Przekazywanie i zbieranie informacji dotyczących nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii oraz uchylenie decyzji ERRS/2011/6 (ERRS/2015/2).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.394.4

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2015 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie przekazywania i zbierania informacji dotyczących nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii oraz uchylająca decyzję ERRS/2011/6

(ERRS/2015/2)

(2015/C 394/03)

(Dz.U.UE C z dnia 27 listopada 2015 r.)

RADA GENERALNA EUROPEJSKIEJ RADY DS. RYZYKA SYSTEMOWEGO,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ¹ , w szczególności jego art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 2, art. 8 ust. 2 oraz art. 15,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ² , w szczególności jego art. 2 lit. b), art. 5 i art. 6 ust. 4,

uwzględniając decyzję Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/1 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustanawiającą regulamin Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ³ , w szczególności jej art. 28 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 stanowi, że Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) identyfikuje lub gromadzi oraz analizuje wszystkie informacje istotne i niezbędne dla wykonywania nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii w celu przyczyniania się do przeciwdziałania ryzykom systemowym dla stabilności finansowej w Unii, które pojawiają się w związku z wydarzeniami w obrębie systemu finansowego, lub ograniczania tych ryzyk, z uwzględnieniem zmian natury makroekonomicznej, tak aby zapobiegać okresom rozpowszechnionego występowania trudności finansowych.

(2) Art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 stanowi, że Europejskie Urzędy Nadzoru, Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Komisja Europejska, krajowe organy nadzoru i krajowe organy statystyczne współpracują ściśle z ERRS i dostarczają jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji zadań ERRS zgodnie z przepisami unijnymi.

(3) Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 ERRS może zażądać od Europejskich Urzędów Nadzoru informacji zasadniczo w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych.

(4) Motyw 10 rozporządzenia (UE) nr 1096/2010 stanowi: "EBC należy powierzyć zadanie zapewniania ERRS wsparcia w zakresie statystyki [...]", zgodnie z motywem 9 tego rozporządzenia.

(5) Niniejsza decyzja nie narusza prawa EBC do wykorzystywania na własne potrzeby informacji zbieranych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny ⁴ .

(6) ERRS, EBC oraz Europejskie Urzędy Nadzoru postanowiły zaktualizować istniejące zasady dotyczące regularnego przekazywania informacji zagregowanych, by uwzględnić potrzeby ERRS,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakres

Niniejsza decyzja wskazuje informacje zagregowane niezbędne dla ERRS w związku z wykonywaniem powierzonych jej zadań oraz określa szczegółowe zasady przekazywania i zbierania takich informacji.

Artykuł  2

Regularne przekazywanie informacji zagregowanych

1. Regularne przekazywanie informacji zagregowanych, niezbędnych dla ERRS w związku z wykonywaniem powierzonych jej zadań, odbywa się w sposób określony w załączniku I i II.

2. Informacje zagregowane określone w załączniku I przekazuje EBC.

3. Informacje zagregowane określone w załączniku II przekazują odpowiednie Europejskie Urzędy Nadzoru.

4. Sekretariat ERRS:

a) określa, tam, gdzie to konieczne, specyfikacje techniczne dotyczące informacji, o których mowa w ust. 1, po zasięgnięciu opinii EBC lub Europejskich Urzędów Nadzoru; oraz

b) zbiera informacje, o których mowa w ust. 1, oraz współpracuje z EBC i Europejskimi Urzędami Nadzoru w tym zakresie.

Artykuł  3

Doraźne przekazywanie informacji zagregowanych

Procedury stosowane przez Sekretariat ERRS do realizacji żądań doraźnego przekazania informacji zagregowanych określa załącznik III.

Artykuł  4

Postanowienia końcowe i przejściowe

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji traci moc decyzja ERRS/2011/6 ⁵ .

