Rozporządzenie wykonawcze 2019/363 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.81.85

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/363
z dnia 13 grudnia 2018 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 10,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji 2 , w szczególności jego art. 9 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Szczegółowe informacje przekazywane przez kontrahentów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji lub Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) należy przedkładać w zharmonizowanym formacie w celu ułatwienia gromadzenia i agregowania danych oraz ich porównywania między repozytoriami transakcji. Aby zminimalizować koszty dla kontrahentów dokonujących zgłoszeń format sprawozdawczy dla transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych powinien być w miarę możliwości spójny z formatem służącym do dokonywania zgłoszeń dotyczących instrumentów pochodnych, przewidzianym w art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012. W związku z tym w niniejszym rozporządzeniu określono format dla każdego pola zawierającego informacje, które należy zgłosić, oraz dokonano standaryzacji zgłoszenia poprzez odniesienie do normy ISO powszechnie stosowanej w branży finansowej.

(2) Globalny system LEI (identyfikatorów podmiotu prawnego, "kodów LEI") został już w pełni wdrożony, w związku z czym każdy kontrahent transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych powinien korzystać wyłącznie z tego systemu w celu identyfikacji podmiotu prawnego w zgłoszeniu. Aby korzystanie z systemu kodów LEI przez kontrahenta było skuteczne, powinien on zapewnić, by dane referencyjne dotyczące jego kodu LEI były nowelizowane zgodnie z warunkami określonymi przez akredytowany podmiot nadający kod LEI (lokalną jednostkę operacyjną). Prowadzone są obecnie prace nad rozszerzeniem zakresu globalnego systemu LEI w taki sposób, aby umożliwiał on identyfikację oddziałów podmiotów prawnych. Do czasu zakończenia tych prac oraz uznania takiego rozszerzenia za odpowiednie do celów dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, jak również do czasu stosownej zmiany niniejszego rozporządzenia, należy - jeżeli transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zawarta za pośrednictwem oddziału kontrahenta - na potrzeby identyfikacji tego oddziału stosować kod ISO kraju, w którym zlokalizowany jest ten oddział.

(3) Prowadzone są również prace nad globalnym systemem unikatowego identyfikatora transakcji (UTI, z ang. unique trade identifier) mającym na celu identyfikowanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Do czasu zakończenia prac nad globalnym systemem UTI oraz uznania go za odpowiedni do celów dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, jak również do czasu stosownej zmiany niniejszego rozporządzenia, na potrzeby identyfikacji transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych należy stosować UTI uzgodniony przez kontrahentów.

(4) W art. 4a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1247/2012 3  ustanowiono procedurę służącą określeniu podmiotu odpowiedzialnego za wygenerowanie UTI w przypadku dokonywania zgłoszeń dotyczących instrumentów pochodnych w sytuacjach, w których kontrahenci nie uzgodnili podmiotu odpowiedzialnego za wygenerowanie UTI. Aby zapewnić spójność pomiędzy dokonywaniem zgłoszeń dotyczących instrumentów pochodnych oraz dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych podobną procedurę należy ustanowić w odniesieniu do kontrahentów dokonujących zgłoszeń transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.

(5) Obecnie nie ma ustalonej praktyki rynkowej w zakresie określania strony kontraktu, po której znajduje się kontrahent, w przypadku transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych. Należy w związku z tym ustanowić szczegółowe przepisy, aby zapewnić możliwość dokładnego i spójnego określenia podmiotu przekazującego zabezpieczenie oraz podmiotu przyjmującego zabezpieczenie w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

(6) W odniesieniu do pojedynczej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych może zostać dokonanych wiele zgłoszeń, np. w przypadku kolejnych zmian dokonanych w odniesieniu do tej transakcji. Aby zapewnić, by każde zgłoszenie dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych oraz każda taka transakcja (jako całość) mogły być należycie zrozumiane, zgłoszeń należy dokonywać w porządku chronologicznym, w jakim nastąpiły zgłaszane zdarzenia.

(7) Aby zmniejszyć obciążenie związane ze zgłaszaniem zmian niektórych wartości, a w szczególności szczegółowych informacji o wartości zabezpieczenia, wniesionym lub otrzymanym depozycie zabezpieczającym oraz ponownym wykorzystaniu zabezpieczenia, informacje te należy przekazywać według stanu na koniec każdego dnia tylko w przypadku, gdy różnią się one od wcześniej przekazanych informacji.

(8) Szczegółowe informacje dotyczące pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego należy przekazywać według stanu na koniec każdego dnia w przypadku, gdy w walucie bazowej występuje saldo ujemne środków pieniężnych netto lub gdy wartość rynkowa pozycji krótkich kontrahenta jest dodatnia.

(9) Wartość rynkową papierów wartościowych będących przedmiotem udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki należy zgłaszać według stanu na koniec każdego dnia. Podobnie w sytuacji, gdy kontrahenci zgłaszają wartość rynkową zabezpieczenia, powinni tego dokonywać według stanu na koniec każdego dnia.

(10) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z procedurą określoną w art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) 4 .

(11) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu wykonawczych standardów technicznych, przeanalizował potencjalne związane z nim koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

(12) Podobnie jak w przypadku dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, nadal trwają prace nad pewnymi identyfikatorami i kodami stosowanymi do zgłaszania instrumentów pochodnych. Do czasu gdy te identyfikatory i kody będą dostępne oraz zostaną uznane za odpowiednie do celów dokonywania zgłoszeń, jak również do czasu stosownej zmiany rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1247/2012, w niniejszym rozporządzeniu przewidziano stosowanie kodu CFI według ISO 10692 do celów klasyfikacji instrumentów pochodnych, dla których nie jest dostępny kod ISIN według ISO 6166 ani kod AII, jak również stosowanie unikatowego identyfikatora transakcji uzgodnionego przez kontrahentów w celu identyfikacji zgłoszenia dotyczącego instrumentów pochodnych. Aby zapewnić pewność prawa w odniesieniu do odpowiedniej procedury zmiany wymogów mających zastosowanie do dokonywania zgłoszeń dotyczących instrumentów pochodnych, jak również wymagany stopień spójności między dokonywaniem zgłoszeń dotyczących instrumentów pochodnych oraz dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 powinno odnosić się jedynie do wymogów mających obecnie zastosowanie do dokonywania tych zgłoszeń.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardy i formaty danych na potrzeby zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zawarte w zgłoszeniu, którego należy dokonać zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365, przekazuje się zgodnie ze standardami i formatami określonymi w tabelach 1-5 w załączniku I. Zgłoszenia dokonuje się w jednolitej formie elektronicznej nadającej się do odczytu maszynowego oraz przy użyciu jednolitego szablonu XML zgodnie z metodyką ISO 20022.

