Rozporządzenie delegowane 2017/589 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny
Dz.U.UE.L.2017.87.417
Akt obowiązującyROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/589
z dnia 19 lipca 2016 r.
uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającą dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE 1 , w szczególności jej art. 17 ust. 7 lit. a) i d),
(1) Systemy i środki kontroli ryzyka, jakie stosuje firma inwestycyjna prowadząca handel algorytmiczny, zapewniająca bezpośredni dostęp elektroniczny lub działająca w charakterze ogólnego uczestnika rozliczającego, powinny być skuteczne i odporne oraz mieć wystarczającą wydajność przy uwzględnieniu charakteru, skali i złożoności modelu biznesowego tej firmy inwestycyjnej.
(2) W tym celu firma inwestycyjna powinna sprostać wszystkim rodzajom ryzyka, które mogą wpłynąć na kluczowe elementy systemu handlu algorytmicznego, w tym ryzyka związanego ze sprzętem, oprogramowaniem i powiązanymi kanałami komunikacji, jakie wykorzystuje ta firma w prowadzeniu działalności handlowej. Aby zapewnić te same warunki handlu algorytmicznego niezależnie od formy handlu, niniejsze rozporządzenie powinno objąć wszystkie rodzaje systemów realizacji lub systemów zarządzania zleceniami, jakie obsługuje firma inwestycyjna.
(3) Działając w ogólnych ramach zarządzania i ramach decyzyjnych, firma inwestycyjna powinna posiadać jasne i sformalizowane mechanizmy zarządcze, określające między innymi zakres odpowiedzialności, skuteczne procedury przekazywania informacji oraz podział zadań i obowiązków. Zasady te powinny zapewniać ograniczenie zależności od jednej osoby lub jednostki.
(4) W celu zweryfikowania, czy systemy transakcyjne firmy inwestycyjnej poprawnie łączą się i współpracują z systemami transakcyjnymi systemu obrotu lub dostawcy usługi bezpośredniego dostępu do rynku oraz czy dane rynkowe są poprawnie przetwarzane, należy przeprowadzić testy zgodności.
(5) Algorytmy decyzji inwestycyjnych podejmują automatyczne decyzje transakcyjne poprzez określanie, jaki instrument finansowy należy kupić lub sprzedać. Algorytmy wykonywania zleceń optymalizują procesy wykonywania zleceń poprzez automatyczne generowanie i składanie zleceń lub kwotowań w jednym lub w wielu systemach obrotu po podjęciu decyzji inwestycyjnej. Należy rozróżniać algorytmy handlowe będące algorytmami decyzji inwestycyjnych od algorytmów wykonywania zleceń ze względu na ich potencjalny wpływ na przejrzyste i prawidłowe funkcjonowanie całego rynku.
(6) Wymogi dotyczące testowania algorytmów handlowych powinny opierać się na potencjalnym wpływie, jaki algorytmy te mogą wywierać na przejrzyste i prawidłowe funkcjonowanie całego rynku. W tym względzie z zakresu wymogów dotyczących testów należy wyłączyć jedynie te algorytmy, które są wyłącznie algorytmami decyzji inwestycyjnych generującymi zlecenia, które mają być wykonywane w sposób niezautomatyzowany i z udziałem człowieka.
(7) Wprowadzając algorytmy handlowe, firma inwestycyjna powinna zapewnić kontrolowane wdrażanie algorytmów handlowych, bez względu na to, czy te algorytmy handlowe są nowe, czy też wdrożono je już z powodzeniem w innym systemie obrotu, i czy ich struktura została istotnie zmieniona. Kontrolowane wdrażanie algorytmów handlowych powinno zapewnić, by algorytmy handlowe funkcjonowały w środowisku produkcyjnym zgodnie z oczekiwaniami. Firma inwestycyjna powinna zatem określić ostrożne limity w zakresie liczby instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu, ceny, wartości i liczby zleceń, pozycji strategicznych oraz liczby objętych działaniami rynków, jak również prowadzić bardziej intensywne monitorowanie działania algorytmu.
(8) Zgodność ze szczegółowymi wymogami organizacyjnymi dla firmy inwestycyjnej należy określić zgodnie z samooceną, która obejmuje ocenę zgodności z zestawem kryteriów określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Samoocena ta powinna również obejmować wszelkie pozostałe okoliczności, które mogą wpływać na organizację danej firmy inwestycyjnej. Wspomniana samoocena powinna być przeprowadzana regularnie i umożliwiać firmie inwestycyjnej pełne zrozumienie używanych przez nią systemów transakcyjnych i algorytmów handlowych oraz ryzyka wynikającego z handlu algorytmicznego, bez względu na to, czy firma inwestycyjna sama opracowała te systemy i algorytmy, kupiła je od strony trzeciej, czy też zaprojektowała lub opracowała je w ścisłej współpracy z klientem lub stroną trzecią.
(9) Firma inwestycyjna powinna mieć możliwość wycofania w razie konieczności wszystkich lub wybranych zleceń ("funkcja awaryjna"). Aby takie wycofanie było skuteczne, firma inwestycyjna powinna zawsze wiedzieć, które algorytmy handlowe lub którzy maklerzy lub klienci odpowiadają za dane zlecenie.
(10) Firma inwestycyjna prowadząca handel algorytmiczny powinna monitorować, czy nie ma możliwości wykorzystywania jej systemów transakcyjnych do jakiegokolwiek celu niezgodnego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 2 lub z zasadami systemu obrotu, z którym jest ona połączona. Zgodnie z tym rozporządzeniem należy powiadamiać właściwe organy o podejrzanych transakcjach lub zleceniach.
(11) Różne rodzaje ryzyka powinny podlegać różnym rodzajom środków kontroli. Zanim zlecenie zostanie złożone w systemie obrotu, należy zastosować środki kontroli przedtransakcyjnej. Firma inwestycyjna powinna również monitorować swoją działalność handlową oraz wprowadzić ostrzeżenia w czasie rzeczywistym, które wskazują oznaki zakłóceń obrotu lub naruszenia jej ograniczeń przedtransakcyjnych. Aby monitorować ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe firmy inwestycyjnej, należy wdrożyć środki kontroli potransakcyjnej w postaci potransakcyjnego uzgadniania danych. Ponadto należy zapobiegać potencjalnym nadużyciom na rynku oraz naruszeniom zasad systemu obrotu, stosując specjalne systemy nadzorowania, które generują ostrzeżenia najpóźniej następnego dnia i które są skonfigurowane w taki sposób, aby w jak największym stopniu ograniczyć fałszywe ostrzeżenia pozytywne i negatywne.