2. Załącznik II do niniejszej decyzji stosuje się od najpóźniejszej spośród następujących dat: dnia wejścia w życie niniejszej decyzji, dnia, w którym po raz pierwszy przygotowane zostaną wskaźniki, o których mowa w tym załączniku, lub dnia, w którym określone zostaną specyfikacje techniczne dotyczące przekazywania danych, o których mowa w tym załączniku.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2015 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 21 lipca 2015 r.

	Mario DRAGHI
	Przewodniczący ERRS

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Regularne przekazywanie informacji zagregowanych przez Europejski Bank Centralny

1. W sposób regularny i w oparciu o porozumienie dotyczące wymiany jawnych informacji statystycznych zawarte pomiędzy EBC i ERRS w dniu 25 września 2013 r. (zwane dalej "porozumieniem") oraz jego późniejsze zmiany EBC przekazuje ERRS wspólne dane, o których mowa w tym porozumieniu (zwane dalej "wspólnymi danymi").

2. Wspólne dane udostępniane są Sekretariatowi ERRS zgodnie z zasadami dostępu i wykorzystania wspólnych danych określonymi w porozumieniu. EBC może, z własnej inicjatywy lub na wniosek ERRS, zmienić zawartość wspólnych danych, w szczególności w celu uwzględniania zmian: a) w składzie zbioru danych lub w działaniu bazy danych statystycznych EBC (ECB Statistical Data Warehouse); b) dotyczących otrzymanej przez EBC zgody jednostki inicjującej dane w zakresie udostępnienia danych nieopublikowanych; lub c) dotyczących zakresu i sposobu wykonywania zadań statutowych ERRS lub jej potrzeb w zakresie dostępu do danych.

3. EBC udostępnia ERRS również zagregowane dane, które nie mieszczą się w zakresie wspólnych danych, pod warunkiem że nie zawierają one poufnych informacji statystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 ⁶ oraz uniemożliwiają zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych, chyba że dane te zostały już upublicznione. Po zasięgnięciu opinii EBC Sekretariat ERRS może ustanowić specyfikacje techniczne dotyczące dostępu do tych danych w sytuacji, w której są one oznaczone jako niepublikowane.

ZAŁĄCZNIK  II

Regularne przekazywanie informacji zagregowanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru

Zasady ogólne

Europejskie Urzędy Nadzoru regularnie przekazują ERRS zagregowane informacje, o których mowa w niniejszym załączniku. Przekazane informacje obejmują dane dotyczące co najmniej trzech podmiotów sprawozdających, z których żaden nie obejmuje 85 % lub więcej odpowiedniego rynku, niezależnie od tego, czy na rynek ten składa się jedno państwo członkowskie, większa liczba państw członkowskich lub Unia jako całość. Jeżeli jednak oprócz informacji zagregowanych przekazuje się również miary dyspersji, informacje zagregowane obejmują dane dotyczące co najmniej pięciu podmiotów sprawozdających w przypadku danych dostępnych publicznie, oraz dane dotyczące co najmniej sześciu podmiotów sprawozdających jeżeli istnieje potrzeba ochrony poufnych danych na poziomie przedsiębiorstw.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

EUNB przekazuje wskaźniki ryzyka oraz szczegółowe narzędzia analizy ryzyka (Detailed Risk Analysis Tools), o których mowa w wewnętrznych dokumentach EUNB. Wskaźniki ryzyka oraz szczegółowe narzędzia analizy ryzyka przekazywane są w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, o ile spełnione są warunki określone w zasadach ogólnych, oraz w odniesieniu do całej Unii, przy czym każdy podmiot sprawozdający liczy się tylko raz. Inne agregacje mogą być uzgadniane w zależności od okoliczności. Dane przekazuje się w dwa dni robocze po terminach przekazywania danych ustanowionych w art. 4 decyzji Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA/DC/090 z dnia 14 maja 2014 r.

Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

1. EIOPA przekazuje zestaw wskaźników uzyskanych z danych dostępnych EIOPA w wyniku regularnego przekazywania Europejskim Urzędom Nadzoru danych sprawozdawczych związanych z dyrektywą Wypłacalność II, w kształcie określonym na te potrzeby przez EIOPA. Wskaźniki te przekazywane są w odniesieniu do każdego z państw członkowskich, o ile spełnione są warunki określone w zasadach ogólnych, oraz w odniesieniu do całej Unii, przy czym każdy podmiot sprawozdający liczy się tylko raz. Inne agregacje mogą być określone w zależności od okoliczności. Terminy przekazywania danych zostaną uzgodnione dwustronnie po wejściu w życie przepisów związanych z dyrektywą Wypłacalność II.

2. W porozumieniu z EIOPA Sekretariat ERRS może ustanowić specyfikacje techniczne dotyczące regularnego przekazywania dodatkowo zagregowanych danych, opierające się na danych dostępnych EIOPA w wyniku regularnego przekazywania Europejskim Urzędom Nadzoru danych sprawozdawczych związanych z dyrektywą Wypłacalność II.

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

W porozumieniu z ESMA Sekretariat ERRS może ustanowić specyfikacje techniczne dotyczące danych przekazywanych ERRS na podstawie mających zastosowanie przepisów sektorowych. Specyfikacje techniczne określą również częstotliwość i terminy przekazywania danych.

ZAŁĄCZNIK  III

Żądanie ERRS doraźnego przekazania informacji zagregowanych

Charakterystyka ogólna

ERRS może zażądać doraźnego przekazania informacji zagregowanych. Żądanie takie można spełnić:

a) przekazując informacje udostępnione już przez Europejski System Banków Centralnych (ESBC), Europejskie Urzędy Nadzoru, komercyjne podmioty dostarczające dane lub bazy danych organizacji międzynarodowych, np. Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS); lub

b) przeprowadzając badanie ad hoc.

Zasady

Realizując żądania ERRS doraźnego przekazania informacji, Sekretariat ERRS, EBC oraz Europejskie Urzędy Nadzoru (zwane dalej "stronami") stosują następujące zasady:

a) należy przestrzegać uzgodnionych kroków proceduralnych, wykonywanych w przejrzysty sposób;

b) należy unikać nadmiernych kontaktów z podmiotami sprawozdającymi;

c) na potrzeby analityczne i operacyjne należy w maksymalny sposób ponownie wykorzystywać informacje istniejące, przestrzegając jednocześnie niezbędnych ograniczeń prawnych i środków ochrony poufności;

d) w możliwie najszerszym zakresie należy stosować istniejące (o ile to możliwe zharmonizowane) metodologie i zbiory danych;

e) należy tworzyć dobre praktyki w zakresie doraźnych żądań, wprowadzając mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych oraz wymieniając się informacjami dotyczącymi metodologii z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

A.

 PRZEKAZYWANIE DOSTĘPNYCH INFORMACJI

1. Po zasięgnięciu opinii EBC lub właściwego Europejskiego Urzędu Nadzoru Sekretariat ERRS może zwrócić się z doraźnym żądaniem przekazania danych, które nie są dostarczane regularnie na podstawie załącznika I lub załącznika II, ale są dostępne ESBC lub Europejskim Urzędom Nadzoru (zwanym dalej łącznie "adresatami"), podając opis żądanych danych. Termin dostarczenia żądanych danych zostanie uzgodniony wspólnie przez Sekretariat ERRS i odpowiednią instytucję.

2. Adresaci dostarczają żądanych informacji z uwzględnieniem zasad i procedur określonych w obowiązujących przepisach prawa, obejmujących w szczególności:

a) Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego;

b) rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98;

c) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 ⁷ ;

d) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 ⁸ ;

e) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 ⁹ ;

f) rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 ¹⁰ .