Artykuł  2

Identyfikacja kontrahentów i innych podmiotów

1. 
W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 1, za pomocą identyfikatora podmiotu prawnego ("kod LEI") zgodnego z ISO 17442 identyfikuje się następujące podmioty:
a)
beneficjenta będącego podmiotem prawnym;
b)
brokera;
c)
kontrahenta centralnego (CCP), który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;
d)
członka rozliczającego;
e)
pełnomocnika pożyczkodawcy (agent lender);
f)
uczestnika centralnego depozytu papierów wartościowych (CDPW);
g)
kontrahenta będącego podmiotem prawnym;
h)
agenta trójstronnego;
i)
podmiot przekazujący zgłoszenie;
j)
emitenta papieru wartościowego, który w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych był przedmiotem udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki lub został przekazany jako zabezpieczenie.
2. 
Kontrahent transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zapewnia, by dane referencyjne dotyczące jego kodu LEI zgodnego z ISO 17442 były nowelizowane zgodnie z warunkami określonymi przez dowolną akredytowaną lokalną jednostkę operacyjną globalnego systemu LEI.
3. 
W przypadku gdy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zawarta za pośrednictwem oddziału kontrahenta, w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 1, stosuje się kod określony w polu 7 i polu 8 w tabeli 1 w załączniku I w celu identyfikacji tego kontrahenta.
Artykuł  3

Unikatowy identyfikator transakcji

1. 
Zgłoszenie identyfikuje się przy użyciu unikatowego identyfikatora transakcji ("UTI") uzgodnionego przez kontrahentów, zgodnie z formatem określonym w polu 1 w tabeli 2 w załączniku I.
2. 
Jeżeli kontrahenci nie uzgodnią, który podmiot jest odpowiedzialny za wygenerowanie UTI, który należy nadać zgłoszeniu, kontrahenci ustalają podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie UTI zgodnie z poniższym:
a)
w przypadku centralnie zrealizowanych i centralnie rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany dla członka rozliczającego przez CCP w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi UTI generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;
b)
w przypadku centralnie zrealizowanych, lecz nierozliczonych centralnie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany przez system obrotu, w którym wykonano transakcję, dla jego członka;
c)
w przypadku centralnie potwierdzonych i centralnie rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych UTI jest generowany dla członka rozliczającego przez CCP w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi UTI generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;
d)
w przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych centralnie potwierdzonych za pomocą środków elektronicznych, lecz nierozliczonych centralnie UTI jest generowany przez platformę odpowiedzialną za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia;
e)
w przypadku wszystkich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w lit. a)-d), stosuje się, co następuje:
(i)
w przypadku gdy kontrahenci finansowi zawierają transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych z kontrahentami niefinansowymi, UTI jest generowany przez kontrahentów finansowych;
(ii)
w przypadku wszystkich transakcji udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w ppkt (i), UTI jest generowany przez podmiot przekazujący zabezpieczenie, o którym to podmiocie mowa w art. 4;
(iii)
w przypadku wszystkich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych innych niż transakcje, o których mowa w ppkt (i) i (ii), UTI jest generowany przez podmiot przyjmujący zabezpieczenie, o którym to podmiocie mowa w art. 4.
3. 
Kontrahent generujący UTI podaje ten identyfikator do wiadomości drugiego kontrahenta na tyle szybko, by ten drugi kontrahent mógł wypełnić swój obowiązek sprawozdawczy.
Artykuł  4

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

1. 
Stronę transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, po której znajduje się kontrahent, o której mowa w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I, określa się zgodnie z ust. 2-4.
2. 
W przypadku transakcji odkupu, transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż i transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno kontrahenta, który dokonuje zakupu papierów wartościowych, towarów lub gwarantowanych praw do papierów wartościowych lub towarów na etapie otwarcia lub etapie kasowym transakcji i który uzgadnia ich sprzedaż po ustalonej cenie w przyszłym terminie na etapie zakończenia lub etapie terminowym transakcji, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie. Kontrahenta, który dokonuje sprzedaży tych papierów wartościowych, towarów lub gwarantowanych praw, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie.
3. 
W przypadku transakcji zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów oraz transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów kontrahenta, który przekazuje papiery wartościowe lub towary pod warunkiem że pożyczkobiorca zwróci równoważne papiery wartościowe lub towary w przyszłym terminie lub na żądanie strony przekazującej, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie. Kontrahenta, któremu przekazywane są te papiery wartościowe lub towary, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie.
4. 
W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego pożyczkobiorcę, to jest kontrahenta, któremu udziela się pożyczki w zamian za zabezpieczenie, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przekazujący zabezpieczenie. Pożyczkodawcę, to jest kontrahenta, który udziela pożyczki w zamian za zabezpieczenie, wskazuje się w polu 9 w tabeli 1 w załączniku I jako podmiot przyjmujący zabezpieczenie.
Artykuł  5

Częstotliwość zgłoszeń dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

1. 
Wszystkie zgłoszenia zawierające szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, o których to zgłoszeniach mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/356 5 , przekazuje się w porządku chronologicznym, w jakim nastąpiły zgłaszane zdarzenia.
2. 
Kontrahent transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego przekazuje szczegółowe informacje dotyczące pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego według stanu na koniec każdego dnia w przypadku, gdy w walucie bazowej występuje ujemne saldo środków pieniężnych netto lub gdy wartość rynkowa pozycji krótkich kontrahenta jest dodatnia.
3. 
Kontrahent nierozliczonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgłasza każdą zmianę szczegółowych informacji dotyczących zabezpieczenia podawanych w polach 75-94 w tabeli 2 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności "Collateral update" (aktualizacja zabezpieczenia). Kontrahent zgłasza te zmienione szczegółowe informacje według stanu na koniec każdego dnia do czasu zgłoszenia przez niego zakończenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych lub zgłoszenia przez niego transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych przy użyciu rodzaju czynności "Error" (błąd) lub do upływu terminu zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
4. 
Kontrahent nierozliczonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgłasza każdą zmianę wartości rynkowej na koniec dnia papierów wartościowych będących przedmiotem udzielenia lub zaciągnięcia pożyczki w polu 57 w tabeli 2 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności "Valuation update" (aktualizacja wyceny). Kontrahent zgłasza tę zmienioną wartość rynkową według stanu na koniec każdego dnia do czasu zgłoszenia przez niego zakończenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych lub zgłoszenia przez niego transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych przy użyciu rodzaju czynności "Error" (błąd) lub do upływu terminu zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.
5. 
Kontrahent zgłasza każdą zmianę łącznej kwoty wniesionego lub otrzymanego depozytu zabezpieczającego dla wszystkich rozliczonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych według stanu na koniec dnia w polach 8-19 w tabeli 3 w załączniku I przy użyciu rodzaju czynności "Margin update" (aktualizacja depozytu zabezpieczającego), po tym jak dokonał pierwszego zgłoszenia łącznej kwoty wniesionego lub otrzymanego depozytu zabezpieczającego przy użyciu rodzaju czynności "New" (nowe).
6. 
Kontrahent zgłasza każdą zmianę wartości ponownie wykorzystanego zabezpieczenia, reinwestowanych środków pieniężnych oraz źródeł finansowania przy użyciu rodzaju czynności "Reuse update" (aktualizacja ponownego wykorzystania) według stanu na koniec dnia w polach 8-14 w tabeli 4 w załączniku I, po tym jak dokonał zgłoszenia odpowiednich wartości przy użyciu rodzaju czynności "New" (nowe).
Artykuł  6

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"Instrument pochodny klasyfikuje się w polu 4 w tabeli 2 w załączniku przy użyciu kodu służącego do klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI) według ISO 10692.";

b)
skreśla się ust. 8 i 9;
2)
art. 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie transakcji identyfikuje się przy użyciu unikatowego identyfikatora transakcji uzgodnionego przez kontrahentów.";

3)
załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  7

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Formaty, które należy stosować na potrzeby zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, o których to zgłoszeniach mowa w art. 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia (UE) 2015/2365

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

NrPoleFormat
1Znacznik czasu zgłoszeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2Podmiot przekazujący zgłoszenieIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
3Kontrahent dokonujący zgłoszeniaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
4Charakter kontrahenta

dokonującego

zgłoszenia

"F" = kontrahent finansowy

"N" = kontrahent niefinansowy

5Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszeniaTaksonomia dla kontrahentów finansowych:

"CDTI" - instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (1) lub rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (2), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"INVF" - firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE (3), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"INUN" - zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (4) (Wypłacalność II), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"AIFD" - AFI zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (5), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"ORPI" - instytucja pracowniczych programów emerytalnych, która otrzymała zezwolenie lub została zarejestrowana zgodnie z dyrektywą 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (6), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"CCPS" - kontrahent centralny, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (7), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"REIN" - zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II, lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"CSDS" - centralny depozyt papierów wartościowych, który otrzymał zezwolenie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (8), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

"UCIT" - przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (9), lub podmiot z państwa trzeciego, który potrzebowałby zezwolenia lub rejestracji zgodnie z tym aktem ustawodawczym

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: Poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (10)

"A" - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

"B" - Górnictwo i wydobywanie

"C" - Przetwórstwo przemysłowe

"D" - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

"E" - Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

"F" - Budownictwo

"G" - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

"H" - Transport i gospodarka magazynowa

"I" - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

"J" - Informacja i komunikacja

"K" - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

"L" - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

"M" - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

"N" - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

"O" - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

"P" - Edukacja

"Q" - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

"R" - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

"S" - Pozostała działalność usługowa

"T" - Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

"U" - Organizacje i zespoły eksterytorialne

6Dodatkowa klasyfikacja sektorowa"ETFT" - ETF (fundusz inwestycyjny typu ETF)

"MMFT" - MMF (fundusz rynku pieniężnego)

"REIT" - REIT (fundusz inwestycyjny inwestujący w nieruchomości)

"OTHR" - inne

7Oddział kontrahenta

dokonującego

zgłoszenia

ISO 3166-1 alfa-2 - kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.
8Oddział drugiego kontrahentaISO 3166-1 alfa-2 - kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.
9Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent"TAKE" - Przyjmujący zabezpieczenie "GIVE" - Przekazujący zabezpieczenie
10Podmiot

odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
11Drugi kontrahentIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

12Kraj drugiego kontrahentaISO 3166-1 alfa-2 - kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.
13BeneficjentIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

14Agent trójstronnyIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
15BrokerIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
16Członek rozliczającyIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
17Uczestnik lub pośredni uczestnik centralnego depozytu papierów wartościowych ("CDPW")Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
18Pożyczkodawca ("agent lender")Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(5) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(6) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(7) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(8) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 1).

(9) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

Tabela 2

Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia

NrPoleFormat
1Unikatowy identyfikator transakcji (UTI)Kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A-Z oraz cyfry 0-9.

2Numer referencyjny zgłoszeniaKod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

Dopuszczalne są jedynie duże litery alfabetu A-Z oraz cyfry 0-9.

3Data zdarzeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
4Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych"SLEB" - transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów bądź transakcja zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów

"SBSC" - transakcja zwrotna kupno-sprzedaż lub transakcja zwrotna sprzedaż-kupno

"REPO" - transakcja odkupu

"MGLD" - transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

5Rozliczono"true" (prawda) "false" (fałsz)
6Znacznik czasu rozliczeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
7CCPIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
8System obrotuKod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych.

Jeżeli dla systemu obrotu istnieją MIC segmentów, należy stosować MIC segmentów.

9Rodzaj umowy ramowej"MRAA" - MRA

"GMRA" - GMRA

"MSLA" - MSLA

"GMSL" - GMSLA

"ISDA" - ISDA

"DERP" - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

"CNBR" - China Bond Repurchase Master Agreement

"KRRA" - Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

"CARA" - Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

"FRFB" - Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

"CHRA" - Swiss Master Repurchase Agreement

"DEMA" - German Master Agreement

"JPBR" - Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

"ESRA" - Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

"OSLA" - Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

"MEFI" - Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

"GESL" - Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

"KRSL" - Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

"DERD" - Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

"AUSL" - Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

"JPBL" - Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

"JPSL" - Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

"BIAG" - bilateral agreement (umowa dwustronna)

"CSDA" - CSD bilateral agreement (umowa dwustronna CDPW)

lub "OTHR", jeżeli rodzaj umowy ramowej nie widnieje w powyższym wykazie

10Inny rodzaj umowy ramowejMaksymalnie 50 znaków alfanumerycznych.
11Wersja umowy ramowejData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR
12Znacznik czasu realizacji transakcjiData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
13Data waluty (termin rozpoczęcia)Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
14Termin zapadalności (termin zakończenia)Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
15Data zakończeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
16Minimalny okres wypowiedzeniaPole zawierające maksymalnie 3 znaki (liczba całkowita).
17Najwcześniejszy termin wypowiedzeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
18Wskaźnik

zabezpieczenia

ogólnego

"SPEC" - zabezpieczenie szczególne "GENE" - zabezpieczenie ogólne
19Wskaźnik dostawy według wartości ("DBV")"true" (prawda) "false" (fałsz)
20Metoda przekazania zabezpieczenia"TTCA" - uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń polegające na przeniesieniu tytułu

"SICA" - uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji

"SIUR" - uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji z prawem wykorzystania

21Brak terminu zapadalności"true" (prawda) "false" (fałsz)
22Tryb zakończenia transakcji"EGRN" - evergreen (zawsze możliwe)

"ETSB" - extendable (z możliwością przedłużenia)

"NOAP" - nie ma zastosowania

W przypadku pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego atrybuty wymienione w polach 23-34 należy powielić i wypełnić dla każdej waluty wykorzystanej w ramach tej pożyczki.
23Stała stopa procentowaMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

24Wzór obliczania dniKod reprezentujący wzór obliczania dni:

"A001" - IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

"A002" - IC30365

"A003" - IC30Actual

"A004" - Actual360

"A005" - Actual365Fixed

"A006" - ActualActualICMA

"A007" - IC30E360°rEuroBondBasismodel1

"A008" - ActualActualISDA

"A009" - Actual365LorActuActubasisRule

"A010" - ActualActualISDA

"A011" - IC30360ICMAor30360basicrule

"A012" - IC30E2360°rEurobondbasismodel2

"A013" - IC30E3360°rEurobondbasismodel3

"A014" - Actual365NL

Lub maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych, jeżeli danego wzoru obliczania dni nie uwzględniono w powyższym wykazie.

25Zmienna stopa procentowaKod reprezentujący zmienną stopę procentową

"EONA" - EONIA

"EONS" - EONIA SWAP

"EURI" - EURIBOR

"EUUS" - EURODOLLAR

"EUCH" - EuroSwiss

"GCFR" - GCF REPO

"ISDA" - ISDAFIX

"LIBI" - LIBID

"LIBO" - LIBOR

"MAAA" - Muni AAA

"PFAN" - Pfandbriefe

"TIBO" - TIBOR

"STBO" - STIBOR

"BBSW" - BBSW

"JIBA" - JIBAR

"BUBO" - BUBOR

"CDOR" - CDOR

"CIBO" - CIBOR

"MOSP" - MOSPRIM

"NIBO" - NIBOR

"PRBO" - PRIBOR

"TLBO" - TELBOR

"WIBO" - WIBOR

"TREA" - Treasury

"SWAP" - SWAP

"FUSW" - Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

26Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej - okres czasuOkres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

27Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

28Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

29Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

30Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

31Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową repo.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