(12) Generowanie ostrzeżeń w następstwie monitorowania w czasie rzeczywistym powinno następować najszybciej jak to technicznie możliwe. Wszelkie działania w następstwie tego monitorowania należy podjąć możliwie jak najszybciej, mając na uwadze rozsądny poziom wydajności i obciążenia osób i systemów zaangażowanych w te działania.
(13) Firma inwestycyjna zapewniająca bezpośredni dostęp elektroniczny ("dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego") powinna ponosić odpowiedzialność za transakcje przeprowadzane z użyciem jej kodu transakcyjnego przez klientów świadczonej przez nią usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego. Dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego powinien zatem określić zasady i procedury w celu zapewnienia, by transakcje klientów świadczonej przez niego usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego były zgodne z wymogami mającymi zastosowanie do tego dostawcy. Obowiązek ten powinien stanowić główny czynnik w ustanawianiu środków kontroli przedtransakcyjnej i potransakcyjnej oraz w ocenie odpowiedniości potencjalnych klientów usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego. Dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego powinien zatem dysponować wystarczającą wiedzą na temat zamiarów, możliwości, zasobów finansowych i wiarygodności klientów świadczonej przez niego usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego, w tym informacjami o tym, czy właściwe organy lub systemy obrotu stosowały w przeszłości środki dyscyplinarne wobec potencjalnych klientów bezpośredniego dostępu elektronicznego, jeżeli takie informacje są ogólnodostępne.
(14) Dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego powinien przestrzegać przepisów niniejszego rozporządzenia, nawet jeżeli nie prowadzi handlu algorytmicznego, ponieważ jego klienci mogą wykorzystywać bezpośredni dostęp elektroniczny do prowadzenia handlu algorytmicznego.
(15) Analizę due diligence potencjalnych klientów usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego należy dostosować do ryzyka, jakie niesie za sobą charakter, skala i złożoność ich przewidywanej działalności handlowej, oraz do świadczonej usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego. W szczególności należy ocenić przewidywany poziom wolumenu obrotu i wolumenu zleceń oraz rodzaj połączenia, jakie oferuje się odnośnym systemom obrotu.
(16) Należy określić treść i format formularzy, jakie ma stosować firma inwestycyjna zajmująca się techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości na potrzeby przekazywania właściwym organom zapisów złożonych przez siebie zleceń, oraz okres przechowywania tych zapisów.
(17) Aby zapewnić spójność z ogólnym obowiązkiem przechowywania zapisów zleceń przez firmę inwestycyjną, wymagane okresy przechowywania zapisów przez firmę inwestycyjną zajmującą się techniką handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości należy dostosować do wymogów określonych w art. 25 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 3 .
(18) Ze względów spójności oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych konieczne jest, aby przepisy ustanowione niniejszym rozporządzeniem oraz powiązane przepisy krajowe transponujące dyrektywę 2014/65/UE były stosowane od tej samej daty.
(19) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
(20) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 4 ,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
ROZDZIAŁ I
OGÓLNE WYMOGI ORGANIZACYJNE
OGÓLNE WYMOGI ORGANIZACYJNE
Ogólne wymogi organizacyjne
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Działając w ogólnych ramach zarządzania i ramach decyzyjnych, firma inwestycyjna ustanawia i monitoruje swoje systemy transakcyjne oraz algorytmy handlowe na podstawie jasnych i sformalizowanych mechanizmów zarządczych, uwzględniając charakter, skalę i złożoność swojej działalności oraz określając:
Rola komórki ds. nadzoru zgodności z prawem
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Personel
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Outsourcing i udzielanie zamówień w zakresie technologii informacyjnej
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
ROZDZIAŁ II
ODPORNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSAKCYJNYCH
ODPORNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSAKCYJNYCH
SEKCJA 1
Testowanie i wdrażanie systemów i strategii w zakresie algorytmów handlowych
Testowanie i wdrażanie systemów i strategii w zakresie algorytmów handlowych
Metodyka ogólna
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Testy zgodności
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Środowiska testowe
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Do celów akapitu pierwszego środowisko produkcyjne oznacza środowisko, w którym systemy handlu algorytmicznego są faktycznie stosowane, i obejmuje ono oprogramowanie i sprzęt, z których korzystają maklerzy, przekierowywanie zleceń do systemów obrotu, dane rynkowe, zależne bazy danych, systemy kontroli ryzyka, zbieranie danych, systemy analizy i systemy przetwarzania potransakcyjnego.
Kontrolowane wdrażanie algorytmów
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Przed wdrożeniem algorytmu handlowego firma inwestycyjna z wyprzedzeniem ustala limity dotyczące:
SEKCJA 2
Zarządzanie po wdrożeniu
Zarządzanie po wdrożeniu
Roczna samoocena i walidacja
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Samoocena zawiera również co najmniej analizę zgodności z kryteriami określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
Stosowanie testu warunków skrajnych
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
W ramach swojej rocznej samooceny o której mowa w art. 9, firma inwestycyjna sprawdza, czy jej systemy handlu algorytmicznego oraz procedury i środki kontroli, o których mowa w art. 12-18, mogą sprostać zwiększeniu liczby składanych zleceń lub napięciom rynkowym. Firma inwestycyjna opracowuje takie testy z uwzględnieniem charakteru swojej działalności handlowej i swoich systemów transakcyjnych. Firma inwestycyjna zapewnia, by testy były przeprowadzane w sposób niewywierający wpływu na środowisko produkcyjne. Testy te obejmują:
Zarządzanie istotnymi zmianami
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
SEKCJA 3
Środki zapewniające odporność
Środki zapewniające odporność
Funkcja awaryjna
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Zautomatyzowany system nadzoru służący do wykrywania manipulacji na rynku
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Rozwiązania w zakresie ciągłości działania
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Środki kontroli przedtransakcyjnej przy wprowadzaniu zleceń
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Środki kontroli potransakcyjnej
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
Bezpieczeństwo i ograniczenia dostępu
(art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/65/UE)
ROZDZIAŁ III
BEZPOŚREDNI DOSTĘP ELEKTRONICZNY
BEZPOŚREDNI DOSTĘP ELEKTRONICZNY
Przepisy ogólne dotyczące bezpośredniego dostępu elektronicznego
(art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE)
Dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego określa zasady i procedury w celu zapewnienia, by transakcje klientów świadczonej przez niego usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego były zgodne z zasadami systemu obrotu, co z kolei gwarantuje, że dostawca usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego spełnia wymogi określone w art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE.
