Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ( Dz.U. L 97 z 19.3.2021 )
Dzienniki UE
Dz.U.UE.L.2021.136.328
Akt jednorazowy Wersja od: 20 marca 2021 r.
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/451 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do sprawozdań nadzorczych instytucji oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 (Dz.U. L 97 z 19.3.2021)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 97 z dnia 19 marca 2021 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 21 kwietnia 2021 r.)
Strona 1468, załącznik XII powinien mieć brzmienie:
"ZAŁĄCZNIK XII
SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO (NSFR)
SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA WSKAŹNIKA STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO (NSFR)
WZORY DOTYCZĄCE PŁYNNOŚCI | ||
Numer wzoru | Kod wzoru | Oznaczenie wzoru / grupy wzorów |
NSFR | ||
80 | C 80.00 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
81 | C 81.00 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
UPROSZCZONY NSFR | ||
82 | C 82.00 | UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
83 | C 83.00 | UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO | ||
84 | C 84.00 | PODSUMOWUJĄCY WSKAŹNIK STABILNEGO FINANSOWANIA NETTO |
C 80.00 - NSFR - WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | |||||||
Waluta | |||||||
Kwota | |||||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | ||||||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do <1 roku | ≥ 1 rok | |||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | |||||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | |||||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | |||||
0040 | 1.1.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0050 | 1.1.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0060 | 1.1.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0070 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | |||||
0080 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | |||||
0090 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||||
0100 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0110 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0120 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0130 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 % | |||||
0140 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0150 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0160 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0170 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | |||||
0180 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0190 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0200 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0210 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 % | |||||
0220 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0230 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0240 | 1.2.4.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0250 | 1.2.5 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % | |||||
0260 | 1.2.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0270 | 1.2.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0280 | 1.2.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0290 | 1.2.6 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 % | |||||
0300 | 1.2.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0310 | 1.2.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0320 | 1.2.6.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0330 | 1.2.7 | Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 % | |||||
0340 | 1.2.7.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0350 | 1.2.7.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0360 | 1.2.7.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0370 | 1.2.8 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 % | |||||
0380 | 1.2.8.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0390 | 1.2.8.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0400 | 1.2.8.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0410 | 1.2.9 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 % | |||||
0420 | 1.2.9.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0430 | 1.2.9.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0440 | 1.2.9.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0450 | 1.2.10 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 % | |||||
0460 | 1.2.10.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0470 | 1.2.10.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0480 | 1.2.10.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0490 | 1.2.11 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 % | |||||
0500 | 1.2.11.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||||
0510 | 1.2.11.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0520 | 1.2.12 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 % | |||||
0530 | 1.2.12.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||||
0540 | 1.2.12.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0550 | 1.2.13 | Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | |||||
0560 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | |||||
0570 | 1.3.1 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe | |||||
0580 | 1.3.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||||
0590 | 1.3.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0600 | 1.3.2 | Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości | |||||
0610 | 1.3.3 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | |||||
0620 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | |||||
0630 | 1.4.1 | Depozyty operacyjne | |||||
0640 | 1.4.2 | Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi | |||||
0650 | 1.4.2.1 | Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||||
0660 | 1.4.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0670 | 1.4.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0680 | 1.4.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0690 | 1.4.2.2 | Zabezpieczone innymi aktywami | |||||