32SpreadMaksymalnie 5 znaków numerycznych.
33Kwota w walucie

pożyczki związanej

z transakcją

z obowiązkiem

uzupełnienia

zabezpieczenia

kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

34Waluta pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
Pola 35-36 należy powielić i wypełnić dla każdej korekty zmiennej stopy procentowej.
35Korygowana stopa procentowaMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

36Data rozpoczęcia stosowania stopy procentowejData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
37Kwota główna w dniu walutyMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

38Kwota główna

w terminie zapadalności

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

39Waluta kwoty głównejTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
40Rodzaj składnika aktywów"SECU" - Securities (papiery wartościowe) "COMM" - Commodities (Towary)
41Identyfikator papieru wartościowegoKod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.
42Klasyfikacja papieru wartościowegoKod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.
Jeżeli udzielono pożyczki towaru lub zaciągnięto pożyczkę towaru, klasyfikację danego towaru określa się w polach 43, 44 i 45.
43Produkt bazowyDopuszczone są tylko wartości z kolumny "produkt bazowy" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
44Podrodzaj produktuDopuszczone są tylko wartości z kolumny "podrodzaj produktu" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
45Następny podrodzaj produktuDopuszczone są tylko wartości z kolumny "następny podrodzaj produktu" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
46Ilość lub kwota nominalnaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

47Jednostka miary"KILO" - Kilogram (kilogram), "PIEC" - Piece (jednostka), "TONS" - Ton (tona), "METR" - Metre (metr), "INCH" - Inch (cal), "YARD" - Yard (jard), "GBGA" - GBGal-lon (galon angielski), "GRAM" - Gram (gram), "CMET" - Centimetre (centymetr), "SMET" - SquareMetre (metr kwadratowy), "FOOT" - Foot (stopa), "MILE" - Mile (mila), "SQIN" - SquareInch (cal kwadratowy), "SQFO" - SquareFoot (stopa kwadratowa), "SQMI" - SquareMile (mila kwadratowa), "GBOU" - GBOunce (uncja angielska), "USOU" - USOunce (uncja amerykańska), "GBPI" - GBPint (pinta angielska), "USPI" - USPint (pinta amerykańska), "GBQA" - GBQuart (kwarta angielska), "USQA" - USQuart (kwarta amerykańska), "USGA" - USGallon (galon amerykański), "MMET" - Millimetre (milimetr), "KMET" - Kilometre (kilometr), "SQYA" - SquareYard (jard kwadratowy), "ACRE" - Acre (akr), "ARES" - Are (ar), "SMIL" - Square-Millimetre (milimetr kwadratowy), "SCMT" - SquareCentimetre (centymetr kwadratowy), "HECT" - Hectare (hektar), "SQKI" - SquareKilometre (kilometr kwadratowy), "MILI" - MilliLitre (mililitr), "CELI" - Centilitre (centylitr), "LITR" - Litre (litr), "PUND" - Pound (funt), "ALOW" - Allowances (uprawnienie), "ACCY" - AmountOf-Currency (kwota waluty), "BARL" - Barrels (baryłka), "BCUF" - BillionCubicFeet (miliard stóp sześciennych), "BDFT" - BoardFeet (stopa deskowa), "BUSL"- Bushels (bu-szel), "CEER" - CertifiedEmissionsReduction (poświadczona redukcja emisji), "CLRT" - ClimateReserveTonnes (tona rezerwy klimatycznej), "CBME" - CubicMeters (metr sześcienny), "DAYS" - Days (dzień), "DMET" - DryMetricTons (tona metryczna suchego produktu), "ENVC" - EnvironmentalCredit (kredyt środowiskowy), "ENVO" - EnvironmentalOffset (kompensata środowiskowa), "HUWG" - Hundredweight (kwintal), "WDC" - KilowattDayCapacity (zdolność wytwórcza w kW na dzień), "KWHO" - KilowattHours (kilowatogodzina), "KWHC" - KilowattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w kW na godzinę), "KMOC"- KilowattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w kW na minutę), "KWMC" - KilowattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w kW na miesiąc), "KWYC"- KilowattYearCapacity (zdolność wytwórcza w kW na rok), "MWDC" - MegawattDayCapacity (zdolność wytwórcza w MW na dzień), "MWHO" - MegawattHours (megawatogodzina), "MWHC" - MegawattHoursCapa-city (zdolność wytwórcza w MW na godzinę), "MWMC" - MegawattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w MW na minutę), "MMOC" - MegawattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w MW na miesiąc), "MWYC" - MegawattYearCapacity (zdolność wytwórcza w MW na rok), "TONE" - MetricTons (tona metryczna), "MIBA" - MillionBarrels (milion baryłek), "MBTU" - OneMillionBTU (milion BTU), "OZTR" - TroyOunces (uncja jubilerska), "UCWT" - USHundredweight (kwintal amerykański), "IPNT" - IndexPoint (punkt indeksu), "PWRD" - PrincipalWithRelationToDebtInstru-ment (kwota główna związana z instrumentem dłużnym), "DGEU" - DieselGallonE-quivalent (ekwiwalent galonu oleju napędowego), "GGEU" - GasolineGallonEquiva-lent (ekwiwalent galonu benzyny), "TOCD" - TonsOfCarbonDioxide (tona dwutlenku węgla).
48Waluta kwoty nominalnejTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
49Cena papieru wartościowego lub towaruMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

50Waluta, w jakiej wyrażona jest cenaTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
51Jakość papieru wartościowego"INVG" - Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

"NIVG" - Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

"NOTR" - Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

"NOAP" - nie ma zastosowania

52Termin zapadalności papieru wartościowegoData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
53Jurysdykcja właściwa dla emitentaISO 3166-1 alfa-2 - kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.
54LEI emitentaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
55Rodzaj papieru wartościowego"GOVS" - Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

"SUNS" - Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

"FIDE" - Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

"NFID" - dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

"SEPR" - Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

"MEQU" - Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

"OEQU" - Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

"OTHR" - Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

56Wartość pożyczkiMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

57Wartość rynkowaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

58Stała stawka rabatuMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

59Zmienna stawka rabatuKod reprezentujący zmienną stopę procentową

"EONA" - EONIA

"EONS" - EONIA SWAP

"EURI" - EURIBOR

"EUUS" - EURODOLLAR

"EUCH" - EuroSwiss

"GCFR" - GCF REPO

"ISDA" - ISDAFIX

"LIBI" - LIBID

"LIBO" - LIBOR

"MAAA" - Muni AAA

"PFAN" - Pfandbriefe

"TIBO" - TIBOR

"STBO" - STIBOR

"BBSW" - BBSW

"JIBA" - JIBAR

"BUBO" - BUBOR

"CDOR" - CDOR

"CIBO" - CIBOR

"MOSP" - MOSPRIM

"NIBO" - NIBOR

"PRBO" - PRIBOR

"TLBO" - TELBOR

"WIBO" - WIBOR

"TREA" - Treasury

"SWAP" - SWAP

"FUSW" - Future SWAP

Lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

60Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu- okres czasuOkres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

61Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

62Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

63Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

64Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu, który podaje się, stosując następujące skróty:

"YEAR" - Rok

"MNTH" - Miesiąc

"WEEK" - Tydzień

"DAYS" - Dzień

65Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stawkę rabatu.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