Środki kontroli stosowane przez dostawców usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego
(art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE)
Szczegółowe uregulowania dotyczące systemów dostawców usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego
(art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE)
Ocena due diligence potencjalnych klientów usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego
(art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE)
Okresowy przegląd klientów usługi bezpośredniego dostępu elektronicznego
(art. 17 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE)
ROZDZIAŁ IV
FIRMY INWESTYCYJNE DZIAŁAJĄCE W CHARAKTERZE OGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH
FIRMY INWESTYCYJNE DZIAŁAJĄCE W CHARAKTERZE OGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH
Systemy i środki kontroli stosowane przez firmy inwestycyjne działające w charakterze ogólnych uczestników rozliczających
(art. 17 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE)
Wszelkie systemy wykorzystywane przez firmę inwestycyjną działającą w charakterze ogólnego uczestnika rozliczającego ("firma rozliczająca") w celu wspierania świadczonych przez nią usług rozliczeniowych na rzecz jej klientów podlegają odpowiednim ocenom due diligence i środkom kontroli oraz odpowiedniemu monitorowaniu.
Oceny due diligence potencjalnych klientów usług rozliczeniowych
(art. 17 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE)
Limity pozycji
(art. 17 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE)
Ujawnianie informacji na temat świadczonych usług
(art. 17 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE)
ROZDZIAŁ V
TECHNIKA HANDLU ALGORYTMICZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZEPISY KOŃCOWE
TECHNIKA HANDLU ALGORYTMICZNEGO O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I PRZEPISY KOŃCOWE
Treść i format rejestrów zleceń
(art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE)
Wejście w życie i stosowanie
(art. 17 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE)
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 stycznia 2018 r.
W imieniu Komisji | |
Jean-Claude JUNCKER | |
Przewodniczący |
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
Kryteria, które firma inwestycyjna uwzględnia w samoocenie, o której mowa w art. 9 ust. 1
Kryteria, które firma inwestycyjna uwzględnia w samoocenie, o której mowa w art. 9 ust. 1
ZAŁĄCZNIK II
Treść i format rejestrów zleceń, o których mowa w art. 28
Treść i format rejestrów zleceń, o których mowa w art. 28
Objaśnienia do tabeli 2 i 3
SYMBOL | RODZAJ DANYCH | DEFINICJA |
{ALPHANUM-n} | Do n znaków alfanumerycznych | Pole na tekst dowolny. |
{CURRENCYCODE_3} | 3 znaki alfanumeryczne | Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 |
{DATE_TIME_FORMAT} | Format daty i czasu zgodnie z ISO 8601 | Data i czas w następującym formacie: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ. - "RRRR" oznacza rok, - "MM" oznacza miesiąc, - "DD" oznacza dzień, - "T" - oznacza, że należy użyć litery "T", - "hh" oznacza godzinę, - "mm" oznacza minutę, - "ss.dddddd" oznacza sekundę i ułamek sekundy, - Z oznacza czas UTC. Datę i czas należy podawać według czasu UTC. |
{DECIMAL-n/m} | Liczba dziesiętna złożona z maksymalnie n cyfr łącznie, z czego maksymalnie m cyfr mogą stanowić cyfry części ułamkowej | Pole numeryczne na wartości dodatnie i ujemne: - separatorem dziesiętnym jest "," (przecinek); - liczby ujemne są poprzedzone znakiem "-" (minus), - Podaje się wartości zaokrąglone, ale nie okrojone. |
{INTEGER-n} | Liczba całkowita do n cyfr łącznie | Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych. |
{ISIN} | 12 znaków alfanumerycznych | Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166. |
{LEI} | 20 znaków alfanumerycznych | Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442. |
{MIC} | 4 znaki alfanumeryczne | Identyfikator rynku zgodnie z normą ISO 10383. |
{NATIONAL_ID} | 35 znaków alfanumerycznych | Identyfikator określony w art. 6 i załączniku II do [regulacyjnego standardu technicznego nr 22 dotyczącego obowiązków dotyczących zgłaszania transakcji na podstawie art. 26 rozporządzenia (UE) nr 600/2014]. |
Tabela 2
Informacje dotyczące każdej pierwotnej decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji oraz zleceń wpływających od klientów
Nr | Pole | Opis | Standardy i formaty |
1 | Klient - imię (imiona) | Pełne imię (imiona) klienta. W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli podany został identyfikator podmiotu prawnego (LEI). | {ALPHANUM-140} |
2 | Klient - nazwisko (nazwiska) | Pełne nazwisko (nazwiska) klienta. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli podany został identyfikator podmiotu prawnego (LEI). | {ALPHANUM-140} |
3 | Kod identyfikacyjny klienta | Kod wykorzystywany do identyfikacji klienta firmy inwestycyjnej. W przypadku stosowania bezpośredniego dostępu elektronicznego należy użyć kodu użytkownika bezpośredniego dostępu elektronicznego. W przypadku gdy klient jest podmiotem prawnym, należy użyć kodu LEI klienta. W przypadku gdy klient nie jest podmiotem prawnym, należy użyć {NATIONAL_ID}. W przypadku zleceń zbiorczych należy użyć oznaczenia AGGR określonego w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580 (1). W przypadku oczekujących alokacji należy użyć oznaczenia PNAL określonego w art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/580. Pole to zostawia się niewypełnione tylko wówczas, gdy firma inwestycyjna nie ma klienta. | {LEI} {NATIONAL_ID} "AGGR" - zlecenia zbiorcze "PNAL" - oczekujące alokacje |
4 | Osoba działająca w imieniu klienta - imię (imiona) | Pełne imię (imiona) osoby działającej w imieniu klienta. W przypadku większej liczby imion niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie imiona, oddzielając je przecinkami. | {ALPHANUM-140} |
5 | Osoba działająca w imieniu klienta - nazwisko (nazwiska) | Pełne nazwisko (nazwiska) osoby działającej w imieniu klienta. W przypadku większej liczby nazwisk niż jedno w niniejszym polu należy podać wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami. | {ALPHANUM-140} |
6 | Decyzja inwestycyjna w firmie | Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za podjęcie decyzji inwestycyjnej zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 (2). Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiada osoba fizyczna, osobę odpowiedzialną za decyzję inwestycyjną lub osobę, na której spoczywa główna odpowiedzialność za tę decyzję, identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}. Jeżeli za podjęcie decyzji inwestycyjnej odpowiada algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590. Pole to pozostawia się niewypełnione, w przypadku gdy decyzja inwestycyjna nie została podjęta przez osobę lub algorytm w firmie inwestycyjnej. | {NATIONAL_ID} - osoby fizyczne {ALPHANUM-50} - algorytmy |