0700 | 1.4.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0710 | 1.4.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0720 | 1.4.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0730 | 1.4.3 | Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych | |||||
0740 | 1.4.4 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | |||||
0750 | 1.4.5 | Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 % | |||||
0760 | 1.4.5.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | |||||
0770 | 1.4.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||||
0780 | 1.4.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||||
0790 | 1.4.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0800 | 1.4.6 | Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne | |||||
0810 | 1.4.6.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | |||||
0820 | 1.4.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||||
0830 | 1.4.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
0840 | 1.4.7 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | |||||
0850 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | |||||
0860 | 1.5.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | |||||
0870 | 1.5.2 | Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | |||||
0880 | 1.5.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | |||||
0890 | 1.5.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | |||||
0900 | 1.5.5 | Inne | |||||
0910 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||||
0920 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | |||||
0930 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | |||||
0940 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | |||||
0950 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | |||||
0960 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | |||||
0970 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | |||||
0980 | 1.9.1 | Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu | |||||
0990 | 1.9.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||||
1000 | 1.9.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||||
1010 | 1.9.2 | Należności w dacie zawarcia transakcji | |||||
1020 | 1.9.3 | Zagrożone aktywa | |||||
1030 | 1.9.4 | Inne aktywa | |||||
1040 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | |||||
1050 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||||
1060 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | |||||
1070 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | |||||
1080 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | |||||
1090 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania |
Kwota | |||||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | ||||||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do <1 roku | ≥ 1 rok | |||||
Pozycja | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | |||
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | |||||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | |||||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | |||||
0040 | 1.1.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
0050 | 1.1.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | |
0060 | 1.1.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
0070 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | 0 % | 50 % | 100 % | ||
0080 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | |||||
0090 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||||
0100 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 0 % | ||||
0110 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0120 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0130 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 % | |||||
0140 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 5 % | ||||
0150 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0160 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0170 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | |||||
0180 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 7 % | ||||
0190 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0200 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0210 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 % | |||||
0220 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 12 % | ||||
0230 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0240 | 1.2.4.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0250 | 1.2.5 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % | |||||
0260 | 1.2.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 15 % | ||||
0270 | 1.2.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0280 | 1.2.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0290 | 1.2.6 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 % | |||||
0300 | 1.2.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 20 % | ||||
0310 | 1.2.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0320 | 1.2.6.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0330 | 1.2.7 | Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 % | |||||
0340 | 1.2.7.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 25 % | ||||
0350 | 1.2.7.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0360 | 1.2.7.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0370 | 1.2.8 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 % | |||||
0380 | 1.2.8.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 30 % | ||||
0390 | 1.2.8.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0400 | 1.2.8.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0410 | 1.2.9 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 % | |||||
0420 | 1.2.9.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 35 % | ||||
0430 | 1.2.9.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0440 | 1.2.9.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0450 | 1.2.10 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 % | |||||
0460 | 1.2.10.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 40 % | ||||