66Spread stawki rabatuMaksymalnie 5 znaków numerycznych.
67Opłata za udzielenie pożyczkiMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".
68Uzgodnienia o wyłączności"true" (prawda) "false" (fałsz)
69Pozostająca do spłaty

pożyczka związana

z transakcją

z obowiązkiem

uzupełnienia

zabezpieczenia

kredytowego

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

70Waluta bazowa pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
71Wartość rynkowa pozycji krótkichMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Dane dotyczące zabezpieczenia
72Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych"true" (prawda) "false" (fałsz)
73Zabezpieczenie ekspozycji netto"true" (prawda) "false" (fałsz)
74Data waluty zabezpieczeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
Jeżeli wykorzystano szczególne zabezpieczenie pola 75-94 należy w stosownych przypadkach powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.
75Rodzaj składnika zabezpieczenia"SECU" - Securities (papiery wartościowe)

"COMM" - Commodities (towary), tylko w przypadku transakcji odkupu, transakcji zaciągnięcia lub udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów oraz transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż

"CASH" - Cash (środki pieniężne)

Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano środki pieniężne, należy to określić w polach 76 i 77.
76Kwota zabezpieczenia gotówkowegoMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

77Waluta zabezpieczenia gotówkowegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
78Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenieKod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.
79Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenieKod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.
Jeżeli jako zabezpieczenie wykorzystano towar, klasyfikację danego towaru określa się w polach 80, 81 i 82.
80Produkt bazowyDopuszczone są tylko wartości z kolumny "produkt bazowy" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
81Podrodzaj produktuDopuszczone są tylko wartości z kolumny "podrodzaj produktu" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
82Następny podrodzaj produktuDopuszczone są tylko wartości z kolumny "następny podrodzaj produktu" w tabeli dotyczącej klasyfikacji towarowych instrumentów pochodnych.
83Ilość zabezpieczeń lub kwota nominalna zabezpieczeniaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

84Jednostka miary zabezpieczenia"KILO" - Kilogram (kilogram), "PIEC" - Piece (jednostka), "TONS" - Ton (tona), "METR" - Metre (metr), "INCH" - Inch (cal), "YARD" - Yard (jard), "GBGA" - GBGal-lon (galon angielski), "GRAM" - Gram (gram), "CMET" - Centimetre (centymetr), "SMET" - SquareMetre (metr kwadratowy), "FOOT" - Foot (stopa), "MILE" - Mile (mila), "SQIN" - SquareInch (cal kwadratowy), "SQFO" - SquareFoot (stopa kwadratowa), "SQMI" - SquareMile (mila kwadratowa), "GBOU" - GBOunce (uncja angielska), "USOU" - USOunce (uncja amerykańska), "GBPI" - GBPint (pinta angielska), "USPI" - USPint (pinta amerykańska), "GBQA" - GBQuart (kwarta angielska), "USQA" - USQuart (kwarta amerykańska), "USGA" - USGallon (galon amerykański), "MMET" - Millimetre (milimetr), "KMET" - Kilometre (kilometr), "SQYA" - SquareYard (jard kwadratowy), "ACRE" - Acre (akr), "ARES" - Are (ar), "SMIL" - Square-Millimetre (milimetr kwadratowy), "SCMT" - SquareCentimetre (centymetr kwadratowy), "HECT" - Hectare (hektar), "SQKI" - SquareKilometre (kilometr kwadratowy), "MILI" - MilliLitre (mililitr), "CELI" - Centilitre (centylitr), "LITR" - Litre (litr), "PUND" - Pound (funt), "ALOW" - Allowances (uprawnienie), "ACCY" - AmountOf-Currency (kwota waluty), "BARL" - Barrels (baryłka), "BCUF" - BillionCubicFeet (miliard stóp sześciennych), "BDFT" - BoardFeet (stopa deskowa), "BUSL"- Bushels (bu-szel), "CEER" - CertifiedEmissionsReduction (poświadczona redukcja emisji), "CLRT" - ClimateReserveTonnes (tona rezerwy klimatycznej), "CBME" - CubicMeters (metr sześcienny), "DAYS" - Days (dzień), "DMET" - DryMetricTons (tona metryczna suchego produktu), "ENVC" - EnvironmentalCredit (kredyt środowiskowy), "ENVO" - EnvironmentalOffset (kompensata środowiskowa), "HUWG" - Hundredweight (kwintal), "WDC" - KilowattDayCapacity (zdolność wytwórcza w kW na dzień), "KWHO" - KilowattHours (kilowatogodzina), "KWHC" - KilowattHoursCapacity (zdolność wytwórcza w kW na godzinę), "KMOC"- KilowattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w kW na minutę), "KWMC" - KilowattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w kW na miesiąc), "KWYC"- KilowattYearCapacity (zdolność wytwórcza w kW na rok), "MWDC" - MegawattDayCapacity (zdolność wytwórcza w MW na dzień), "MWHO" - MegawattHours (megawatogodzina), "MWHC" - MegawattHoursCapa-city (zdolność wytwórcza w MW na godzinę), "MWMC" - MegawattMinuteCapacity (zdolność wytwórcza w MW na minutę), "MMOC" - MegawattMonthCapacity (zdolność wytwórcza w MW na miesiąc), "MWYC" - MegawattYearCapacity (zdolność wytwórcza w MW na rok), "TONE" - MetricTons (tona metryczna), "MIBA" - MillionBarrels (milion baryłek), "MBTU" - OneMillionBTU (milion BTU), "OZTR" - TroyOunces (uncja jubilerska), "UCWT" - USHundredweight (kwintal amerykański), "IPNT" - IndexPoint (punkt indeksu), "PWRD" - PrincipalWithRelationToDebtInstru-ment (kwota główna związana z instrumentem dłużnym), "DGEU" - DieselGallonE-quivalent (ekwiwalent galonu oleju napędowego), "GGEU" - GasolineGallonEquiva-lent (ekwiwalent galonu benzyny), "TOCD" - TonsOfCarbonDioxide (tona dwutlenku węgla).
85Waluta nominalnej wartości zabezpieczeniaTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
86Waluta, w jakiej wyrażona jest cenaTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
87Cena jednostkiMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona w jednostkach.

Maksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, w przypadku gdy cena jest wyrażona procentowo lub jako stopa zwrotu.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

88Wartość rynkowa zabezpieczeniaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

89Redukcja wartości lub depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

90Jakość zabezpieczenia"INVG" - Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie inwestycyjnym)

"NIVG" - Investment grade (opatrzony ratingiem na poziomie innym niż inwestycyjny)

"NOTR" - Non-rated (nieopatrzony ratingiem)

"NOAP" - nie ma zastosowania

91Termin zapadalności papieru wartościowegoData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
92Jurysdykcja właściwa dla emitentaISO 3166-1 alfa-2 - kod kraju składający się z dwóch znaków alfabetycznych.
93LEI emitentaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
94Rodzaj zabezpieczenia"GOVS" - Papiery wartościowe emitowane przez podmioty rządowe

"SUNS" - Papiery wartościowe emitowane przez agencje i podmioty ponadnarodowe

"FIDE" - Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez banki i inne instytucje finansowe

"NFID" - dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (w tym obligacje zabezpieczone) emitowane przez instytucje niefinansowe

"SEPR" - Produkty sekurytyzowane (w tym CDO, CMBS, ABCP)

"MEQU" - Akcje uwzględnione w głównych indeksach (w tym obligacje zamienne)

"OEQU" - Inne akcje (w tym obligacje zamienne)

"OTHR" - Inne aktywa (w tym udziały w funduszach wspólnego inwestowania)

95Dostępność zabezpieczenia do ponownego wykorzystania"true" (prawda)

"false" (fałsz)

Pole 96 należy wypełnić w przypadku gdy wykorzystano koszyk zabezpieczeń. Szczegółowego przypisania zabezpieczenia do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które są przedmiotem transakcji z wykorzystaniem puli zabezpieczeń, dokonuje się w polach 75-94, jeżeli dostępne są niezbędne informacje.
96Identyfikator koszyka zabezpieczeńKod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych lub "NTAV"
97Kod portfelaKod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

98Rodzaj czynności"NEWT" - New (nowe)

"MODI" - Modification (zmiana)

"VALU" - Valuation (wycena)

"COLU" - Collateral update (aktualizacja zabezpieczenia)

"EROR" - Error (błąd)

"CORR" - Correction (korekta)

"ETRM" - Termination/Early Termination (zakończenie/przedterminowe zakończenie)

"POSC" - Position component (składnik pozycji)

99Poziom"TCTN" - Transakcja "PSTN" - Pozycja

Tabela 3

Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego

NrPoleFormat
1Znacznik czasu zgłoszeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2Data zdarzeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
3Podmiot przekazujący zgłoszenieIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
4Kontrahent dokonujący zgłoszeniaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
5Podmiot

odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
6Drugi kontrahentIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
7Kod portfelaKod składający się z 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne:

.- _.