7 | Pierwotne oznaczenie zlecenia | Kod użyty do identyfikacji zlecenia otrzymanego od klienta lub wygenerowanego przez firmę inwestycyjną przed przetworzeniem tego zlecenia i przekazaniem go do systemu obrotu lub firmy inwestycyjnej. | {ALPHANUM-50} |
8 | Oznaczenie zlecenia kupna/ sprzedaży | Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży. | "BUYI" - zlecenie kupna "SELL" - zlecenie sprzedaży |
W przypadku opcji i opcji na swapy (swapcji) nabywcą jest kontrahent, który ma prawo do wykonania opcji, a wystawcą (sprzedawcą) jest kontrahent, który wystawia opcję i otrzymuje premię opcyjną. W przypadku kontraktów terminowych typu futures i forward innych niż walutowe kontrakty terminowe typu futures i forward nabywcą jest kontrahent, który nabywa dany instrument, a sprzedawcą jest kontrahent, który go sprzedaje. W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych nabywcą jest kontrahent, który ponosi ryzyko zmiany ceny bazowego papieru wartościowego i otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość tego papieru. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca kwotę stanowiącą równowartość papieru wartościowego. W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji nabywcą jest kontrahent, który wypłaca odsetki według stałej stopy. Sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku swapów bazowych (swapy stóp procentowych typu zmienna za zmienną) nabywcą jest kontrahent, który płaci spread, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje spread. W przypadku swapów i kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut oraz swapów walutowych nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje walutę, która znajduje się na pierwszym miejscu po ułożeniu walut w porządku alfabetycznym według normy ISO 4217, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza tę walutę. W przypadku swapów dotyczących dywidendy nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje kwoty stanowiące równowartość faktycznie wypłacanych dywidend. Sprzedawcą jest kontrahent, który wypłaca dywidendę i otrzymuje odsetki według stałej stropy. W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i opcji na swapy, nabywcą jest kontrahent, który kupuje ochronę. Sprzedawcą jest kontrahent, który sprzedaje ochronę. W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących towarów lub uprawnień do emisji nabywcą jest kontrahent, który otrzymuje towar lub uprawnienie do emisji określone w zgłoszeniu, a sprzedawcą jest kontrahent, który dostarcza towar lub uprawnienie do emisji. W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową nabywcą jest kontrahent, który płaci odsetki według stałej stopy, a sprzedawcą jest kontrahent, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku wzrostu kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji. W przypadku spadku kwoty referencyjnej nabywca jest tożsamy ze zbywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji, a sprzedawca jest tożsamy z nabywcą instrumentu finansowego w pierwotnej transakcji. | |||
9 | Kod identyfikacyjny instrumentu finansowego | Niepowtarzalny i jednoznaczny identyfikator instrumentu finansowego | {ISIN} |
10 | Cena | Cena, po której zawarto transakcję, z wyłączeniem, w stosownych przypadkach, prowizji i naliczonych odsetek. W przypadku zleceń z limitem aktywacji jest to cena aktywacji zlecenia. W przypadku umów opcji ceną transakcyjną jest premia op-cyjna instrumentu pochodnego przypadająca na instrument bazowy lub punkt indeksu. W przypadku instrumentów typu spread bet jest to cena referencyjna bezpośredniego instrumentu bazowego. W przypadku swapów ryzyka kredytowego (CDS) jest to kupon w punktach bazowych. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. Jeżeli cena nie ma zastosowania, w polu tym należy wpisać "NOAP". W przypadku gdy cena nie jest obecnie dostępna, ale jej ustalanie jest w toku, należy wpisać "PNDG". Jeżeli uzgodniona cena jest równa zeru, cenę należy podać jako zero. W stosownych przypadkach wartości nie zaokrągla się ani nie skraca. | {DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. "PNDG" jeżeli cena nie jest dostępna. "NOAP" jeżeli cena ma zastosowania. |
11 | Oznaczenie ceny | Wskazanie, czy cenę i cenę wykonania wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu lub w punktach bazowych. | "MONE" - wartość pieniężna "PERC" - wartość procentowa "YIEL" - stopa zwrotu "BAPO" - punkty bazowe |
12 | Mnożnik ceny | Liczba jednostek instrumentu bazowego reprezentowana przez jeden kontrakt na instrument pochodny. Wartość pieniężna objęta jednym kontraktem swap, jeżeli w polu ilość wskazano liczbę kontraktów swap w transakcji. W odniesieniu do kontraktu typu future lub opcji na indeks - kwota przypadająca na każdy punkt indeksu. W odniesieniu do kontraktów typu spread bet - zmiana ceny instrumentu bazowego, na którym opiera się spread bet. Informacje podane w niniejszym polu muszą być zgodne z wartościami podanymi w polach 10 i 26. | {DECIMAL-18/17} "1" - w przypadku instrumentów finansowych innych niż instrumenty pochodne, niebędących przedmiotem obrotu w ramach kontraktów. |
13 | Waluta w odniesieniu do ceny | Waluta, w jakiej wyrażona jest cena instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie (ma zastosowanie, jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna). | {CURRENCYCODE_3} |
14 | Waluta części 2 kontraktu | W przypadku swapów wielowalutowych lub swapów walutowych - waluta, w której denominowana jest część 2 kontraktu. W przypadku opcji na swapy, których swapem bazowym jest swap wielowalutowy - waluta, w której denominowana jest część 2 swapu. Pole to stosuje się wyłącznie w przypadku instrumentów pochodnych stopy procentowej lub pochodnych instrumentów walutowych. | {CURRENCYCODE_3} |
15 | Kod instrumentu bazowego | Kod ISIN instrumentu bazowego. W odniesieniu do ADR, GDR i podobnych instrumentów - kod ISIN instrumentu finansowego, na którym instrumenty te są oparte. W odniesieniu do obligacji zamiennych - kod ISIN instrumentu, w który obligacja może zostać przekształcona. W odniesieniu do instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, które mają instrument bazowy - kod ISIN instrumentu bazowego, jeżeli instrument bazowy jest dopuszczony do obrotu, lub jest przedmiotem obrotu w systemie obrotu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest dywidenda od akcji - kod ISIN powiązanej akcji uprawniającej do dywidendy będącej instrumentem bazowym. W odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego podaje się kod ISIN zobowiązania referencyjnego. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest indeks, który posiada ISIN - kod ISIN tego indeksu. W przypadku gdy instrumentem bazowym jest koszyk, należy podać kody ISIN każdego ze składników koszyka, które są dopuszczone do obrotu lub są przedmiotem obrotu w systemie obrotu. Niniejsze pole należy zatem wypełnić tyle razy, ile jest konieczne, aby wymienić wszystkie instrumenty w koszyku podlegające zgłoszeniu. | {ISIN} |