0470 | 1.2.10.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0480 | 1.2.10.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0490 | 1.2.11 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 % | |||||
0500 | 1.2.11.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | ||||
0510 | 1.2.11.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0520 | 1.2.12 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 % | |||||
0530 | 1.2.12.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 55 % | ||||
0540 | 1.2.12.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
0550 | 1.2.13 | Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | 85 % | ||||
0560 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | |||||
0570 | 1.3.1 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe | |||||
0580 | 1.3.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 85 % | ||
0590 | 1.3.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | ||
0600 | 1.3.2 | Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości | 100 % | ||||
0610 | 1.3.3 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | 85 % | 85 % | 85 % | ||
0620 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | |||||
0630 | 1.4.1 | Depozyty operacyjne | 50 % | 50 % | 100 % | ||
0640 | 1.4.2 | Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi | |||||
0650 | 1.4.2.1 | Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||||
0660 | 1.4.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 0 % | 50 % | 100 % | ||
0670 | 1.4.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 100 % | ||
0680 | 1.4.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | ||
0690 | 1.4.2.2 | Zabezpieczone innymi aktywami | |||||
0700 | 1.4.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 5 % | 50 % | 100 % | ||
0710 | 1.4.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 100 % | ||
0720 | 1.4.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | ||
0730 | 1.4.3 | Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych | 10 % | 50 % | 100 % | ||
0740 | 1.4.4 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | 85 % | 85 % | 85 % | ||
0750 | 1.4.5 | Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 % | |||||
0760 | 1.4.5.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | |||||
0770 | 1.4.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 50 % | 50 % | 65 % | ||
0780 | 1.4.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 65 % | ||
0790 | 1.4.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | ||
0800 | 1.4.6 | Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne | |||||
0810 | 1.4.6.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | |||||
0820 | 1.4.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | 50 % | 85 % | ||
0830 | 1.4.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | 100 % | ||
0840 | 1.4.7 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | 10 % | 50 % | 85 % | ||
0850 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | |||||
0860 | 1.5.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | 0 % | 0 % | 0 % | ||
0870 | 1.5.2 | Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | 0 % | 0 % | 0 % | ||
0880 | 1.5.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | 0 % | 0 % | 0 % | ||
0890 | 1.5.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | 0 % | 0 % | 0 % | ||
0900 | 1.5.5 | Inne | 0 % | 0 % | 0 % | ||
0910 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||||
0920 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | |||||
0930 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | 5 % | ||||
0940 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | 100 % | ||||
0950 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |
0960 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | |
0970 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | |||||
0980 | 1.9.1 | Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu | |||||
0990 | 1.9.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 85 % | ||||
1000 | 1.9.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||||
1010 | 1.9.2 | Należności w dacie zawarcia transakcji | 0 % | ||||
1020 | 1.9.3 | Zagrożone aktywa | 100 % | 100 % | 100 % | ||
1030 | 1.9.4 | Inne aktywa | 50 % | 50 % | 100 % | ||
1040 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | |||||
1050 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||||
1060 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | 5 % | 5 % | 5 % | ||
1070 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | 5 % | 7.5 % | 10 % | ||
1080 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | 100 % | 100 % | 100 % | ||
1090 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania |
Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Wymagane stabilne finansowanie | |||||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | |||||||
< 6 miesięcy | > 6 miesięcy do < 1 roku | > 1 rok | ||||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | ||||||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | ||||||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | ||||||
0040 | 1.1.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0050 | 1.1.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0060 | 1.1.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0070 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | ||||||
0080 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | ||||||
0090 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | ||||||
0100 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0110 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0120 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0130 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 5 % | ||||||
0140 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0150 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0160 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0170 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | ||||||
0180 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0190 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0200 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0210 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 12 % | ||||||