3. Sekretariat ERRS przekazuje następnie dane odpowiedniej strukturze ERRS, która o nie wystąpiła.

4. Jeżeli możliwe jest spełnienie żądania przekazania informacji przy wykorzystaniu danych ze źródeł komercyjnych, dane te przekazuje się za pośrednictwem Sekretariatu ERRS odpowiedniej strukturze ERRS, która o nie wystąpiła, wraz z oceną jakości i informacjami dotyczącymi odpowiednich kosztów.

B.

 BADANIE AD HOC

1. Określenie potrzeby badania ad hoc

1.1. Z zastrzeżeniem powyższego wstępne żądanie struktur ERRS doraźnego przekazania informacji zagregowanych zasadniczo skutkuje rozpoczęciem analizy wstępnej, która może być przeprowadzona przez daną strukturę ERRS, Sekretariat ERRS lub EBC. Celem takiej analizy jest zweryfikowanie potrzeby przeprowadzenia badania ad hoc. W ramach analizy wstępnej w szczególności ocenia się dostępność danych ilościowych i jakościowych oraz ich ewentualną przydatność. Jeżeli dostępne dane okażą się nieprzydatne i powstanie potrzeba zebrania danych od podmiotów sprawozdających w badaniu ad hoc, już w ramach analizy wstępnej można określić właściwą populację sprawozdawczą oraz implikacje w zakresie kosztów przeprowadzenia badania ad hoc przez podmioty sprawozdające.

1.2. ERRS i Europejskie Urzędy Nadzoru lub jeden z tych urzędów mogą - z uwagi na wspólne zainteresowanie danym tematem - rozpocząć wspólne badanie ad hoc, w którym to przypadku analiza wstępna nie jest potrzebna.

2. Rodzaje badań ad hoc

Można przeprowadzać dwa rodzaje badań ad hoc:

a) badania pierwszego rodzaju skupiają się na określonych kwestiach, np. adekwatnej ocenie ekspozycji, i mają zwykle na celu przedstawienie danych zebranych w ramach regularnego przekazywania danych w rozbiciu na bardziej szczegółowe pozycje, np. w pozycjach "w tym". Badania pierwszego rodzaju mogą również dotyczyć zbiorów danych skutkujących (regularnym) zbieraniem danych w innym kontekście lub przez inną organizację, taką jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy lub BIS, w odniesieniu do którego ustalone ramy metodologiczne już istnieją;

b) badania drugiego rodzaju dotyczą zjawisk, które nie były wcześniej analizowane i dla których nie istnieją ramy metodologiczne oraz nie przeprowadza się regularnego zbierania danych. Badania drugiego rodzaju są znacznie bardziej pracochłonne niż badania pierwszego rodzaju i nie posiadają wzorców odniesienia. Konieczność ustalenia odpowiedniej grupy podmiotów sprawozdających oraz określenia ram metodologicznych może spowodować, że zebranie danych zabierze znaczną ilość czasu.

3. Procedura

3.1. Rada Generalna ERRS (zwana dalej "Radą Generalną") podejmuje decyzję o zebraniu informacji zagregowanych w badaniu ad hoc przy uwzględnieniu prawdopodobnych kosztów oraz harmonogramu przeprowadzenia badania ad hoc.

Analiza wstępna

3.2. Struktury ERRS przekazują początkowe żądanie doraźnego zabrania informacji zagregowanych Sekretariatowi ERRS, który przy współpracy z grupą kontaktową ERRS ds. danych oraz EBC wspiera je przy ocenie dostępnych informacji, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie uprzednio zebranych informacji oraz ograniczenie obciążeń sprawozdawczych. Jeżeli dostępne dane okażą się nieprzydatne i powstanie potrzeba zebrania danych od podmiotów sprawozdających w badaniu ad hoc, podstruktura ERRS przy wsparciu Sekretariatu ERRS przekształca początkowe żądanie przekazania informacji w rzeczywiste zapotrzebowanie na dane, a dostępność i jakość odpowiednich informacji ocenia się we właściwych organizacjach. W ramach analizy wstępnej można także korzystać ze wsparcia ESBC, w tym Komitetu ESBC ds. Statystyki (STC) i Komitetu ESBC ds. Stabilności Finansowej (FSC), innych źródeł w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego, komercyjnych podmiotów dostarczających dane oraz organizacji międzynarodowych, np. BIS.