16 | Rodzaj opcji | Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego składnika aktywów bazowych) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili złożenia zlecenia nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. W przypadku opcji na swapy jest to: - "PUTO" - w przypadku otrzymującej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako odbiorca według stałego oprocentowania. - "CALL" - w przypadku płacącej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałego oprocentowania. W przypadku górnych i dolnych limitów jest to: - "PUTO" w przypadku dolnego limitu. - "CALL" w przypadku górnego limitu. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych, które są opcjami lub warrantami. | "PUTO" - opcja sprzedaży "CALL" - opcja kupna "OTHR" - jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży |
17 | Kurs wykonania | Uprzednio określona cena, po jakiej posiadacz będzie musiał zakupić lub sprzedać instrument bazowy, lub wskazanie, że w chwili złożenia zlecenia cena ta nie może zostać określona. Pole dotyczy jedynie opcji lub warrantów, w przypadku których kurs wykonania może zostać określony w chwili złożenia zlecenia. Jeżeli kurs wykonania nie ma zastosowania, pola nie należy wypełniać. | {DECIMAL-18/13} jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. {DECIMAL-11/10} jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. "PNDG" jeżeli cena nie jest dostępna. |
18 | Waluta kursu wykonania | Waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania. | {CURRENCYCODE_3} |
19 | Płatność z góry | Wartość pieniężna jakiejkolwiek płatności z góry w punktach bazowych kwoty referencyjnej otrzymanej lub dokonanej przez zbywcę. Jeżeli zbywca otrzymuje płatność z góry, wpisana wartość jest dodatnia. Jeżeli zbywca dokonuje płatności z góry, wpisana wartość jest ujemna. W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej instrumentów pochodnych liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia. | {DECIMAL-18/5} |
20 | Rodzaj dostawy | Wskazanie, czy transakcja jest rozliczana w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo. Jeżeli rodzaj dostawy nie może zostać określony w chwili złożenia zlecenia, należy wpisać "OPTL". Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie do instrumentów pochodnych. | "PHYS" - rozliczenie w ramach dostawy fizycznej "CASH" - rozliczenie gotówkowe "OPTL" - opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią |
21 | Sposób wykonania opcji | Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska). Pole to ma zastosowanie jedynie w przypadku opcji. | "EURO" - opcja europejska "AMER" - opcja amerykańska "ASIA" - opcja azjatycka "BERM" - opcja bermudzka "OTHR" - inny rodzaj opcji |
22 | Termin zapadalności | Termin zapadalności instrumentu finansowego. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów dłużnych z określonym terminem zapadalności. | {DATEFORMAT} |
23 | Dzień wygaśnięcia | Dzień wygaśnięcia instrumentu finansowego. Pole dotyczy wyłącznie instrumentów pochodnych z określonym dniem wygaśnięcia. | {DATEFORMAT} |
24 | Waluta w odniesieniu do ilości | Waluta, w jakiej wyrażono ilość. Ma zastosowanie tylko wówczas, gdy ilość wyrażono jako wartość nominalną lub pieniężną. | {CURRENCYCODE_3} |
25 | Oznaczenie ilości | Wskazanie, czy zgłoszoną ilość wyrażono jako liczbę jednostek, jako wartość nominalną czy też jako wartość pieniężną. | "UNIT" - liczba jednostek "NOML" - wartość nominalna "MONE" - wartość pieniężna |
26 | Początkowa ilość | Liczba jednostek instrumentu finansowego lub liczba instrumentów pochodnych w zleceniu. Wartość nominalna lub pieniężna instrumentu finansowego. Dla instrumentów typu spread bet ilość stanowi wartość pieniężna zakładu postawionego na każdy punkt zmiany ceny bazowego instrumentu finansowego. W przypadku wzrostu lub spadku wartości referencyjnej instrumentów pochodnych liczba ta odzwierciedla wartość bezwzględną zmiany i wyrażona jest jako liczba dodatnia. W przypadku swapów ryzyka kredytowego ilość tą stanowi wartość nominalna, dla której nabyto lub zbyto ochronę. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna |
27 | Data i godzina | Dokładna data i godzina otrzymania zlecenia lub dokładna data i godzina podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji transakcji. W stosownych przypadkach pole to wypełnia się zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/574 (3) i tabelą 2 w załączniku do tego rozporządzenia. | {DATE_TIME_FORMAT} W stosownych przypadkach liczbę cyfr po "sekundach" określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574. |
28 | Dodatkowe informacje od klienta | Wszelkie instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, które klient przekazał firmie inwestycyjnej. | Pole na tekst dowolny. |
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/580 z dnia 24 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie przechowywania właściwych danych dotyczących zleceń, których przedmiotem są instrumenty finansowe (zob. s. 193 niniejszego Dziennika Urzędowego). (2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/590 z dnia 28 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zgłaszania transakcji właściwym organom (zob. s. 449 niniejszego Dziennika Urzędowego). (3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/574 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dokładności zegarów służbowych (zob. s. 148 niniejszego Dziennika Urzędowego). |
Tabela 3
Informacje dotyczące wychodzących i wykonanych zleceń
Nr | Pole/Treść | Opis | Format |
1 | Oznaczenie zlecenia kupna/ sprzedaży | Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem kupna czy zleceniem sprzedaży, zgodnie z opisem pola 8 w tabeli 2. | "BUYI" - zlecenie kupna "SELL" - zlecenie sprzedaży |