0220 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0230 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0240 | 1.2.4.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0250 | 1.2.5 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % | ||||||
0260 | 1.2.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0270 | 1.2.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0280 | 1.2.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0290 | 1.2.6 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 20 % | ||||||
0300 | 1.2.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0310 | 1.2.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0320 | 1.2.6.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0330 | 1.2.7 | Sekurytyzacje poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25 % | ||||||
0340 | 1.2.7.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0350 | 1.2.7.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0360 | 1.2.7.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0370 | 1.2.8 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30 % | ||||||
0380 | 1.2.8.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0390 | 1.2.8.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0400 | 1.2.8.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0410 | 1.2.9 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 35 % | ||||||
0420 | 1.2.9.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0430 | 1.2.9.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0440 | 1.2.9.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0450 | 1.2.10 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 40 % | ||||||
0460 | 1.2.10.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0470 | 1.2.10.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0480 | 1.2.10.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0490 | 1.2.11 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 50 % | ||||||
0500 | 1.2.11.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||||
0510 | 1.2.11.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0520 | 1.2.12 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 55 % | ||||||
0530 | 1.2.12.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||||
0540 | 1.2.12.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0550 | 1.2.13 | Aktywa płynne wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | ||||||
0560 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | ||||||
0570 | 1.3.1 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości oraz giełdowe instrumenty kapitałowe | ||||||
0580 | 1.3.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||||
0590 | 1.3.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0600 | 1.3.2 | Niegiełdowe instrumenty kapitałowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości | ||||||
0610 | 1.3.3 | Papiery wartościowe niebędące aktywami płynnymi wysokiej jakości obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | ||||||
0620 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | ||||||
0630 | 1.4.1 | Depozyty operacyjne | ||||||
0640 | 1.4.2 | Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych z klientami finansowymi | ||||||
0650 | 1.4.2.1 | Zabezpieczone aktywami poziomu 1 kwalifikującymi się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | ||||||
0660 | 1.4.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0670 | 1.4.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0680 | 1.4.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0690 | 1.4.2.2 | Zabezpieczone innymi aktywami | ||||||
0700 | 1.4.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0710 | 1.4.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0720 | 1.4.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0730 | 1.4.3 | Inne kredyty i zaliczki dla klientów finansowych | ||||||
0740 | 1.4.4 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok w puli aktywów stanowiących zabezpieczenie | ||||||
0750 | 1.4.5 | Kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne, w przypadku gdy kredytom tym przypisuje się wagę ryzyka równą nie więcej niż 35 % | ||||||
0760 | 1.4.5.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | ||||||
0770 | 1.4.5.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||||
0780 | 1.4.5.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||||
0790 | 1.4.5.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0800 | 1.4.6 | Inne kredyty dla klientów niefinansowych innych niż banki centralne | ||||||
0810 | 1.4.6.0.1 | w tym: zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomości mieszkalnej | ||||||
0820 | 1.4.6.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||||
0830 | 1.4.6.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
0840 | 1.4.7 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | ||||||
0850 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | ||||||
0860 | 1.5.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | ||||||
0870 | 1.5.2 | Kredyty preferencyjne oraz instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | ||||||
0880 | 1.5.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | ||||||
0890 | 1.5.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | ||||||
0900 | 1.5.5 | Inne | ||||||
0910 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||||
0920 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | ||||||
0930 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | ||||||
0940 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | ||||||
0950 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | ||||||
0960 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | ||||||
0970 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | ||||||
0980 | 1.9.1 | Towary będące przedmiotem fizycznego obrotu | ||||||
0990 | 1.9.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||||
1000 | 1.9.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||||
1010 | 1.9.2 | Należności w dacie zawarcia transakcji | ||||||
