Art. 94. - [Lokaty w instrumenty pochodne] - Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.681 t.j.
Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 29 maja 2024 r.
Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne]
1.
Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynku zorganizowanym w państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, pod warunkiem że statut funduszu wskazuje ten rynek, oraz umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne.1a.
Fundusz inwestycyjny otwarty może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:1)
zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym funduszu, określonym w statucie funduszu;2)
umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:a)
kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,b)
kursów walut w związku z lokatami funduszu,c)
wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań funduszu;3)
bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz4)
wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1, lub przez rozliczenie pieniężne.2.
(uchylony).3.
Fundusz inwestycyjny otwarty, który zamierza zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu, jest obowiązany określić w statucie rodzaje instrumentów pochodnych, kryteria wyboru tych instrumentów oraz warunków ich zastosowania.4.
Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 96-100, fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.6.
(uchylony).7.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:1)
warunki zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,2)
(uchylony),3)
warunki, jakie powinny spełniać niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz podmioty będące stroną umowy z funduszem,4)
warunki i zasady zajmowania przez fundusz pozycji w instrumentach pochodnych,5)
sposób ustalenia oraz maksymalną wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji niewystandaryzowanymi instrumentami pochodnymi,6)
sposób wyznaczenia maksymalnego zaangażowania funduszu w instrumenty pochodne,7)
(uchylony),8)
warunki, jakie muszą spełniać uznane indeksy,9)
warunki, jakie muszą spełniać indeksy stanowiące bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych- w celu zapewnienia ochrony interesów uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (1)
Pytania i odpowiedzi liczba obiektów na liście: (1)
Akty prawne liczba obiektów na liście: (4)
Akty wykonawcze liczba obiektów na liście: (4)
- Zmiana rozporządzenia w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
- Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
- Zawieranie przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.