2 | Charakter, w jakim zawarto transakcję | Wskazanie, czy przekazanie zlecenia jest wynikiem prowadzenia przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 38 dyrektywy 2014/65/UE lub zawierania przez nich transakcji na własny rachunek w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 6 dyrektywy 2014/65/UE. Jeżeli przekazanie zlecenia nie jest wynikiem prowadzenia przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu obrotu polegającego na zestawianiu zleceń, ani zawierania przez nich transakcji na własny rachunek, w polu tym wskazuje się, że transakcję zawarto w innym charakterze. | "DEAL" - zawarcie transakcji na własny rachunek "MTCH" - obrót polegający na zestawianiu zleceń "AOTC" - transakcja zawarta w innym charakterze |
3 | Działalność z zakresu zapewniania płynności | Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu w ramach strategii animowania rynku na podstawie art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE czy też w ramach innej działalności prowadzonej zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/575 (1). | "tak" "nie" |
4 | Wykonanie zlecenia w firmie | Kod stosowany do identyfikacji osoby lub algorytmu w firmie inwestycyjnej, odpowiedzialnych za realizację transakcji wynikającej z danego zlecenia zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590. Jeżeli za realizację transakcji odpowiada osoba fizyczna, osobę tę identyfikuje się za pomocą {NATIONAL_ID}. Jeżeli za realizację transakcji odpowiada algorytm, pole to wypełnia się zgodnie z art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590. | {NATIONAL_ID} - osoby fizyczne {ALPHANUM-50} - algorytmy |
Jeżeli w realizację transakcji zaangażowane są co najmniej dwie osoby lub kombinacja osób i algorytmów, firma określa uczestnika rynku lub algorytm, którzy są w pierwszym rzędzie odpowiedzialni, jak określono w art. 9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590, i podaje w tym polu tożsamość tego uczestnika rynku lub algorytmu. Pole dotyczy wyłącznie wykonanych zleceń. | |||
5 | Kod identyfikacyjny zlecenia przekazanego do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej | Wewnętrzny kod stosowany przez firmę inwestycyjną do identyfikacji zlecenia przekazanego do systemów obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej, pod warunkiem że kod ten jest niepowtarzalny dla każdego dnia sesyjnego i każdego instrumentu finansowego. | {ALPHANUM-50} |
6 | Kod identyfikacyjny zlecenia przypisany przez inną firmę inwestycyjną lub system obrotu, do których przekazano zlecenie | Kod alfanumeryczny przypisany przez inną firmę inwestycyjną lub system obrotu, do których firma inwestycyjna przekazała zlecenie do wykonania. W polu tym wpisuje się kod identyfikacyjny przypisany tę inną firmę inwestycyjną lub przez system obrotu. | {ALPHANUM-50} |
7 | Kod identyfikacyjny odbiorcy zlecenia | Kod firmy inwestycyjnej, do której przekazano zlecenie, lub kod systemu obrotu, do którego przekazano zlecenie. | W przypadku firmy inwestycyjnej: {LEI} W przypadku systemu obrotu: {MIC} |
8 | Rodzaj zlecenia | Wskazanie rodzaju zlecenia przekazanego do systemu obrotu zgodnie ze specyfikacjami systemu obrotu. | {ALPHANUM-50} |
9 | Limit ceny | Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży może zostać wykonane. Spread dla zlecenia strategicznego. Może być ujemny lub dodatni. Pole to pozostawia się niewypełnione w przypadku zleceń bez limitu ceny lub zleceń niewycenionych. W przypadku obligacji zamiennych w tym polu podaje się realną cenę (czystą lub brudną) zastosowaną do danego zlecenia. W przypadku wykonania zlecenia firma inwestycyjna dokonuje również zapisu ceny, po której zrealizowano transakcję. | {DECIMAL-18/13} - jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. {DECIMAL-11/10} - jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. |
10 | Waluta w odniesieniu do ceny | Waluta, w jakiej wyrażona jest cena transakcyjna (ma zastosowanie, jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna) instrumentu finansowego, którego dotyczy zlecenie. | {CURRENCYCODE_3} |
11 | Oznaczenie ceny | Wskazanie, czy cenę i cenę wykonania wyrażono w wartościach pieniężnych, procentowo, jako stopę zwrotu lub w punktach bazowych. | "MONE" - wartość pieniężna "PERC" - wartość procentowa "YIEL" - stopa zwrotu "BAPO" - punkty bazowe |
12 | Dodatkowy limit ceny | Każdy inny limit ceny, który może mieć zastosowanie do zlecenia. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {DECIMAL-18/13} - jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. |
Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. {DECIMAL-11/10} - jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. | |||
13 | Limit aktywacji | Cena, która musi zostać osiągnięta, aby zlecenie stało się aktywne. W przypadku zleceń z limitem aktywacji, aktywowanych po wystąpienia zdarzeń niemających związku z ceną instrumentu finansowego, w polu tym podaje się limit aktywacji równy zero. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {DECIMAL-18/13} - jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. {DECIMAL-11/10} - jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. |
14 | Limit ceny zlecenia typu pegged | Maksymalny kurs, po którym zlecenie kupna typu pegged może zostać wykonane, lub minimalny kurs, po którym zlecenie sprzedaży typu pegged może zostać wykonane. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {DECIMAL-18/13} - jeżeli cena jest wyrażona jako wartość pieniężna. Jeżeli cena wyrażona jest jako wartość pieniężna, podaje się ją w walucie głównej. {DECIMAL-11/10} - jeżeli cena jest wyrażona jako odsetek lub jako stopa zwrotu. {DECIMAL-18/17} - jeżeli cena jest wyrażona jako punkty bazowe. |
15 | Pozostała ilość, w tym ukryta | Łączna ilość, która pozostaje w arkuszu zleceń po częściowym wykonaniu zlecenia lub w przypadku wystąpienia każdego innego zdarzenia wpływającego na zlecenie. W przypadku zdarzenia prowadzącego do częściowego wykonania zlecenia jest to łączny pozostały wolumen po tym częściowym wykonaniu. W przypadku wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń jest ona równa ilości początkowej. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. |
16 | Ilość wyświetlana | Ilość, która jest widoczna (czyli nie jest ukryta) w arkuszu zleceń. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. |
17 | Ilość będąca przedmiotem transakcji | W przypadku częściowego lub całkowitego wykonania zlecenia w polu tym podaje się zrealizowaną ilość. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. |
18 | Minimalna dopuszczalna ilość (MAQ) | Minimalna dopuszczalna wielkość zlecenia podlegająca wykonaniu, na którą mogą się składać wielokrotne częściowe wykonania, i zwykle dotyczy wyłącznie kategorii zleceń nietrwałych (non-persistent). Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. |