1020 | 1.9.3 | Zagrożone aktywa | ||||||
1030 | 1.9.4 | Inne aktywa | ||||||
1040 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | ||||||
1050 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||||
1060 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | ||||||
1070 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | ||||||
1080 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | ||||||
1090 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe, dla których właściwy organ określił wskaźniki wymaganego stabilnego finansowania |
C 81.00 - NSFR - DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
Waluta |
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | ||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do <1 roku | ≥ 1 rok | |||
0010 | 0020 | 0030 | |||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE | |||
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych | |||
0030 | 2.1.1 | Kapitał podstawowy Tier I | |||
0040 | 2.1.2 | Kapitał dodatkowy Tier I | |||
0050 | 2.1.3 | Kapitał Tier II | |||
0060 | 2.1.4 | Inne instrumenty kapitałowe | |||
0070 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych | |||
0080 | 2.2.0.1 | w tym: obligacje detaliczne | |||
0090 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne | |||
0100 | 2.2.0.2 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | |||
0110 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne | |||
0120 | 2.2.0.3 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | |||
0130 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) | |||
0140 | 2.3.0.1 | w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych | |||
0150 | 2.3.0.2 | w tym: depozyty operacyjne | |||
0160 | 2.3.1 | Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | |||
0170 | 2.3.2 | Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | |||
0180 | 2.3.3 | Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim | |||
0190 | 2.3.4 | Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych | |||
0200 | 2.3.5 | Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi | |||
0210 | 2.3.6 | Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych | |||
0220 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0230 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych | |||
0240 | 2.5.0.1 | w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci | |||
0250 | 2.5.1 | Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego | |||
0260 | 2.5.2 | Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego | |||
0270 | 2.5.3 | Zobowiązania ze strony klientów finansowych | |||
0280 | 2.5.3.1 | Depozyty operacyjne | |||
0290 | 2.5.3.2 | Nadwyżka depozytów operacyjnych | |||
0300 | 2.5.3.3 | Inne zobowiązania | |||
0310 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta | |||
0320 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych | |||
0330 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań | |||
0340 | 2.8.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | |||
0350 | 2.8.2 | Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | |||
0360 | 2.8.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | |||
0370 | 2.8.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | |||
0380 | 2.8.5 | Inne | |||
0390 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań | |||
0400 | 2.9.1 | Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji | |||
0410 | 2.9.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
0420 | 2.9.3 | Udziały mniejszości | |||
0430 | 2.9.4 | Inne zobowiązania | |||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE | |||
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych | |||
0030 | 2.1.1 | Kapitał podstawowy Tier I | 100 % | ||
0040 | 2.1.2 | Kapitał dodatkowy Tier I | 0 % | 0 % | 100 % |
0050 | 2.1.3 | Kapitał Tier II | 0 % | 0 % | 100 % |
0060 | 2.1.4 | Inne instrumenty kapitałowe | 0 % | 0 % | 100 % |
0070 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych | |||
0080 | 2.2.0.1 | w tym: obligacje detaliczne | |||
0090 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne | 95 % | 95 % | 100 % |
0100 | 2.2.0.2 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | 100 % | ||
0110 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne | 90 % | 90 % | 100 % |
0120 | 2.2.0.3 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | 100 % | ||
0130 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) | |||
0140 | 2.3.0.1 | w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych | |||
0150 | 2.3.0.2 | w tym: depozyty operacyjne | |||
0160 | 2.3.1 | Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | 50 % | 50 % | 100 % |
0170 | 2.3.2 | Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | 50 % | 50 % | 100 % |
0180 | 2.3.3 | Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim | 50 % | 50 % | 100 % |
0190 | 2.3.4 | Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych | 50 % | 50 % | 100 % |
0200 | 2.3.5 | Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi | 50 % | 50 % | 100 % |
0210 | 2.3.6 | Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych | 50 % | 50 % | 100 % |
0220 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0230 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych | |||
0240 | 2.5.0.1 | w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci | |||
0250 | 2.5.1 | Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego | 0 % | 50 % | 100 % |
0260 | 2.5.2 | Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego | 0 % | 50 % | 100 % |
0270 | 2.5.3 | Zobowiązania ze strony klientów finansowych | |||
0280 | 2.5.3.1 | Depozyty operacyjne | 50 % | 50 % | 100 % |
0290 | 2.5.3.2 | Nadwyżka depozytów operacyjnych | 0 % | 50 % | 100 % |
0300 | 2.5.3.3 | Inne zobowiązania | 0 % | 50 % | 100 % |
0310 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta | 0 % | 50 % | 100 % |
0320 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych | 0 % | 0 % | 0 % |
0330 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań | |||
0340 | 2.8.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | 0 % | 0 % | 0 % |
