Art. 3. - Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego i ryzyka prawnego - Rozporządzenie delegowane 152/2013 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.52.37

Akt obowiązujący

Wersja od: 23 lutego 2013 r.

Artykuł  3

Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego i ryzyka prawnego

1. CCP oblicza swoje wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego, w tym ryzyka prawnego, o których mowa w art. 1, przy wykorzystaniu metody podstawowego wskaźnika lub zaawansowanych metod pomiaru określonych w dyrektywie 2006/48/WE, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ust. 2-7.

2. Na potrzeby obliczenia swoich wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego CCP może korzystać z metody podstawowego wskaźnika zgodnie z art. 103 dyrektywy 2006/48/WE.

3. CCP posiada dobrze udokumentowany system oceny ryzyka operacyjnego i zarządzania nim wraz z jasno określonymi kompetencjami przypisanymi w ramach tego systemu. Określa on swój poziom ekspozycji na ryzyko operacyjne i prowadzi rejestr istotnych danych na temat ryzyka operacyjnego, w tym danych na temat istotnych strat. System ten jest poddawany okresowym przeglądom przeprowadzanym przez niezależny podmiot posiadający wiedzę niezbędną do przeprowadzenia takiego przeglądu.

4. System oceny ryzyka operacyjnego CCP jest ściśle zintegrowany z procesami zarządzania ryzykiem CCP. Dostarczane przez niego wyniki stanowią integralną część procesu monitorowania i kontroli profilu ryzyka operacyjnego CCP.

5. CCP wdraża system informowania kierownictwa wyższego szczebla, w ramach którego sprawozdania na temat ryzyka operacyjnego przedstawiane są działom i osobom pełniącym odpowiednie funkcje w obrębie CCP. CCP posiada procedury służące podejmowaniu właściwych działań zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniach dla kierownictwa.

6. CCP może się również zwrócić do właściwego organu z wnioskiem o zezwolenie na stosowanie zaawansowanych metod pomiaru. Właściwy organ może udzielić CCP zezwolenia na stosowanie zaawansowanych metod pomiaru w oparciu o własne systemy pomiaru ryzyka operacyjnego zgodnie z art. 105 dyrektywy 2006/48/WE.

7. CCP stosujący na potrzeby obliczeń swoich wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego zaawansowane metody pomiaru, o których mowa w ust. 6, posiada kapitał, którego wysokość w każdym momencie wynosi co najmniej 80 % wymaganego kapitału obliczonego przy zastosowaniu metody podstawowego wskaźnika zgodnie z ust. 2.