcja 1, zalecenie C(1) otrzymuje brzmienie:

"1. Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożno-ściowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się odwzajemnienie następujących środków, wymienionych w załączniku:

Estonia:

- bufor ryzyka systemowego w wysokości 1 % stosowany na podstawie art. 133 dyrektywy 2013/36/UE do krajowych ekspozycji wszystkich instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Estonii,

Finlandia:

- 15-procentowa wartość minimalna średniej wagi ryzyka w odniesieniu do mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, stosowana zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Finlandii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych.";

2) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zalecenia.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 8 stycznia 2018 r.

	Francesco MAZZAFERRO
	Szef Sekretariatu ERRS,
	w imieniu Rady Generalnej ERRS

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Estonia

Bufor ryzyka systemowego w wysokości 1 % stosowany na podstawie art. 133 dyrektywy 2013/36/UE do krajowych ekspozycji instytucji kredytowych działających na postawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Estonii.

I. Opis środka

1. Środek zastosowany przez Estonię jest buforem ryzyka systemowego w wysokości 1 % zastosowanym na podstawie art. 133 dyrektywy 2013/36/UE do krajowych ekspozycji instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Estonii.

II. Wzajemność

2. W przypadku państw członkowskich, które wdrożyły art. 134 dyrektywy 2013/36/UE do prawa krajowego, zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność wprowadzonego przez Estonię środka do zlokalizowanych w Estonii ekspozycji instytucji działających na podstawie zezwoleń na działalność w danym kraju, zgodnie z art. 134 ust. 1 dyrektywy 2013/36/UE. Na potrzeby niniejszego punktu stosuje się termin określony w zaleceniu C(3).

3. W przypadku państw członkowskich, które nie wdrożyły art. 134 dyrektywy 2013/36/UE do prawa krajowego, zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniły wzajemność wprowadzonego przez Estonię środka do zlokalizowanych w Estonii ekspozycji instytucji działających na podstawie zezwoleń na działalność w danym kraju, zgodnie z zaleceniem C(2). Zaleca się, aby odpowiednie organy przyjęły zbliżone środki w ciągu sześciu miesięcy.

Finlandia

Specyficzny dla instytucji kredytowej 15-procentowy poziom minimalny średniej wagi ryzyka dla kredytów zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, mający zastosowanie do instytucji kredytowych stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

I. Opis środka

1. Fiński środek, stosowany zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, obejmuje specyficzną dla instytucji kredytowej wartość minimalną średniej wagi ryzyka w wysokości 15 % na poziomie portfela dla kredytów zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, dotyczącą instytucji kredytowych stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB).

2. Uzupełnieniem tego środka jest próg istotności w wysokości 1 mld EUR ekspozycji na rynek mieszkaniowych kredytów hipotecznych w Finlandii, mający na celu sterowanie potencjalnym stosowaniem zasady de minimis przez państwa członkowskie zapewniające wzajemność.

II. Wzajemność

3. Zgodnie z art. 458 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zaleca się, aby właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich zapewniły wzajemność w odniesieniu do fińskiego środka i stosowały go do należących do instytucji kredytowych stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) portfeli detalicznych kredytów hipotecznych zabezpieczonych na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, udzielonych przez zlokalizowane w Finlandii oddziały działające na podstawie zezwolenia udzielonego w Finlandii. Na potrzeby niniejszego punktu stosuje się termin określony w zaleceniu C(3).

4. Zaleca się także, aby właściwe organy odwzajemniły fiński środek i stosowały go do należących do instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych (IRB) portfeli detalicznych kredytów hipotecznych zabezpieczonych na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, udzielonych bezpośrednio transgranicznie przez instytucje kredytowe z siedzibą w swoich odpowiednich jurysdykcjach. Na potrzeby niniejszego punktu stosuje się termin określony w zaleceniu C(3).

5. Zgodnie z zaleceniem C(2) zaleca się, aby odpowiednie organy - po zasięgnięciu opinii ERRS - stosowały dostępne w ich jurysdykcjach środki polityki makroostrożnościowej mające najbardziej zbliżony efekt do opisanej powyżej wzajemności, w tym poprzez przyjęcie środków i kompetencji nadzorczych określonych w tytule VII, rozdziale 2, sekcji IV dyrektywy 2013/36/UE. Zaleca się, aby odpowiednie organy przyjęły zbliżone środki w ciągu czterech miesięcy.

6. Jeżeli nie ma instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych (IRB), działających na podstawie zezwolenia udzielonego w innych zainteresowanych państwach członkowskich, posiadających oddziały zlokalizowane w Finlandii lub świadczących usługi finansowe bezpośrednio w Finlandii i mających ekspozycje na fińskim rynku kredytów hipotecznych w wysokości co najmniej 1 mld EUR, wówczas właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich mogą podjąć decyzję o nieodwzajemnianiu środka zgodnie z sekcją 2.2.1 zalecenia ERRS/2015/2. W takim przypadku właściwe organy powinny monitorować istotność ekspozycji, przy czym zaleca się, aby odwzajemniły środek, gdy któraś z instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych (IRB) przekroczy próg 1 mld EUR.

III. Próg istotności

7. Zgodnie z sekcją 2.2.1 zalecenia ERRS/2015/2 właściwe organy zainteresowanego państwa członkowskiego mogą udzielić wyłączeń indywidualnym instytucjom kredytowym stosującym metodę ratingów wewnętrznych (IRB) posiadającym portfele detalicznych kredytów hipotecznych zabezpieczonych na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii poniżej progu istotności wynoszącego 1 mld EUR. W takim przypadku właściwe organy powinny monitorować istotność ekspozycji, przy czym zaleca się, aby odwzajemniły środek w momencie przekroczenia przez instytucję kredytową stosującą metodę ratingów wewnętrznych (IRB) progu istotności wynoszącego 1 mld EUR.".

¹ Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

² Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1.

³ Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.

⁴ Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie oceny skutków transgra-nicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 9).

⁵ Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2017/4 z dnia 20 października 2017 r. zmieniające zalecenie ERRS/ 2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 431 z 15.12.2017, s. 1).

⁶ Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/4 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ram koordynacji dotyczących powiadamiania przez odpowiednie organy o krajowych środkach polityki makroostrożnościowej, przedstawiania opinii i wydawania zaleceń przez ERRS oraz uchylająca decyzję ERRS/2014/2 (Dz.U. C 97 z 12.3.2016, s. 28).

⁷ Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2016/3 z dnia 24 marca 2016 r. zmieniające zalecenie ERRS/2015/2 w sprawie oceny skutków transgranicznych oraz dobrowolnej wzajemności środków polityki makroostrożnościowej (Dz.U. C 153 z 29.4.2016, s. 1).