0350 | 2.8.2 | Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | 0 % | 0 % | 0 % |
0360 | 2.8.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | 0 % | 0 % | 0 % |
0370 | 2.8.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | 0 % | 0 % | 0 % |
0380 | 2.8.5 | Inne | 0 % | 0 % | 0 % |
0390 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań | |||
0400 | 2.9.1 | Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji | 0 % | 0 % | 0 % |
0410 | 2.9.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 % | 50 % | 100 % |
0420 | 2.9.3 | Udziały mniejszości | 0 % | 50 % | 100 % |
0430 | 2.9.4 | Inne zobowiązania | 0 % | 50 % | 100 % |
Wiersz | ID | Pozycja | Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Dostępne stabilne finansowanie | ||||||
< 6 miesięcy | ≥ 6 miesięcy do <1 roku | ≥ 1 rok | Ogółem | |||||||
0010 | 0020 | 0030 | 0100 | |||||||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE | ||||||||
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych | ||||||||
0030 | 2.1.1 | Kapitał podstawowy Tier I | ||||||||
0040 | 2.1.2 | Kapitał dodatkowy Tier I | ||||||||
0050 | 2.1.3 | Kapitał Tier II | ||||||||
0060 | 2.1.4 | Inne instrumenty kapitałowe | ||||||||
0070 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych | ||||||||
0080 | 2.2.0.1 | w tym: obligacje detaliczne | ||||||||
0090 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne | ||||||||
0100 | 2.2.0.2 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | ||||||||
0110 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne | ||||||||
0120 | 2.2.0.3 | w tym: ze znaczną karą za przedterminowe wycofanie | ||||||||
0130 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) | ||||||||
0140 | 2.3.0.1 | w tym: transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych | ||||||||
0150 | 2.3.0.2 | w tym: depozyty operacyjne | ||||||||
0160 | 2.3.1 | Zobowiązania ze strony rządu centralnego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | ||||||||
0170 | 2.3.2 | Zobowiązania ze strony samorządów regionalnych lub władz lokalnych państwa członkowskiego lub państwa trzeciego | ||||||||
0180 | 2.3.3 | Zobowiązania ze strony podmiotów sektora publicznego w państwie członkowskim lub w państwie trzecim | ||||||||
0190 | 2.3.4 | Zobowiązania ze strony wielostronnych banków rozwoju i organizacji międzynarodowych | ||||||||
0200 | 2.3.5 | Zobowiązania ze strony klientów będących przedsiębiorstwami niefinansowymi | ||||||||
0210 | 2.3.6 | Zobowiązania ze strony unii kredytowych, przedsiębiorstw inwestowania indywidualnego i brokerów depozytowych | ||||||||
0220 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||||||
0230 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych | ||||||||
0240 | 2.5.0.1 | w tym: depozyty na żądanie zapewniane instytucji centralnej przez członka sieci | ||||||||
0250 | 2.5.1 | Zobowiązania ze strony EBC lub banku centralnego państwa członkowskiego | ||||||||
0260 | 2.5.2 | Zobowiązania ze strony banku centralnego państwa trzeciego | ||||||||
0270 | 2.5.3 | Zobowiązania ze strony klientów finansowych | ||||||||
0280 | 2.5.3.1 | Depozyty operacyjne | ||||||||
0290 | 2.5.3.2 | Nadwyżka depozytów operacyjnych | ||||||||
0300 | 2.5.3.3 | Inne zobowiązania | ||||||||
0310 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta | ||||||||
0320 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań netto z tytułu instrumentów pochodnych | ||||||||
0330 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań | ||||||||
0340 | 2.8.1 | Scentralizowane oszczędności regulowane | ||||||||
0350 | 2.8.2 | Kredyty preferencyjne oraz właściwe instrumenty kredytowe i instrumenty wsparcia płynności | ||||||||
0360 | 2.8.3 | Kwalifikowalne obligacje zabezpieczone | ||||||||
0370 | 2.8.4 | Działalność rozliczeniowa w zakresie instrumentów pochodnych prowadzona na rzecz klientów | ||||||||
0380 | 2.8.5 | Inne | ||||||||
0390 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań | ||||||||
0400 | 2.9.1 | Zobowiązania w dacie zawarcia transakcji | ||||||||
0410 | 2.9.2 | Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||||
0420 | 2.9.3 | Udziały mniejszości | ||||||||
0430 | 2.9.4 | Inne zobowiązania |
C 82.00 - NSFR - UPROSZCZONE WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE |
Waluta |
Kwota | |||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | ||||
< 1 rok | ≥ 1 rok | ||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0010 | 0020 | 0030 |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | |||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | |||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | |||
0040 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | |||
0050 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | |||
0060 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||
0070 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||
0080 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||
0090 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0100 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | |||
0110 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||
0120 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||
0130 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0140 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0-20 % | |||
0150 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | |||
0160 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | |||
0170 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0180 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 % | |||
0190 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||
0200 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0210 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | |||
0220 | 1.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||
0230 | 1.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0240 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | |||
0250 | 1.4.1 | Kredyty udzielane klientom niefinansowym | |||
0260 | 1.4.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||