19 | Minimalna wielkość podlegająca wykonaniu (MES) | Minimalna, podlegająca wykonaniu wielkość każdego pojedynczego potencjalnego wykonania. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {DECIMAL-18/17} - jeżeli ilość jest wyrażona jako liczba jednostek. {DECIMAL-18/5} - jeżeli ilość jest wyrażona jako wartość pieniężna lub nominalna. |
20 | MES dotycząca tylko pierwszego wykonania | Wskazanie, czy MES obowiązuje wyłącznie dla pierwszego wykonania. Pola tego można nie wypełniać, jeżeli pole 19 jest puste. | "tak" "nie" |
21 | Wskaźnik "tylko pasywne" | Wskazanie, czy zlecenie przekazano do systemu obrotu i opatrzono cechą/oznaczeniem, które decydują o tym, że zlecenie nie podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez zestawienie go z dowolnymi przeciwstawnymi widocznymi zleceniami. | "tak" "nie" |
22 | Zapobiegnięcie automatycznemu wykonaniu | Wskazanie, czy zlecenie wprowadzono do arkusza zleceń, opatrując je warunkiem zapobiegającym automatycznemu wykonaniu, dzięki czemu zlecenie nie ulegnie wykonaniu w momencie wprowadzenia przez tego samego członka lub uczestnika zlecenia po przeciwnej stronie arkusza zleceń. | "tak" "nie" |
23 | Data i godzina (przekazania zlecenia) | Dokładna data i godzina przekazania zlecenia do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej. | {DATE_TIME_FORMAT} Liczbę cyfr po "sekundach" określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574. |
24 | Data i godzina (otrzymanie zlecenia) | Dokładna data i godzina każdego powiązanego ze zleceniem komunikatu przekazywanego do systemu obrotu lub do innej firmy inwestycyjnej lub otrzymywanego od systemu obrotu lub od innej firmy inwestycyjnej. | {DATE_TIME_FORMAT} Liczbę cyfr po "sekundach" określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574. |
25 | Numer kolejny | Każde zdarzenie wymienione w polu 26 firma inwestycyjna identyfikuje za pomocą dodatnich liczb całkowitych w porządku rosnącym. Numer kolejny jest niepowtarzalny dla każdego rodzaju zdarzenia, jest stosowany konsekwentnie w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, jest oznaczany przez firmę inwestycyjną znacznikiem czasu oraz jest trwały w odniesieniu do daty, w której wystąpiło dane zdarzenie. | {INTEGER-50} |
26 | Nowe zlecenie, modyfikacja zlecenia, anulowanie zlecenia, odrzucenie zlecenia, częściowe lub całkowite wykonanie | Nowe zlecenie: otrzymanie nowego zlecenia przez operatora systemu obrotu. Aktywowane: zlecenie, które staje się wykonalne lub, w zależności od przypadku, niewykonalne w momencie spełnienia z góry określonego warunku. | "NEWO" - nowe zlecenie "TRIG" - aktywowane |
Zastąpione przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu: gdy członek, uczestnik lub klient systemu obrotu postanawia z własnej inicjatywy zmienić dowolną cechę zlecenia, które uprzednio wprowadził do arkusza zleceń. Zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez systemy informatyczne operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy dotychczasowe cechy zlecenia typu peg lub zlecenia stop kroczący (trailing stop) zostają zmienione, aby odzwierciedlić pozycję zlecenia w arkuszu zleceń. Zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka): gdy dowolna cecha zlecenia zostaje zmieniona przez pracowników operatora systemu obrotu. Obejmuje to przypadki, gdy członek, uczestnik lub klient systemu obrotu doświadcza problemów informatycznych i musi anulować swoje zlecenia w trybie pilnym. Zmiana statusu z inicjatywy członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu. Obejmuje to aktywację i dezaktywację. Zmiana statusu w wyniku operacji rynku. Anulowane z inicjatywy członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu. Anulowane w wyniku operacji rynku. Obejmuje to mechanizm ochronny, którego stosowania wymaga się od firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny w celu realizacji strategii animatora rynku, jak określono w art. 17 i 48 dyrektywy 2014/65/UE. Zlecenie odrzucone: zlecenie otrzymane, lecz odrzucone przez operatora systemu obrotu. Zlecenie wygasłe: zlecenie, które usunięto z arkusza zleceń z upływem jego okresu ważności. Wykonane częściowo: zlecenie, które nie zostało wykonane w pełni, w związku z czym część zlecenia pozostaje do wykonania. Wykonane: sytuacja, w której do wykonania nie pozostała żadna część zlecenia. | "REME" - zastąpione przez członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu "REMA" - zastąpione w wyniku operacji rynku (automatycznie) "REMH" - zastąpione w wyniku operacji rynku (interwencja człowieka) "CHME" - zmiana statusu z inicjatywy członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu "CHMO" - zmiana statusu w wyniku operacji rynku "CAME" - anulowane z inicjatywy członka lub uczestnika lub klienta systemu obrotu "CAMO" - anulowane w wyniku operacji rynku "REMO" - zlecenie odrzucone "EXPI" - zlecenie wygasłe "PARF" - wykonane częściowo "FILL" - wykonane znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu. | ||
27 | Wskaźnik krótkiej sprzedaży | Transakcja krótkiej sprzedaży zawarta przez firmę inwestycyjną we własnym imieniu lub w imieniu klienta, jak opisano w art. 11 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590. Jeżeli firma inwestycyjna realizuje transakcję w imieniu klienta, który sprzedaje, a firma inwestycyjna - z zachowaniem należytej staranności - nie może stwierdzić, czy jest to transakcja krótkiej sprzedaży, niniejsze pole wypełnia się, wpisując "UNDI". Jeżeli transakcja dotyczy przekazanego zlecenia, które spełnia warunki przekazania określone w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/590, niniejsze pole wypełnia firma otrzymująca zlecenie w zgłoszeniu firmy otrzymującej zlecenie, korzystając z informacji uzyskanych od firmy przekazującej zlecenie. | "SESH" - krótka sprzedaż bez wyłączenia "SSEX" - krótka sprzedaż z wyłączeniem "SELL" - brak krótkiej sprzedaży "UNDI" - brak dostępnych informacji |
Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy instrument jest objęty zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 (2) oraz gdy zbywca jest firmą inwestycyjną lub klientem firmy inwestycyjnej. Pole to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wykonanych zleceń. | |||