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

8Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

9Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
10Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

11Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
12Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

13Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
14Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

15Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
16Wniesiona nadwyżka zabezpieczeniaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

17Waluta wniesionej

nadwyżki

zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
18Otrzymana nadwyżka zabezpieczeniaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

19Waluta otrzymanej

nadwyżki

zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
20Rodzaj czynności"NEWT" - New (nowe)

"MARU" - Margin update (aktualizacja depozytu zabezpieczającego)

"EROR" - Error (błąd)

"CORR" - Correction (korekta)

Tabela 4

Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania

NrPoleFormat
1Znacznik czasu zgłoszeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC), tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2Data zdarzeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
3Podmiot przekazujący zgłoszenieIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
4Kontrahent dokonujący zgłoszeniaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
5Podmiot

odpowiedzialny za zgłoszenie

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodny z ISO 17442, kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
Pole 6 należy powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.
6Rodzaj składnika zabezpieczenia"SECU" - Securities (papiery wartościowe) "CASH" - Cash (środki pieniężne)
Pola 7, 8, 9 i 10 należy powielić i wypełnić dla każdego papieru wartościowego.
7Składnik zabezpieczeniaKod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.
8Wartość ponownie

wykorzystanego

zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

9Szacowane ponowne

wykorzystanie

zabezpieczenia

Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

10Waluta ponownie

wykorzystanego

zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
11Wskaźnik reinwestycjiMaksymalnie 11 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 10 cyfr po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako "100".
Pola 12, 13 i 14 powiela się i wypełnia dla każdej inwestycji, w przypadku której zabezpieczenie gotówkowe zostało ponownie zainwestowane, oraz w odniesieniu do każdej waluty.
12Rodzaj reinwestowanej inwestycji gotówkowejMMFT - registered money market fund (zarejestrowany fundusz rynku pieniężnego)

"OCMP" - any other commingled pool (każda inna przemieszana pula)

"REPM" - the repo market (rynek transakcji odkupu)

"SDPU" - direct purchase of securities (bezpośredni zakup papierów wartościowych)

"OTHR" - inne

13Kwota reinwestowanych środków pieniężnychMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

14Waluta

reinwestowanych środków pieniężnych

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego kontrahent powiela i wypełnia pola 15, 16 i 17 dla każdego źródła finansowania i przedstawia w tych polach informacje na poziomie podmiotu.
15Źródła finansowania"REPO" - transakcje odkupu lub transakcje zwrotne kupno-sprzedaż

"SECL" - zabezpieczenie gotówkowe z tytułu udzielania pożyczek papierów wartościowych

"FREE" - kredyty nieoprocentowane

"CSHS" - przychody z krótkiej sprzedaży przez klientów

"BSHS" - przychody z krótkiej sprzedaży przez brokera

"UBOR" - niezabezpieczone zaciągnięte kredyty

"OTHR" - inne

16Wartość rynkowa źródeł finansowaniaMaksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli nie jest to możliwe, proporcjonalna kwota.

17Waluta źródeł finansowaniaTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
18Rodzaj czynności"NEWT" - New (nowe)

"REUU" - Reuse update (aktualizacja ponownego wykorzystania)

"EROR" - Error (błąd)

"CORR" - Correction (korekta)

Tabela 5

Klasyfikacja towarów

Produkt bazowyPodrodzaj produktuNastępny podrodzaj produktu
"AGRI" - produkty rolne"GROS" - ziarna zbóż, nasiona oleiste"FWHT" - pszenica paszowa

"SOYB" - nasiona soi

"CORN" - kukurydza zwyczajna

"RPSD" - rzepak

"RICE" - ryż

"OTHR" - inne

"SOFT" - produkty nietrwałe"CCOA" - kakao "ROBU" - kawa robusta "WHSG" - cukier biały "BRWN" - cukier surowy "OTHR" - inne
"POTA" - ziemniaki
"OOLI" - oliwa z oliwek"LAMP" - lampante "OTHR" - inne
"DIRY"- produkty mleczne
"FRST" - leśnictwo
"SEAF" - owoce morza
"LSTK" - zwierzęta gospodarskie
"GRIN" - ziarno"MWHT" - pszenica na przemiał "OTHR" - inne
"OTHR" - inne
"NRGY" - energia"ELEC" - elektryczność"BSLD" - obciążenie podstawowe "FITR" - finansowe prawa przesyłowe "PKLD" - obciążenie szczytowe "OFFP" - obciążenie pozaszczytowe "OTHR" - inne
"NGAS" - gaz ziemny"GASP" - GASPOOL "LNGG" - LNG "NBPG" - NBP "NCGG" - NCG "TTFG" - TTF "OTHR" - inne
"OILP" - olej"BAKK" - Bakken "BDSL" - biodiesel "BRNX" - Brent NX "BRNX" - Brent NX "CNDA" - kanadyjski "COND" - skondensowany "DSEL" - olej napędowy "DUBA" - Dubaj "ESPO" - ESPO "ETHA" - etanol "FUEL" - paliwo "FOIL" - paliwo olejowe "GOIL" - olej napędowy
"GSLN" - benzyna

"HEAT" - olej opałowy

"JTFL" - paliwo do silników odrzutowych

"KERO" - nafta

"LLSO" - Light Louisiana Sweet (LLS)

"MARS" - Mars

"NAPH" - nafta

"NGLO" - NGL

"TAPO" - Tapis

"URAL" - Ural

"WTIO" - WTI

"OTHR" - inne

"CO" - węgiel

"INRG" - Inter Energy (obejmujące różne nośniki energii)

"RNNG" - energia odnawialna

"LGHT" - lekkie frakcje

"DIST" - destylaty

"OTHR" - inne

"ENVR" - środowiskowe"EMIS" - emisje"CERE" - CER "ERUE" - ERU "EUAE" - EUA "EUAA" - EUAA "OTHR" - inne
"WE" - pogoda

"CRBR" - związane z węglem

"OTHR" - inne

"FRGT" - fracht"WETF" - ładunki mokre"TNKR" - zbiornikowce "OTHR" - inne
"DRYF" - ładunki suche"DBCR" - masowce do ładunków suchych

"OTHR" - inne

"CSHP" - kontenerowce
"OTHR" - inne
"FRTL" - nawozy"AMMO" - amoniak

"DAPH" - DAP (fosforan diamonu)

"PTSH" - potas

"SLPH" - siarka

"UREA" - mocznik

"UAAN" - UAN (mocznik i azotan amonu)