3.3. Jeżeli analiza wstępna ujawni, że: a) dostępne są istniejące dane, których przydatność została potwierdzona, lub dane przybliżone są dostatecznej jakości; oraz b) uzyskano zgodę właściciela na wykorzystanie danych, które nie są w pełni dostępne publicznie, nie ma potrzeby przeprowadzania badania ad hoc, a zastosowanie znajdują procedury, o których mowa w punkcie A.

3.4. Jeżeli: a) dostępne są dane, których przydatność została potwierdzona, lub dane przybliżone, ale są one nieznanej lub niedostatecznej jakości; b) nie są dostępne ani dane, ani dane przybliżone; c) nie uzyskano zgody podmiotu sprawozdającego na wykorzystanie danych, które nie są w pełni dostępne publicznie, Sekretariat ERRS, w porozumieniu z EBC, informuje struktury żądające danych o wyniku oceny dostępności informacji oraz proponuje możliwe źródła oraz metodologię badania ad hoc, w tym: (i) kategorie i liczbę podmiotów sprawozdających; (ii) kanały sprawozdawcze, np. STC, FSC lub Europejskie Urzędy Nadzoru; (iii) oszacowanie kosztów i harmonogram; (iv) przewidywane trudności.

Zbieranie danych

3.5. Po otrzymaniu rezultatów analizy wstępnej Sekretariat ERRS przedkłada do zatwierdzenia Radzie Generalnej propozycję działań następczych wraz z przybliżonym oszacowaniem korzyści i kosztów. Rada Generalna podejmuje decyzję w przedmiocie przeprowadzenia badania ad hoc, które może uwzględniać udział podmiotów sprawozdawczych. Decyzja Rady Generalnej o wydaniu zgody na takie żądanie może określać w szczególności: a) stopień uszczegółowienia wymaganych informacji na poziomie instytucjonalnym i na poziomie poszczególnych pozycji; b) mające zastosowanie zasady poufności, w szczególności co do tego, kto może mieć dostęp do jakich danych oraz w jaki sposób dane te będą przechowywane i przekazywane; c) granice czasowe przekazywania informacji.

3.6. Jeżeli badanie ad hoc jest przeprowadzane przez jeden z Europejskich Urzędów Nadzoru, Sekretariat ERRS kontaktuje się z tym organem bezpośrednio. Dane mogę być przekazywane za pośrednictwem EBC przy spełnieniu warunków zawartych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1092/2010 ¹¹ .

3.7. Jeżeli badanie ad hoc przeprowadza ESBC, Sekretariat ERRS kontaktuje się z EBC, który z kolei nawiązuje kontakt z potencjalnymi podmiotami sprawozdającymi za pośrednictwem właściwych organów krajowych, wykorzystując odpowiednie komitety ESBC oraz przestrzegając mających zastosowanie ograniczeń w zakresie poufności.

3.8. Mając na uwadze poprawę efektywności i skuteczności przyszłych badań, po zakończeniu danego badania ad hoc strony wymieniają się informacjami dotyczącymi przeprowadzenia badania, w szczególności dotyczącymi zastosowanej metodologii, środków kontroli jakości i napotkanych trudności.

¹ Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1.

² Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162.

³ Dz.U. C 58 z 24.2.2011, s. 4.

⁴ Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8.

⁵ Decyzja Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2011/6 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie przekazywania i zbierania informacji dotyczących nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii (Dz.U. C 302 z 13.10.2011, s. 3).

⁶ Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 8).

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

¹⁰ Rozporządzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 162).

¹¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 1).