28 | Wskaźnik zwolnienia | Wskazanie, czy transakcja została zrealizowana w ramach zwolnienia z wymogów przejrzystości przedtransakcyjnej zgodnie z art. 4 i 9 rozporządzenia (UE) nr 600/2014. W przypadku instrumentów udziałowych: "RFPT" = transakcja po cenie referencyjnej "NLIQ" = transakcje negocjowane w płynnych instrumentach finansowych "OILQ" = transakcje negocjowane w niepłynnych instrumentach finansowych "PRIC" = negocjowane transakcje zawierane na warunkach innych niż bieżąca cena rynkowa danego udziałowego instrumentu finansowego. W przypadku instrumentów innych niż udziałowe: "SIZE" = transakcja o wielkości powyżej określonej wielkości "ILQD" = transakcja na instrumencie niepłynnym Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w przypadku zleceń, które zostały wykonane w systemie obrotu w ramach zwolnienia. | Należy podać jedno lub więcej z następujących oznaczeń: "RFPT" - cena referencyjna "NLIQ" - negocjowane (płynne) "OILQ" - negocjowane (niepłynne) "PRIC" - negocjowane (warunki) "SIZE" - wielkość powyżej określonej wielkości "ILQD" - instrument niepłynny |
29 | Strategia przekierowania zlecenia | Zastosowana strategia przekierowania zlecenia według specyfikacji systemu obrotu. Pole to pozostawia się niewypełnione, jeżeli nie dotyczy. | {ALPHANUM-50} |
30 | Nadany przez system obrotu kod identyfikacyjny transakcji | Kod alfanumeryczny nadany transakcji przez system obrotu zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/575. Niniejsze pole wypełnia się wyłącznie w przypadku zleceń, które zostały wykonane w systemie obrotu. | {ALPHANUM-52} |
31 | Okres ważności | Ważne przez dzień (Good-For-Day): zlecenie wygasa z końcem dnia sesyjnego, w którym wprowadzono je do arkusza zleceń. Ważne dopóki nie anulowano (Good-Till-Cancelled): zlecenie pozostaje aktywne w arkuszu zleceń i podlega wykonaniu dopóki nie zostanie faktycznie anulowane. Ważne do godziny (Good-Till-Time): zlecenie wygasa najpóźniej o z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji. Ważne do daty (Good-Till-Date): zlecenie wygasa na koniec określonego dnia. Ważne do określonej daty i godziny (Good-Till-Specified Date and Time): zlecenie wygasa w określonym dniu o określonej godzinie. Ważne po godzinie (Good After Time): zlecenie staje się aktywne dopiero po z góry określonej godzinie podczas bieżącej sesji. | "GDAY" - ważne przez dzień "GTCA" - ważne dopóki nie anulowano "GTHT" - ważne do godziny "GTHD" - ważne do daty "GTDT" - ważne do określonej daty i godziny "GAFT" - ważne po godzinie |
Ważne po dacie (Good After Date): zlecenie staje się dopiero aktywne począwszy od z góry określonego dnia. Ważne po określonej dacie i godzinie (Good After Specified Date and Time): zlecenie staje się aktywne począwszy od z góry określonej godziny w z góry określonym dniu. Wykonaj natychmiast albo anuluj (Immediate-Or-Cancel): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń (w części możliwej do zrealizowania) i które nie pozostaje w arkuszu zleceń w odniesieniu do ewentualnej pozostałej części, która nie została wykonana. Wykonaj w całości albo anuluj (Fill-Or-Kill): zlecenie, które podlega wykonaniu z chwilą wprowadzenia go do arkusza zleceń, pod warunkiem że może zostać wykonane w całości: jeżeli zlecenie może zostać wykonane tylko częściowo, zostaje automatycznie odrzucone i w związku z tym nie może zostać wykonane. Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu. | "GAFD" - ważne po dacie "GADT" - ważne po określonej dacie i godzinie "IOCA" - wykonaj natychmiast albo anuluj "F" - wykonaj w całości albo anuluj lub znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu. | ||
32 | Ograniczenia dotyczące zlecenia | Ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia (Good For Closing Price Crossing Session): gdy zlecenie kwalifikuje się do realizacji w fazie dogrywki po cenie równej kursowi zamknięcia. Ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego (Valid For Auction): zlecenie jest aktywne i może zostać wykonane tylko w fazach ustalania kursu jednolitego (które mogą być z góry określone przez członka, uczestnika lub klienta systemu obrotu, który przekazał zlecenie, np. faza ustalania kursu jednolitego na otwarcie lub zamknięcie lub śróddzienna faza ustalania kursu jednolitego). Ważne tylko podczas notowań ciągłych (Valid For Continuous Trading only): zlecenie jest aktywne tyko podczas notowań ciągłych. Inne: wszelkie dodatkowe wskazania, które są specyficzne dla danego modelu biznesowego, platform lub systemów obrotu. | "SESR" - ważne podczas dogrywki po kursie zamknięcia "VFAR" - ważne podczas fazy ustalania kursu jednolitego "VFCR" - ważne tylko podczas notowań ciągłych znaki {ALPHANUM-4}, które nie są jeszcze w użyciu na potrzeby własnej klasyfikacji systemu obrotu. Jeżeli jednocześnie obowiązuje kilka ograniczeń, w polu tym podaje się stosowne oznaczenia oddzielone przecinkami. |
33 | Data i godzina okresu ważności | Pole to zawiera znacznik czasu wskazujący godzinę, o której zlecenie ulega aktywacji lub ostatecznemu usunięciu z arkusza zleceń. Ważne przez dzień: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń ze znacznikiem czasu tuż przed północą. Ważne do godziny: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz godzina określona w zleceniu. Ważne do daty: określona data wygaśnięcia ze znacznikiem czasu tuż przed północą. Ważne do określonej daty i godziny: określona data i godzina wygaśnięcia. Ważne po godzinie: data wprowadzenia zlecenia do arkusza zleceń oraz określona godzina, o której zlecenia stanie się aktywne. | {DATE_TIME_FORMAT} Liczbę cyfr po "sekundach" określa się zgodnie z tabelą 2 w załączniku do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/574. |
Ważne po dacie: określona data ze znacznikiem czasu tuż po północy. Ważne po określonej dacie i godzinie: określona data i godzina, kiedy zlecenie staje się aktywne. Ważne dopóki nie anulowano: ostateczna data i godzina, gdy zlecenie zostaje automatycznie usunięte w wyniku operacji rynku. Inne: znacznik czasu dla wszelkich dodatkowych rodzajów ważności zlecenia. | |||
34 | Zlecenie zbiorcze | Wskazanie, czy zlecenie jest zleceniem zbiorczym zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/575. | "tak" "nie" |
35 | Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia wychodzącego | Wszelkie instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje dotyczące zlecenia, które: są przekazywane przez firmę inwestycyjną do systemu obrotu, a w szczególności te instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje, które są dla systemu obrotu niezbędne dla pełnego zrozumienia sposobu, w jaki ma przetworzyć zlecenie; lub są przekazywane przez system obrotu do firmy inwestycyjnej, a w szczególności te instrukcje, parametry, warunki oraz inne szczegółowe informacje, które są dla firmy inwestycyjnej niezbędne, aby posiadała ona pełne informacje zwrotne dotyczące tego, w jaki sposób zlecenie zostało przetworzone. | Pole na tekst dowolny. |
(1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (zob. s. 152 niniejszego Dziennika Urzędowego). (2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 1). |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.