0270 | 1.4.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0280 | 1.4.2 | Kredyty udzielane klientom finansowym | |||
0290 | 1.4.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | |||
0300 | 1.4.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | |||
0310 | 1.4.3 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | |||
0320 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | |||
0330 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0340 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | |||
0350 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | |||
0360 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | |||
0370 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | |||
0380 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | |||
0390 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | |||
0400 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | |||
0410 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0420 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | |||
0430 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | |||
0440 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | |||
0450 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy |
Standardowy wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | |||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | ||||
< 1 rok | ≥ 1 rok | ||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0040 | 0050 | 0060 |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | |||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | |||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | 0 % | 0 % | 0 % |
0040 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | 0 % | 100 % | |
0050 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | |||
0060 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | |||
0070 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 0 % | ||
0080 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||
0090 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||
0100 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | |||
0110 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 10 % | ||
0120 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||
0130 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||
0140 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0-20 % | |||
0150 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | 20 % | ||
0160 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | 50 % | ||
0170 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||
0180 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 % | |||
0190 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 55 % | ||
0200 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | ||
0210 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | |||
0220 | 1.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | 85 % | |
0230 | 1.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | |
0240 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | |||
0250 | 1.4.1 | Kredyty udzielane klientom niefinansowym | |||
0260 | 1.4.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | 85 % | |
0270 | 1.4.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | |
0280 | 1.4.2 | Kredyty udzielane klientom finansowym | |||
0290 | 1.4.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | 50 % | 100 % | |
0300 | 1.4.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | 100 % | 100 % | |
0310 | 1.4.3 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | 50 % | 85 % | |
0320 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | 0 % | 0 % | |
0330 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0340 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | |||
0350 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | 5 % | ||
0360 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | 100 % | ||
0370 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | 85 % | 85 % | 85 % |
0380 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | |||
0390 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | 100 % | 100 % | |
0400 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | |||
0410 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||
0420 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | 5 % | 5 % | |
0430 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | 10 % | 10 % | |
0440 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | 100 % | 100 % | |
0450 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy |
Mający zastosowanie wskaźnik wymaganego stabilnego finansowania | Wymagane stabilne finansowanie | |||||
Aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości według terminu zapadalności | Aktywa płynne wysokiej jakości | |||||
< 1 rok | ≥ 1 rok | |||||
Wiersz | ID | Pozycja | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 |
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | ||||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | ||||
0030 | 1.1.1 | Środki pieniężne, kapitały rezerwowe oraz aktywa płynne wysokiej jakości stanowiące ekspozycje wobec banków centralnych | ||||
0040 | 1.1.2 | Pozostałe aktywa inne niż aktywa płynne wysokiej jakości będące ekspozycjami w stosunku do banków centralnych | ||||
0050 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | ||||
0060 | 1.2.1 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0 % | ||||
0070 | 1.2.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||
0080 | 1.2.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||
0090 | 1.2.1.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0100 | 1.2.2 | Aktywa poziomu 1 kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 7 % | ||||
0110 | 1.2.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||
0120 | 1.2.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||
0130 | 1.2.2.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0140 | 1.2.3 | Aktywa poziomu 2A kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 15 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 0-20 % | ||||
0150 | 1.2.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż sześć miesięcy | ||||