"OTHR" - inne

"INDP" - produkty przemysłowe"CSTR" - budownictwo "MFTG" - produkcja
"METL" - metale"NPRM" - nieszlachetne"ALUM" - glin "ALUA" - stop glinu "CBLT" - kobalt "COPR" - miedź "IRON" - ruda żelaza "LEAD" - ołów "MOLY" - molibden "NASC" - NASAAC "NICK" - nikiel "STEL" - stal "TINN" - cyna "ZINC" - cynk "OTHR" - inne
"PRME" - szlachetne"GOLD" - złoto "SLVR"- srebro "PTNM" - platyna "PLDM" - pallad "OTHR" - inne
"MCEX" - złożone surowce egzotyczne (Multi Commodity Exotic)
"PAPR" - papier"CBRD" - papier do produkcji tektury falistej

"NSPT" - papier gazetowy

"PULP" - masa włóknista

"RCVP" - makulatura

"OTHR" - inne

"POLY" - polipropylen"PLST" - tworzywa sztuczne "OTHR" - inne
"INFL" - inflacja
"OEST" - oficjalne statystyki gospodarcze
"OTHC" - inne C10, zgodnie z tabelą 10.1 w sekcji 10 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583 (1)
"OTHR" - inne
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/583 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości dla systemów obrotu i firm inwestycyjnych w odniesieniu do obligacji, strukturyzowanych produktów finansowych, uprawnień do emisji oraz instrumentów pochodnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2017, s. 229).

ZAŁĄCZNIK  II

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1247/2012 zastępuje się tekstem znajdującym się poniżej.

"ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

PoleFormat
Strony kontraktu
1Znacznik czasu zgłoszeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
2Identyfikator kontrahenta dokonującego zgłoszeniaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
3Rodzaj identyfikatora drugiego kontrahenta»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442. »CLC« w przypadku kodu klienta.
4Identyfikator drugiego kontrahentaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).

5Kraj drugiego kontrahentaISO 3166 - kod kraju składający się z dwóch liter.
6Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszeniaTaksonomia dla kontrahentów finansowych:

A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1)

C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (2)

F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)

I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4)

0 = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5)

R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE

U = przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (6)

Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7)

1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

2 = Górnictwo i wydobywanie

3 = Przetwórstwo przemysłowe

4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

6 = Budownictwo

7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

8 = Transport i gospodarka magazynowa

9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

10 = Informacja i komunikacja

11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

16 = Edukacja

17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

19 = Pozostała działalność usługowa

20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności, rozdzielając je znakiem »-«.

Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

7Charakter kontrahenta

dokonującego

zgłoszenia

F = kontrahent finansowy

N = kontrahent niefinansowy

C = kontrahent centralny

O = inny

8Identyfikator brokeraIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
9Identyfikator podmiotu

dokonującego

zgłoszenia

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
10Identyfikator członka rozliczającegoIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
11Rodzaj identyfikatora beneficjenta»LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442. »CLC« w przypadku kodu klienta.
12Identyfikator beneficjentaIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych lub kod klienta składający się z maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych, w przypadku gdy klient nie kwalifikuje się do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego.
13Charakter, w jakim zawarto transakcjęP = na własny rachunek (principal) A = na rachunek klienta (agent)
14Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahentB = kupujący

S = sprzedający

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3a

15Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywamiY = tak

N = nie

16Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczaniaY = powyżej progu N = poniżej progu
17Wartość kontraktuMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

18Waluta, w której wyrażono wartośćTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
19Znacznik czasu wycenyData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh: mm:ssZ
20Rodzaj wycenyM = wycena według wartości rynkowej O = wycena według modelu C = wycena CCP
21ZabezpieczenieU = niezabezpieczony

PC = częściowo zabezpieczony

OC = zabezpieczony jednostronnie

FC = w pełni zabezpieczony

Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3b

22Zabezpieczenie na poziomie portfelaY = tak

N = nie

23Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenieMaksymalnie 52 znaki alfanumeryczne, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

24Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

25Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
26Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

27Waluta wniesionych zmiennych depozytów zabezpieczającychTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
28Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

29Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającegoTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
30Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczającyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

31Waluta otrzymanych zmiennych depozytów zabezpieczającychTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
32Wniesiona nadwyżka zabezpieczeniaMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

33Waluta wniesionej

nadwyżki

zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
34Otrzymana nadwyżka zabezpieczeniaMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

35Waluta otrzymanej

nadwyżki

zabezpieczenia

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(3) Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).

(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(5) Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).

(6) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(7) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

Tabela 2

Dane wspólne

PoleFormatRodzaje kontraktów

pochodnych, których

to dotyczy

Sekcja 2a - Rodzaj kontraktuWszystkie kontrakty
1Rodzaj kontraktuCD = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe

FR = kontrakty terminowe na stopę procentową

FU = kontrakty terminowe typu future

FW = kontrakty terminowe typu forward

OP = opcja

SB = kontrakt typu spread bet

SW = swap

ST = opcja na swapy

OT = inne

2Klasa aktywówCO = towary i uprawnienia do emisji

CR = kredyty

CU = waluta

EQ = akcje

IR = stopa procentowa

Sekcja 2b - Informacje dotyczące kontraktuWszystkie kontrakty
3Rodzaj klasyfikacji produktuC = CFI
4Klasyfikacja produktuKod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter.
5Rodzaj identyfikatora produktuProszę określić odpowiedni identyfikator: I = ISIN A = AII
6Identyfikator produktuW przypadku identyfikatora produktu »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora produktu »A«: pełny kod AII.

7Rodzaj identyfikatora

instrumentu

bazowego

I = ISIN A = AII B = koszyk X = indeks
8Identyfikator instrumentu bazowegoW przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »A«: pełny kod AII.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »B«: wszystkie poszczególne elementy składowe identyfikuje się przy użyciu kodu ISIN zgodnie z ISO 6166 lub podając pełny kod AII. Identyfikatory poszczególnych elementów składowych rozdziela się dywizem »-«.

W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »X«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166 (jeśli jest dostępny), w innych przypadkach - pełna nazwa indeksu nadana przez dostawcę indeksu.

9Waluta nominalna 1Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
10Waluta nominalna 2Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
11Waluta dostawyTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
Sekcja 2c - Szczegółowe informacje dotyczące transakcjiWszystkie kontrakty
12Identyfikator transakcjiKod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne: ». - _.«

Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.

13Numer referencyjny zgłoszeniaPole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne.
14Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotuPole zawierające maksymalnie 35 znaki alfanumeryczne.
15Miejsce realizacji transakcjiKod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych, zgodnie z art. 4 lit. b).
16KompresjaY = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji
17Cena/stawkaMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

18Oznaczenie cenyU = jednostki P = procentowo Y = stopa zwrotu
19Waluta cenyTrzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
20Kwota nominalnaMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

21Mnożnik cenyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

22IlośćMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

23Płatność z góryMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Znak liczby ujemnej stosuje się, aby wskazać, że płatność została dokonana, a nie otrzymana.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

24Rodzaj dostawyC = środki pieniężne

P = fizyczna

O = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią

25Znacznik czasu realizacji transakcjiData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
26Data wejścia w życieData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
27Termin zapadalnościData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
28Data zakończeniaData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
29Data rozrachunkuData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
30Rodzaj umowy ramowejPole na tekst dowolny o maksymalnej długości 50 znaków, wskazujący nazwę ewentualnej umowy ramowej.
31Wersja umowy ramowejData zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR
Sekcja 2d -

Ograniczanie

ryzyka/Zgłaszanie

Wszystkie kontrakty
32Znacznik czasu potwierdzeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
33Sposób dokonania potwierdzeniaY = potwierdzenie nieelektroniczne

