Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw
Dz.U.UE.L.2009.273.19
Akt jednorazowySprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 290/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 63/2002 (EBC/2001/18) w sprawie statystyki dotyczącej stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe w odniesieniu do depozytów i pożyczek dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (EBC/2009/7)
(Dz.U.UE L z dnia 17 października 2009 r.)
Strona 77, załącznik I pkt 1, przypis do ust. 7 sekcji III części 1 otrzymuje brzmienie:
"(*) Suma wariancji wewnętrzwarstwowych definiowanych jako powinna być znacząco niższa od całkowite wariancji zbioru sprawozdawczego definiowanej jako gdzie h oznacza daną warstwę, xi - stopę procentową dla instytucji i, - średnią arytmetyczną stopy procentowej warstwy h, n - całkowitą liczbę instytucji w próbie, a - średnią arytmetyczną stóp procentowych wszystkich instytucji z danej próby.".
Strona 78, załącznik II, tytuł:
zamiast: "Annex II",
powinno być: "Załącznik II";
część 1 pkt I ppkt 2, wzór otrzymuje brzmienie:
;
część 1 pkt I ppkt 2, objaśnienia do wzoru:
zamiast: "with:",
powinno być: "gdzie:".
Strona 94, załącznik II, część 4 pkt XIV ppkt 52:
zamiast: "...and (c)...",
powinno być: "...oraz (c)...".
Strona 86, załącznik II, część 5 pkt XVIII ppkt 72 ostatnie zdanie przed wzorem otrzymuje brzmienie:
"Szacowaną kwotę nowych transakcji dla całkowitego zbioru oblicza się za pomocą następującego wzoru ogólnego:".
Strona 96, załącznik III przypis 1:
zamiast:
"(1) gdzie D - maksymalny błąd losowy, zα/2 - wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności - wariancja estymatora parametru, - szacowana wariancja estymatora parametru.",
powinno być:
"(1) , gdzie D - maksymalny błąd losowy, zα/2 - wskaźnik wyliczony z rozkładu normalnego lub rozkładu odpowiedniego zgodnie ze strukturą danych (np. rozkład t-studenta), przy założeniu poziomu ufności - wariancja estymatora parametru - szacowana wariancja estymatora parametru θ.".