0160 | 1.2.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej sześć miesięcy, ale mniej niż jeden rok | ||||
0170 | 1.2.3.3 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0180 | 1.2.4 | Aktywa poziomu 2B kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 25-35 % oraz udziały lub jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania kwalifikujące się do redukcji wartości wskaźnika pokrycia wypływów netto o 30-55 % | ||||
0190 | 1.2.4.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||
0200 | 1.2.4.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0210 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | ||||
0220 | 1.3.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||
0230 | 1.3.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0240 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | ||||
0250 | 1.4.1 | Kredyty udzielane klientom niefinansowym | ||||
0260 | 1.4.1.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||
0270 | 1.4.1.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0280 | 1.4.2 | Kredyty udzielane klientom finansowym | ||||
0290 | 1.4.2.1 | Aktywa wolne od obciążeń lub obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący mniej niż jeden rok | ||||
0300 | 1.4.2.2 | Aktywa obciążone na rezydualny termin zapadalności wynoszący co najmniej jeden rok | ||||
0310 | 1.4.3 | Produkty związane z bilansowym finansowaniem handlu | ||||
0320 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | ||||
0330 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||
0340 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | ||||
0350 | 1.7.1 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami | ||||
0360 | 1.7.2 | Instrumenty pochodne będące aktywami wskaźnika stabilnego finansowania netto | ||||
0370 | 1.7.3 | Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający | ||||
0380 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | ||||
0390 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | ||||
0400 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | ||||
0410 | 1.10.1 | Nieodwoływalne instrumenty w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||
0420 | 1.10.2 | Nieodwoływalne instrumenty | ||||
0430 | 1.10.3 | Pozycje pozabilansowe związane z finansowaniem handlu | ||||
0440 | 1.10.4 | Zagrożone pozycje pozabilansowe | ||||
0450 | 1.10.5 | Inne ekspozycje pozabilansowe określone przez właściwe organy |
C 83.00 - NSFR - UPROSZCZONE DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE |
Waluta |
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | Standardowy wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Mający zastosowanie wskaźnik dostępnego stabilnego finansowania | Dostępne stabilne finansowanie | |||
< 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | < 1 rok | ≥ 1 rok | ||||
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | |||
0010 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE | |||||||
0020 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych | 0 % | 100 % | |||||
0030 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych | |||||||
0040 | 2.2.1 | Stabilne depozyty detaliczne | 95 % | 100 % | |||||
0050 | 2.2.2 | Inne depozyty detaliczne | 90 % | 100 % | |||||
0060 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) | 50 % | 100 % | |||||
0070 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych | 50 % | 100 % | |||||
0080 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | |||||||
0090 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych | 0 % | 100 % | |||||
0100 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta | 0 % | 100 % | |||||
0110 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań | 0 % | ||||||
0120 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań | 0 % | 100 % |
C 84.00 - Podsumowujący wskaźnik stabilnego finansowania netto |
Waluta |
Wiersz | ID | Pozycja | Kwota | Wymagane stabilne finansowanie | Dostępne stabilne finansowanie | Stosunek |
0010 | 0020 | 0030 | 0040 | |||
0010 | 1 | WYMAGANE STABILNE FINANSOWANIE | ||||
0020 | 1.1 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów stanowiących ekspozycje wobec banków centralnych | ||||
0030 | 1.2 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów płynnych | ||||
0040 | 1.3 | Wymagane stabilne finansowanie z papierów wartościowych innych niż aktywa płynne | ||||
0050 | 1.4 | Wymagane stabilne finansowanie z kredytów | ||||
0060 | 1.5 | Wymagane stabilne finansowanie ze współzależnych aktywów | ||||
0070 | 1.6 | Wymagane stabilne finansowanie z aktywów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||
0080 | 1.7 | Wymagane stabilne finansowanie z instrumentów pochodnych | ||||
0090 | 1.8 | Wymagane stabilne finansowanie z wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania | ||||
0100 | 1.9 | Wymagane stabilne finansowanie z innych aktywów | ||||
0110 | 1.10 | Wymagane stabilne finansowanie z pozycji pozabilansowych | ||||
0120 | 2 | DOSTĘPNE STABILNE FINANSOWANIE | ||||
0130 | 2.1 | Dostępne stabilne finansowanie z pozycji i instrumentów kapitałowych | ||||
0140 | 2.2 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów detalicznych | ||||
0150 | 2.3 | Dostępne stabilne finansowanie od innych klientów niefinansowych (z wyjątkiem banków centralnych) | ||||
0160 | 2.4 | Dostępne stabilne finansowanie z depozytów operacyjnych | ||||
0170 | 2.5 | Dostępne stabilne finansowanie z zobowiązań i nieodwoływalnych instrumentów w ramach grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony w przypadku objęcia preferencyjnym traktowaniem | ||||
0180 | 2.6 | Dostępne stabilne finansowanie od klientów finansowych i banków centralnych | ||||
0190 | 2.7 | Dostępne stabilne finansowanie z zapewnionych zobowiązań, w przypadku gdy nie można zidentyfikować kontrahenta | ||||
0200 | 2.8 | Dostępne stabilne finansowanie ze współzależnych zobowiązań | ||||
0210 | 2.9 | Dostępne stabilne finansowanie z innych zobowiązań | ||||
0220 | 3 | NSFR" |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.