N = brak potwierdzenia

E = potwierdzenie elektroniczne

Sekcja 2e - RozliczanieWszystkie kontrakty
34Obowiązek rozliczaniaY = tak N = nie
35RozliczonoY = tak N = nie
36Znacznik czasu rozliczeniaData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
37CCPIdentyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442. Kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
38Transakcja wewnątrzgrupowaY = tak N = nie
Sekcja 2f - Stopy procentoweInstrumenty pochodne na stopę procentową
39Stała stopa procentowa części 1Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.
Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

40Stała stopa procentowa części 2Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

41Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 1Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
42Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej części 2Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
43Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

44Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 1 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

45Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

46Częstotliwość płatności stałej stopy procentowej części 2 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

47Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

48Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 1 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

49Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

50Częstotliwość płatności zmiennej stopy procentowej części 2 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

51Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

52Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 1 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

53Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 - okres czasuOkres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

54Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej części 2 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

55Zmienna stopa procentowa części 1Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« - EONIA

»EONS« - EONIA SWAP

»EURI« - EURIBOR

»EUUS« - EURODOLLAR

»EUCH« - EuroSwiss

»GCFR« - GCF REPO

»ISDA« - ISDAFIX

»LIBI« - LIBID

»LIBO« - LIBOR

»MAAA« - Muni AAA

»PFAN« - Pfandbriefe

»TIBO« - TIBOR

»STBO« - STIBOR

»BBSW« - BBSW

»JIBA« - JIBAR

»BUBO« - BUBOR

»CDOR« - CDOR

»CIBO« - CIBOR

»MOSP« - MOSPRIM

»NIBO« - NIBOR

»PRBO« - PRIBOR

»TLBO« - TELBOR

»WIBO« - WIBOR

»TREA« - Treasury

»SWAP« - SWAP

»FUSW« - Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

56Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 - okres czasuOkres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

57Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 1 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

58Zmienna stopa procentowa części 2Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa:

»EONA« - EONIA

»EONS« - EONIA SWAP

»EURI« - EURIBOR

»EUUS« - EURODOLLAR

»EUCH« - EuroSwiss

»GCFR« - GCF REPO

»ISDA« - ISDAFIX

»LIBI« - LIBID

»LIBO« - LIBOR

»MAAA« - Muni AAA

»PFAN« - Pfandbriefe

»TIBO« - TIBOR

»STBO« - STIBOR

»BBSW« - BBSW

»JIBA« - JIBAR

»BUBO« - BUBOR

»CDOR« - CDOR

»CIBO« - CIBOR

»MOSP« - MOSPRIM

»NIBO« - NIBOR

»PRBO« - PRIBOR

»TLBO« - TELBOR

»WIBO« - WIBOR

»TREA« - Treasury

»SWAP« - SWAP

»FUSW« - Future SWAP

lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.

59Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 - okres czasuOkres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:

Y = rok

M = miesiąc

W = tydzień

D = dzień

60Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej części 2 - mnożnikBędący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.

Maksymalnie 3 znaki numeryczne.

Sekcja 2 g - Transakcje walutoweWalutowe

instrumenty

pochodne

61Waluta dostawy 2Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217.
62Kurs walutowy 1Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

63Terminowy kurs walutowyMaksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

64Podstawa kursu walutowegoDwa kody walut zgodnie z ISO 4217 rozdzielone »/«. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.
Sekcja 2h - Towary i uprawnienia do emisjiTowarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji
Uwagi ogólne
65Towarowy instrument bazowyAG = produkt rolny EN = energia
FR = towary stanowiące fracht

ME = metale

IN = indeks

EV = środowisko naturalne

EX = towary egzotyczne

OT = inne

66Szczegółowe informacje dotyczące towaruProdukty rolne

GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych

DA = produkty mleczne

LI = zwierzęta gospodarskie

FO = produkty gospodarki leśnej

SO = nietrwałe produkty rolne

SF = owoce morza

OT = inne

Energia

OI = ropa naftowa

NG = gaz ziemny

CO = węgiel

EL = energia elektryczna

IE = obejmujące różne nośniki energii

OT = inne

Towary stanowiące fracht

DR = suche

WT = mokre

OT = inne

Metale

PR = metale szlachetne

NP = metale nieszlachetne

Środowisko naturalne

WE = pogoda

EM = emisje

OT = inne

Energia
67Miejsce lub strefa dostawyKod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych. Pole powtarzalne.
68Punkt połączenia międzysystemowegoKod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych.
69Rodzaj obciążeniaBL = obciążenie podstawowe PL = obciążenie szczytowe OP = obciążenie pozaszczytowe BH = godzinowe/bloki godzinowe SH = kształtowanie (shaped) GD = doba gazowa OT = inne
Powtarzalna część pól 70-77
70Okresy dostawy dla obciążeńhh:mmZ
71Data i godzina rozpoczęcia dostawyData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
72Data i godzina zakończenia dostawyData i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
73Czas trwaniaN = minuty H = godzina D = dzień W = tydzień M = miesiąc Q = kwartał S = sezon Y = rok O = inne
74Dni tygodniaWD = dni powszednie

WN = weekend

MO = poniedziałek

TU = wtorek

WE = środa

TH = czwartek

FR = piątek

SA = sobota

SU = niedziela

Dopuszcza się wiele wartości rozdzielonych »/«.

75Wielkość dostawyMaksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

76Jednostka ilościKW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

77Cena za ilość

w okresie dostawy

Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Sekcja 2i - OpcjeKontrakty obejmujące opcję
78Rodzaj opcjiP = opcja sprzedaży

C = opcja kupna

O = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży

79Tryb wykonania opcjiA = opcja amerykańska

B = opcja bermudzka

E = opcja europejska

S = opcja azjatycka

Dopuszcza się więcej niż jedną wartość.

80Cena wykonania (górny/dolny pułap)Maksymalnie 20 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako znaku numerycznego.

Jeżeli cenę wykonania zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.

81Oznaczenie ceny wykonaniaU = jednostki P = procentowo Y = stopa zwrotu
82Termin zapadalności

instrumentu

bazowego

Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
Sekcja 2j - Kredytowe instrumenty pochodne
83UprzywilejowanieSNDB = Uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe),
SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki),

OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne

84Podmiot referencyjnyISO 3166 - kod kraju składający się z dwóch liter

lub

ISO 3166-2 - kod kraju składający się z dwóch liter, po którym następuje dywiz »-« i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie trzech znaków alfanumerycznych

lub

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 - kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.

85Częstotliwość płatnościMNTH = miesięcznie QURT = kwartalnie MIAN = półrocznie YEAR = rocznie
86Podstawa obliczeniaLicznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik stanowią znaki numeryczne lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
87SeriaPole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).
88WersjaPole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita).
89Współczynnik indeksu (index factor)Maksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

90TranszaT = podzielone na transze U = niepodzielone na transze
91Punkt inicjującyMaksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

92Punkt kończącyMaksymalnie 10 znaków numerycznych, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.

Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

Sekcja 2k - Zmiany kontraktu
93Rodzaj czynnościN = New (nowe)

M = Modify (zmiana)

E = Error (błąd)

C = Early Termination (przedterminowe zakończenie)

R = Correction (korekta)

Z = Compression (kompresja)

V = Valuation update (aktualizacja wyceny)

P = Position component (część składowa pozycji)

94PoziomT = transakcja

P = pozycja"

1 Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).
4 Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/356 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które należy zgłaszać repozytoriom transakcji (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.